大宗商品交割實務/大宗商品特色課程係列 [Practice of commodity delivery] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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趙萌 等 著

圖書標籤:

• 大宗商品
• 交割
• 實務
• 期貨
• 現貨
• 貿易
• 風險管理
• 物流
• 倉儲
• 供應鏈

齣版社： 浙江大學齣版社

ISBN：9787308173575

版次：1

商品編碼：12280670

包裝：平裝

叢書名： 大宗商品特色課程係列

外文名稱：Practice of commodity delivery

開本：16開

齣版時間：2017-11-01

用紙：膠版紙

頁數：371

字數：550

正文語種：中文

內容簡介

　　《大宗商品交割實務/大宗商品特色課程係列》在介紹大宗商品期貨交易相關策略及技巧的同時，從做好增值物流服務視角齣發，創新提齣瞭大宗商品交易交割後續物流增值服務，實現商流與物流一體化管理效益理想化的實現途徑及方法，這部分內容主要包括：物流金融服務、供應鏈增值服務、第三方物流增值服務和第四方物流增值服務等。
　　《大宗商品交割實務/大宗商品特色課程係列》可作為高校金融、貿易、物流管理、電子商務、工商管理等相關專業的教學用書，也可作為金融、物流從業人員的參考書。

內頁插圖

目錄

第一篇 大宗商品期貨交易
第一章 期貨市場概述
第一節 期貨市場的形成和發展
第二節 期貨交易所
第三節 期貨市場的構成
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第二章 商品期貨交易
第一節 期貨交易閤約與製度
第二節 套期保值
第三節 期貨投機與套利交易
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第三章 商品期貨交割
第一節 大宗商品期貨交割概述
第二節 標準倉單
第三節 實物交割業務
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第四章 金融期貨交易
第一節 股指期貨
第二節 外匯期貨
第三節 利率期貨
第四節 期權
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第五章 期貨價格分析
第一節 期貨行情解讀
第二節 期貨價格的基本分析
第三節 期貨價格的技術分析
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第二篇 物流增值服務
第六章 物流增值服務
第一節 物流增值服務
第二節 第三方物流增值服務
第三節 第四方物流增值服務
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第七章 物流金融服務
第一節 物流金融概述
第二節 大宗商品物流金融服務模式
第三節 融資物流理念
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第八章 融資物流業務
第一節 倉單質押（實物倉）
第二節 保兌倉業務
第三節 融通倉業務
第四節 海陸倉業務
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第九章 供應鏈增值服務
第一節 供應鏈增值服務概述
第二節 供應鏈金融服務
第三節 供應鏈金融服務創新
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第十章 第三方物流增值服務新思維
第一節 第三方物流增值服務BPR效應
第二節 大宗農産品類第三方物流增值服務
第三節 第三方物流與電商整閤模式
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第十一章 第四方物流增值服務技術應用
第一節 RaLC軟件界麵介紹
第二節 RaLC軟件基本操作
第三節 通過型物流中心（Logistics Center）的模型構築
第四節 倉儲型物流中心模型
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參考資料

前言/序言

　　當今市場經濟結構轉型和供給側改革環境下，企業如何在規避風險的同時謀求創新發展顯得非常關鍵。
　　大宗商品期貨交易的一項重要內容就是套期保值規避風險。現代物流伴隨著商流活動全過程，在認知並做好商流保值規避風險的基礎上創新發展，有效獲取物流“第三利潤源泉”，從而實現企業效益最大化是本書的核心內容。
　　本書在介紹大宗商品期貨交易相關策略及技巧的同時，從做好增值物流服務視角齣發，創新提齣瞭大宗商品交易交割後續物流增值服務，實現商流與物流一體化管理效益最大化的實現途徑及方法，這部分內容主要包括：物流金融服務、供應鏈增值服務、第三方物流增值服務和第四方物流增值服務等。
　　因此，本書內容主要包括兩部分：一是大宗商品交易交割相關運作策略及技巧，二是大宗商品交易交割後續物流增值服務。
　　本書由趙萌擔任主編，趙涵、宋祝安、陳改改擔任副主編。本書在編寫過程中，參考和引用瞭一些國內外文獻資料，同時也得到瞭杭州縱橫物流研究所趙涵、浙江國儲物流有限公司宋祝安、寜波大紅鷹學院陳改改等企業及教研人員的大力支持，在此錶示感謝！
　　本書可作為高校金融、貿易、物流管理、電子商務、工商管理等相關專業的教學用書，也可作為金融、物流從業人員的參考書。
　　由於時間倉促，編者水平有限，書中存在的謬誤之處敬請各位讀者及專傢批評指正。
　　編者
　　2017年4月

好的，這是一份基於您的要求撰寫的圖書簡介，內容聚焦於大宗商品交易、風險管理、市場分析及相關法規，完全避開您指定的《大宗商品交割實務》的主題，並力求文字自然流暢、信息詳實： --- 書籍簡介：全球金融市場動態與衍生品交易策略精要 書籍定位： 本書旨在為金融專業人士、風險管理人員、資深投資者以及高校金融學子提供一個全麵、深入且實戰性強的視角，剖析全球金融市場的復雜運作機製、主流衍生工具的應用邏輯及其風險控製的精髓。它不是一本側重於基礎概念的入門讀物，而是立足於當前金融環境的變遷，探討如何利用現代金融工具進行有效套利、對衝和資産配置的深度指南。 第一部分：宏觀經濟驅動下的金融市場全景透視 在全球經濟一體化和數字化浪潮的背景下，金融市場已不再是孤立的交易場所，而是與地緣政治、貨幣政策、科技創新緊密耦閤的復雜係統。本部分將對驅動當前金融市場波動的核心宏觀變量進行係統性梳理和前瞻性分析。 1. 央行政策的“非傳統”路徑與市場溢齣效應： 我們將深入解析自2008年金融危機以來，主要發達經濟體央行（如美聯儲、歐洲央行、日本央行）所采取的量化寬鬆（QE）、負利率政策（NIRP）以及近期快速加息周期對全球流動性、債券收益率麯綫和匯率市場造成的深遠影響。重點探討政策信號的解讀方法，以及如何利用利率期貨和期權來捕捉政策轉嚮帶來的投資機會。 2. 地緣政治風險量化與衝擊傳播模型： 國際貿易摩擦、地區衝突和政治選舉等“黑天鵝”或“灰犀牛”事件對金融資産價格的瞬時衝擊和長期重估機製是現代風險管理的核心挑戰。本書將介紹如何應用事件研究法（Event Study Methodology）和壓力測試模型，評估特定地緣事件對股票、外匯乃至另類投資的影響路徑，並構建應對突發事件的動態對衝策略。 3. 資本流動與新興市場脆弱性分析： 隨著全球資本的自由流動，資金從發達市場嚮新興市場的快速流入與撤齣，往往伴隨著劇烈的市場波動。本章將聚焦於“特裏芬難題”在新時代的錶現，探討國際收支平衡、主權債務風險與匯率波動的內在關聯，並提供衡量新興市場投資吸引力和係統性風險的綜閤指標體係。 第二部分：衍生品工具的深度應用與策略構建 衍生品市場是現代金融體係中實現風險轉移和價格發現的關鍵樞紐。本書摒棄對基本公式的冗長推導，轉而聚焦於復雜衍生品在真實交易場景中的結構設計、定價敏感性分析及動態管理。 1. 期權定價的隨機波動率模型： 經典的布萊剋-斯科爾斯模型（BSM）在市場波動性顯著變化時失效。本書詳細闡述瞭隨機波動率模型（如Heston模型）的原理，並探討瞭波動率微笑/偏斜（Volatility Smile/Skew）現象的成因。重點在於如何利用這些模型構建更精確的期權定價框架，並據此設計跨市場、跨期限的波動率套利策略。 2. 結構化産品的設計與內在風險剝離： 結構化票據、閤成 CDO（Credit Default Swaps）等復雜金融産品是資産管理和風險配置的利器，但也蘊含著難以察覺的尾部風險。本部分將拆解主流結構化産品的收益與風險結構，特彆是關注其嵌入的“看跌期權賣方”風險。我們將提供一套清晰的流程，用於識彆和量化此類産品的非綫性風險敞口。 3. 利率衍生品的高級對衝與收益增強： 對於固定收益投資組閤而言，利率風險的管理至關重要。本書將詳述遠期利率協議（FRA）、利率互換（IRS）在基準利率（如SOFR、EURIBOR改革）轉換背景下的應用細節。更進一步，我們將探討利用利率期權（Caps/Floors/Collars）組閤，在鎖定最低收益的同時，適度參與利率波動以增強組閤迴報的策略組閤。 第三部分：量化交易、高頻執行與交易成本控製 在信息傳播速度日益加快的今天，交易執行的效率和成本直接決定瞭投資組閤的淨迴報。本部分將視角轉嚮技術與執行層麵。 1. 算法交易與市場微觀結構： 本章深入探討瞭做市商的報價策略、限價訂單簿（Limit Order Book）的深度分析，以及流動性在不同時間尺度上的動態變化。我們將介紹常見的成交量加權平均價格（VWAP）和時間加權平均價格（TWAP）算法的局限性，並引入基於市場衝擊成本的優化執行算法。 2. 風險價值（VaR）模型的局限性與改進： 傳統的曆史模擬法和參數法VaR難以捕捉極端市場條件下的風險。本書強調瞭條件風險價值（CVaR/Expected Shortfall）在量化尾部風險中的優越性，並介紹瞭濛特卡洛模擬在計算復雜投資組閤CVaR時的實施要點。 3. 交易延遲（Latency）與基礎設施優化： 對於追求毫秒級優勢的交易者而言，交易延遲是必須量化的成本。我們將分析從數據接收、模型計算到指令發送過程中，不同基礎設施（如數據中心選址、網絡協議）對執行質量的影響，並提供一套評估交易基礎設施投入産齣比的評估框架。 結語：適應不確定性的未來投資範式 本書的最終目標是培養讀者在高度不確定性環境中進行審慎決策的能力。我們堅信，理解市場運作的底層邏輯、熟練掌握先進的風險管理工具，並結閤高效的執行策略，是應對未來金融市場挑戰的基石。 ---

評分☆☆☆☆☆

這本書給我的感覺是一本非常“硬核”的專業書籍。從“實務”二字就能看齣，它並非是輕鬆易讀的入門讀物，而是需要讀者具備一定的行業背景知識。我本人是金融分析師，日常工作中會接觸到大宗商品相關的分析報告，但對於具體的交割流程和技術細節瞭解並不深入。我經常會遇到一些關於交割條款、倉儲管理、運輸物流等方麵的問題，這些細節往往是影響交易成本和風險的關鍵。我希望這本書能夠深入剖析這些實際操作中的“門道”，比如如何進行有效的倉單管理，如何處理在途商品的風險，以及在發生交割糾紛時如何進行有效的處理。如果書中能夠提供一些實用的模闆或者操作指南，那就更完美瞭。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名《大宗商品交割實務》讓我聯想到的是一種嚴謹、細緻的學術研究。我並非直接從事大宗商品交易的專業人士，但我對經濟學和金融學中的基礎理論有著濃厚的興趣，特彆是那些與實體經濟緊密相關的領域。我認為，大宗商品的生産、定價和最終的交割環節，是整個價值鏈中至關重要的一環，它直接關係到商品的流動性和市場價格的形成。我希望這本書能夠提供一個係統性的框架，讓我能夠理解大宗商品在不同市場環境下的交割機製，以及這些機製如何影響著全球經濟的運轉。如果書中能夠包含一些曆史背景的介紹，或者不同國傢和地區在交割製度上的差異性分析，那將極大地豐富我的知識儲備，讓我能夠從更宏觀的視角去審視大宗商品市場。

評分☆☆☆☆☆

這本書的副標題“大宗商品特色課程係列”讓我眼前一亮，這暗示著它可能是一種係統性學習的資源，而不僅僅是一本孤立的教材。我是一名對金融市場充滿好奇心的學生，正在努力拓展自己的知識邊界。大宗商品作為一種重要的資産類彆，其背後的運作機製非常復雜，尤其是在交割這個環節，涉及到貿易、物流、金融等多個領域。我希望能通過這本書，係統地學習大宗商品交割的基礎知識，瞭解不同品種的交割特點，以及國際上通行的交割規則。如果書中能夠包含一些案例分析，能夠讓我看到實際交割過程中可能遇到的問題和解決方案，那將非常有幫助。我期待這本書能夠為我打下堅實的基礎，讓我能夠更自信地去理解和分析大宗商品市場。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我帶來的第一印象是它的實用性。從封麵設計上就能看齣，它並非一本純理論的書籍，而是更側重於實際操作和案例分析。我是一位對大宗商品市場有初步瞭解的投資者，常常在交易中遇到關於交割環節的睏惑，比如如何規避風險，如何理解不同的交割方式，以及在實際操作中需要注意的細節。這本書的定位似乎正好填補瞭這一塊的空白。我非常希望書中能夠詳細闡述不同大宗商品的交割流程，比如石油、黃金、農産品等，它們各自有哪些獨特的交割規則和難點。此外，如果有關於實際交割中常見問題的解答，或者是一些成功與失敗的案例分析，那將是錦上添花瞭。我期待這本書能夠像一位經驗豐富的老師，手把手地教我如何在大宗商品的世界裏“落地”，將理論知識轉化為實際的交易能力。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計很有質感，采用瞭一種沉穩而大氣的色調，配閤上醒目的書名字體，一下子就抓住瞭我的眼球。當我翻開第一頁，撲麵而來的是一種嚴謹專業的學術氛圍，盡管我不是業內人士，但能感受到作者在排版和內容呈現上的用心。目錄的設計清晰明瞭，每一個章節的小標題都充滿瞭引導性，讓我對書中的知識體係有瞭初步的瞭解。我尤其對其中提及的“風險管理”和“市場洞察”等章節充滿瞭期待，因為我對金融市場和投資有著濃厚的興趣，而大宗商品作為基礎資産，其背後的運作邏輯無疑是吸引我的關鍵。這本書的裝幀質量也相當不錯，紙張厚實，印刷清晰，即使是反復翻閱，也不會輕易損壞。我迫不及待地想深入其中，去探索那些關於實物交割的奧秘，希望它能為我打開一個新的認知窗口，讓我對這個復雜的領域有更深層次的理解。