期貨程序化交易實戰入門與技巧 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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王徵 李曉波 著

圖書標籤:

• 期貨
• 程序化交易
• 量化交易
• 實戰
• 入門
• 技巧
• Python
• 金融工程
• 投資
• 策略

齣版社： 中國鐵道齣版社

ISBN：9787113237448

版次：1

商品編碼：12302788

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2018-03-01

用紙：膠版紙

頁數：296

字數：283

産品特色

編輯推薦

程序化是機構和大戶的常用工具，也是“散戶賺錢是偶然，機構和大戶賺錢是必然”的結果。
程序化交易因為具有執行速度快、迴避人性弱點、可以檢驗交易方法的成功率、可以復製成功等優勢，所以深受機構和大戶喜愛，並且能夠每年為他們創造兩位數以上甚至翻倍的投資收益。

內容簡介

本書首先講解程序化交易的基礎知識，即程序化交易的定義、類型、優缺點、發展，程序化交易係統的設計思路，程序化交易策略的開發與評估，贏智程序化交易軟件，如何實現程序自動化；然後講解程序化交易語言，即麥語言的常量、變量、運算符、函數、模型語句、模型基本結構；接著講解程序化交易的一般模型、復雜模型、基本麵模型、算法交易模型的編寫方法與技巧及模型迴測 ；然後講解趨勢模型、公式條件單、算法交易模型編寫實例 ；後講解程序化交易的優化策略、後颱程序化、多賬號下單。

在講解過程中既考慮讀者的學習習慣，還通過具體實例剖析講解期貨程序化實際交易過程中的熱點問題、關鍵問題及種種難題。

本書適用於新老期民、中小散戶、職業操盤手和專業期評人士，更適用於那些有誌於在這個充滿風險、充滿寂寞的徵程上默默前行的徵戰者和屢敗屢戰、愈挫愈奮並終戰勝失敗、戰勝自我的勇者。

作者簡介

李曉波，從事金融衍生品市場交易及管理近20年，有著豐富的經驗和體會，對貴金屬、外匯、郵幣卡、大宗商品及股市等主流交易方式有著深刻的瞭解，擅長股票、期貨、黃金、白銀、郵幣卡、外匯的培訓指導，經常活躍在國內各大金融講壇，深為投資者喜愛。可為個人投資者及機構提供分析、投資谘詢，交易指導，理財培訓等多方位的專業服務。

目錄

第1章 程序化交易快速入門 / 1
1.1　初識程序化交易 / 2
1.1.1　什麼是程序化交易 / 2
1.1.2　程序化交易的類型 / 3
1.1.3　程序化交易的優點 / 3
1.1.4　程序化交易的缺點 / 5
1.2　程序化交易的發展 / 6
1.2.1　程序化交易的起源 / 6
1.2.2　程序化交易在中國 / 7
1.3　程式化交易係統的設計思路 / 7
1.3.1　設計思想 / 8
1.3.2　係統特點 / 8
1.3.3　係統的技術與理論分析基礎 / 10
1.3.4　係統的技術策略 / 16
1.4　程序化交易策略的開發 / 17
1.5　程序化交易策略的評估 / 18
1.5.1　策略本身的完整性 / 18
1.5.2　績效報告的整體評估 / 18
1.5.3　測試數據的真實性 / 19
1.5.4　策略參數靈活可控性 / 19
1.6　常見的程序化交易軟件 / 19
1.7　贏智程序化交易軟件 / 21
1.7.1　贏智程序化交易軟件的優勢 / 21
1.7.2　贏智程序化交易軟件的下載 / 22
1.7.3　贏智程序化交易軟件的安裝 / 25
1.7.4　贏智程序化交易軟件的使用技巧 / 27
1.8　如何實現程序自動化 / 34
1.8.1　整理思路並編寫模型 / 35
1.8.2　模型測試 / 37
1.8.3　加載模型進行自動交易 / 40

第2章 麥語言的編程基礎 / 43
2.1　初識麥語言（My language） / 44
2.2　麥語言的常量與變量 / 44
2.2.1　常量 / 45
2.2.2　變量 / 45
2.3　麥語言的運算符 / 49
2.3.1　數學運算符 / 49
2.3.2　關係運算符 / 50
2.3.3　布爾運算符 / 50
2.3.4　錶達式的執行順序 / 51
2.4　麥語言的函數 / 51
2.4.1　數學函數 / 51
2.4.2　金融統計函數 / 52
2.4.3　數理統計函數 / 54
2.4.4　邏輯判斷函數 / 55
2.4.5　時間函數 / 56
2.4.6　繪圖函數 / 57
2.4.7　畫綫函數 / 60
2.4.8　未來函數 / 62
2.4.9　頭寸函數 / 63
2.4.10　曆史數據引用函數 / 66
2.5　模型的基本結構 / 67
2.5.1　信號指令 / 67
2.5.2　模型基本結構 / 68
2.5.3　模型的類型 / 69
2.5.4　模型編寫 / 69

第3章 程序化交易的一般模型 / 73
3.1　K綫程序代碼編寫實例 / 74
3.1.1　K綫的組成 / 74
3.1.2　大陽綫程序代碼編寫實例 / 75
3.1.3　穿頭破腳程序代碼編寫實例 / 76
3.1.4　吊頸綫程序代碼編寫實例 / 77
3.1.5　低開大陽綫程序代碼編寫實例 / 78
3.1.6　曙光初現程序代碼編寫實例 / 79
3.1.7　好友反攻程序代碼編寫實例 / 80
3.1.8　跳空缺口程序代碼編寫實例 / 81
3.2　價量走勢程序代碼編寫實例 / 82
3.2.1　放量創齣新高程序代碼編寫實例 / 82
3.2.2　階段漲幅程序代碼編寫實例 / 83
3.2.3　持續放量走高程序代碼編寫實例 / 84
3.2.4　突破長期整理平颱程序代碼編寫實例 / 85
3.2.5　創下曆史新低或新高程序代碼編寫實例 / 86
3.3　均綫指標程序代碼編寫實例 / 87
3.3.1　均綫的定義 / 87
3.3.2　均綫的黃金交叉 / 88
3.3.3　均綫多頭排列 / 89
3.3.4　價格重新站上5日均綫 / 89
3.3.5　均綫死亡交叉 / 90
3.3.6　均綫空頭排列 / 90
3.4　其他常用指標程序代碼編寫實例 / 91
3.4.1　MACD指標程序代碼編寫實例 / 91
3.4.2　KDJ指標程序代碼編寫實例 / 93
3.4.3　BOLL指標程序代碼編寫實例 / 95
3.4.4　SAR指標程序代碼編寫實例 / 96
3.5　盤中動態程序代碼編寫實例 / 98
3.5.1　尾盤大單拉升程序代碼編寫實例 / 98
3.5.2　盤中巨單嚮上成交程序代碼編寫實例 / 99
3.5.3　盤口掛單程序代碼編寫實例 / 99

第4章 程序化交易的復雜模型 / 101
4.1　跨周期模型代碼編寫實例 / 102
4.1.1　跨周期關鍵函數#IMPORT / 102
4.1.2 在5分鍾周期上引用60分鍾周期的5均綫和10均綫 / 103
4.1.3 收盤價站上30日均綫買平後買開新倉，跌破30日均綫賣平後賣開新倉 / 104
4.1.4　均綫和KD多周期共振判斷行情 / 105
4.1.5　MACD多周期共振判斷行情 / 105
4.1.6　跨閤約引用數據 / 106
4.2　跨指標模型代碼編寫實例 / 107
4.2.1　獨立坐標方式顯示綫型操作符：“..” / 107
4.2.2　均綫與KDJ指標結閤代碼編寫實例 / 110
4.2.3　MACD與KDJ指標結閤代碼編寫實例 / 111
4.2.4　均綫與MACD指標結閤代碼編寫實例 / 112
4.3　日內模型代碼編寫實例 / 113
4.3.1　開盤價突破代碼編寫實例 / 113
4.3.2 開盤後前三十分鍾最高最低價突破代碼編寫
4.3.3　單均綫模型代碼編寫實例 / 115
4.3.4　雙均綫模型代碼編寫實例 / 116
4.4　TICK模型代碼編寫實例 / 117
4.4.1　TICK趨勢模型代碼編寫實例 / 117
4.4.2　TICK盤口策略模型代碼編寫實例 / 119
4.5　止損模型代碼編寫實例 / 120

第5章 程序化交易的模型迴測 / 123
5.1　模型迴測 / 124
5.1.1　模型迴測的流程 / 124
5.1.2　程序化交易模型在曆史K綫上的效果 / 124
5.1.3　迴測報告檢驗模型好壞的方法與技巧 / 129
5.1.4　迴測報告效果測試指標項的意義 / 130
5.1.5　資金麯綫 / 133
5.1.6　查看模型成交明細 / 135
5.1.7　測試模型的敏感性 / 135
5.2　模型的參數優化 / 137
5.2.1　枚舉 / 137
5.2.2　遺傳 / 139

第6章 程序化交易的基本麵模型 / 141
6.1　初識基本麵分析 / 142
6.2　鄭醇期貨閤約的基本麵模型編寫實例 / 143
6.3　滬銅期貨閤約的基本麵模型編寫實例 / 150
6.4　鄭棉期貨閤約的基本麵模型編寫實例 / 154
6.5　滬金期貨閤約的基本麵模型編寫實例 / 158

第7章　程序化交易的算法交易模型 / 163
7.1　初識算法交易 / 164
7.2　算法交易模型的基本語法 / 164
7.2.1　主函數 / 165
7.2.2　帶有返迴值的函數 / 167
7.2.3　不帶有返迴值的函數 / 168
7.3　IF控製結構 / 170
7.3.1　IF語句的基本格式 / 170
7.3.2　IF控製結構應用實例 / 170
7.4　While循環結構 / 173
7.4.1　While語句的基本格式 / 173
7.4.2　While循環結構應用實例 / 173
7.5　算法交易模型的迴測 / 174
7.6　算法交易高頻模型的編寫 / 179
7.6.1　什麼是高頻交易 / 180
7.6.2　高頻交易的特點 / 180
7.6.3　高頻交易的優勢 / 180
7.6.4　追高高頻交易策略模型編寫實例 / 180

第8章　趨勢模型和公式條件單編寫實例 / 189
8.1　趨勢模型編寫實例 / 190
8.1.1　日內清倉編寫實例 / 190
8.1.2　加倉減倉編寫實例 / 190
8.1.3　海龜交易編寫實例 / 191
8.1.4　控製日內交易次數編寫實例 / 192
8.1.5　下單委托價格編寫實例 / 193
8.1.6　信號執行方式編寫實例 / 194
8.1.7　全程追蹤止損編寫實例 / 197
8.1.8　限價止損+追蹤止贏編寫實例 / 198
8.1.9　限價止損+限價止贏編寫實例 / 199
8.1.10 分組指令編寫實例 / 200
8.2　公式條件單編寫實例 / 200
8.2.1　公式條件單的編寫規則 / 201
8.2.2　日內清倉編寫實例 / 202
8.2.3　反嚮突破止損編寫實例 / 202
8.2.4　停損點止損編寫實例 / 202
8.2.5　吊燈止贏編寫實例 / 202
8.2.6　時間止贏編寫實例 / 203

第9章 算法模型編寫實例 / 205
9.1　算法模型的類型 / 206
9.1.1　盤口結閤趨勢模型 / 206
9.1.2　基差策略模型 / 206
9.1.3　算法交易高頻模型 / 206
9.1.4　下單控製模型 / 207
9.2　盤口結閤趨勢模型編寫實例 / 207
9.2.1　買賣量輔助判斷趨勢策略模型編寫實例 / 207
9.2.2　買賣價輔助判斷趨勢策略模型編寫實例 / 209
9.3　基差策略模型編寫實例 / 213
9.3.1　上期所閤約基差策略編寫實例 / 213
9.3.2　中金所閤約基差策略編寫實例 / 217
9.4　算法交易高頻模型編寫實例 / 220
9.4.1　大單統計高頻模型編寫實例 / 220
9.4.2　掛單統計高頻模型編寫實例 / 224
9.5　下單控製模型編寫實例 / 230
9.5.1　信號刷新模型編寫實例 / 230
9.5.2　讀取K綫時間模型編寫實例 / 231
9.5.3　控製止損次數模型編寫實例 / 231
9.5.4　限價止損+追蹤止盈模型編寫實例 / 232

第10章　程序化交易策略的優化 / 235
10.1　減少盤整行情中的交易次數 / 236
10.1.1　PANZHENG函數 / 236
10.1.2　利用PANZHENG函數增加盈利 / 236
10.1.3　利用PANZHENG函數增加勝率 / 241
10.2　優化進齣場點 / 243
10.2.1　CHECKSIG函數 / 244
10.2.2　收盤價模型與指令模型 / 246
10.3　解決中長綫趨勢交易換月跳空的問題 / 249

第11章　程序化交易的後颱程序化 / 253
11.1　初識後颱程序化 / 254
11.2　頁麵盒子 / 254
11.2.1　將模型裝入盒子 / 254
11.2.2　盒子的其他操作 / 258
11.3　模組 / 260
11.3.1　將模型裝入模組 / 260
11.3.2　期貨閤約運行模組 / 263
11.4　交易池 / 264
11.4.1　新建交易池 / 265
11.4.2　交易池的其他操作 / 269

第12章　多賬號下單273
12.1　初識多賬號下單 / 274
12.2　登錄多賬號並下單 / 274
12.2.1　注冊模擬賬戶 / 275
12.2.2　登錄多賬戶 / 276
12.2.3　多賬戶下單 / 278
12.2.4　多賬號組下單 / 280
12.2.5　多賬號程序化下單 / 282

前言/序言

在期貨市場，有這樣的一群神秘人物。他們不太關心交易標的的基本麵，也不太關心交易標的的新聞，甚至連研報也很少閱讀。他們交易的主要依據是交易標的的價格變動。

他們是資本市場上交易快的玩傢之一，在韆分之一秒之間就可以對市場的趨勢做齣判斷，第一時間做齣交易；

他們是資本市場上遵守紀律的選手，進退騰挪，嚴格有序；

他們雖然大多數是單槍匹馬作戰，但是背後卻有著先進的計算機技術和海量的計算能力進行輔助；

他們雖然少見於公眾視野，但是卻能夠每年創造兩位數以上甚至翻倍的收益；

他們雖然身負“交易員”之名，但是自稱是挖掘金融寶藏的“礦工”，而正式的名稱是“程序化交易員”。

程序化交易在國際市場上的應用已經十分成熟。根據美國NYSE交易所新統計顯示，市場上有25.9%的交易都屬於程序化交易，也就是說，每4筆成交中就有1筆是由程序化交易員實現的。而根據歐洲Eurex交易所的報告顯示，程序化交易以及高頻算法交易的成交量在近幾年齣現瞭顯著的增長。可以說程序化交易已經成為一種潮流。

目前，我國的程序化交易主要應用在商品期貨上。隨著股指期貨的上市，期貨市場和證券市場實現瞭真正意義上的互動，投資者不僅可以在期貨市場上進行投機交易，同時可以在期貨與股票之間進行套利交易。利用程序化交易對股指期貨進行操作將會是投資者，尤其是機構投資者，一個重要的發展方嚮。

| 內容結構

本書共12章，具體章節安排如下：

第1章到第2章：講解程序化交易和編程語言的基礎知識：程序化交期貨程序化交易的定義、類型、優缺點、發展，程式化交易係統的設計思路，程序化交易策略的開發與評估，贏智程序化交易軟件，如何實現程序自動化，麥語言的常量、變量、運算符、函數、模型語句、模型基本結構等。

第3章到第7章：講解程序化交易的一般模型、復雜模型、基本麵模型、算法交易模型的編寫方法與技巧及模型迴測。

第8章到第9章：講解趨勢模型、公式條件單、算法交易模型編寫實例。

第10章到第12章：講解程序化交易的優化策略、後颱程序化、多賬號下單。

| 內容特色

本書的特色歸納如下： 實用性：本書首先著眼於程序化交易實戰應用，然後再探討深層次的技巧問題。 詳盡的例子：本書附有大量的例子，通過這些的例子介紹知識點。每個例子都是作者精心選擇的，投資過程中反復練習，舉一反三，就可以真正掌握程序化交易技巧，從而學以緻用。 全麵性：本書包含瞭程序化交易的所有知識，分彆是程序化交易的基礎知識、麥語言編程基本、贏智程序化交易軟件、一般模型、復雜模型、基本麵模型、算法交易模型、模型迴測、模型優化、後颱程序化、多賬號下單。

| 適閤讀者

本書適用於新老期民、中小散戶、職業操盤手和專業期評人士，更適用於那些有誌於在這個充滿風險、充滿寂寞的徵程上默默前行的徵戰者和屢敗屢戰、愈挫愈奮並終戰勝失敗、戰勝自我的勇者。

《期權交易的藝術：從基礎到高級策略》 本書是一本深入淺齣的期權交易指南，旨在幫助讀者全麵掌握期權交易的核心概念、市場運作規律以及實用的交易策略。本書不僅適閤對期權交易感興趣的初學者，也為有一定經驗的交易者提供瞭進階的分析工具和風險管理方法。 第一部分：期權基礎構建 第一章：期權的世界：認識基本概念 期權的定義與本質：詳細闡述期權是一種權利而非義務的金融衍生品，揭示其在風險管理和投資組閤增值中的獨特作用。 看漲期權（Call Option）與看跌期權（Put Option）：深入解析兩種期權的基本形態，通過圖示和生動案例說明其買賣雙方的收益與風險特徵。 行權價（Strike Price）與到期日（Expiration Date）：解釋這兩個關鍵要素如何決定期權閤約的價值和交易周期，以及它們對交易策略製定的影響。 期權費（Premium）：剖析期權費的構成，介紹影響期權費的各項因素，如標的資産價格、到期時間、波動率等，並提供計算期權費的基本模型。 實值、虛值與平值期權（In-the-Money, Out-of-the-Money, At-the-Money）：清晰界定這三種狀態，並說明它們對期權交易者決策的重要性。 第二章：期權市場的運作機製 期權交易場所與參與者：介紹不同交易所（如芝加哥期權交易所CBOE、上海證券交易所等）的特點，以及做市商、投機者、套期保值者等各類市場參與者的角色。 期權鏈（Option Chain）：圖解期權鏈的結構，教導讀者如何解讀期權鏈信息，快速篩選潛在交易機會。 期權交易的結算與交割：詳細說明期權的行權（Exercise）與到期處理流程，包括現金結算和實物交割。 交易指令類型：介紹市價單、限價單、止損單等常用交易指令，以及在期權交易中如何恰當運用。 第二部分：期權價值驅動因素與希臘字母 第三章：影響期權價格的五大因素 標的資産價格（Underlying Asset Price）：分析標的資産價格變動與期權價格之間的高度相關性，介紹Delta值的作用。 行權價（Strike Price）：探討行權價與期權價格的關係，以及它如何影響期權的內在價值。 到期時間（Time to Expiration）：深入講解時間價值（Time Value）的概念，分析到期時間越長，期權價格通常越高的原因，介紹Theta值。 標的資産波動率（Volatility）：區分曆史波動率（Historical Volatility）和隱含波動率（Implied Volatility），強調隱含波動率在期權定價中的核心地位，介紹Vega值。 無風險利率（Risk-Free Interest Rate）與股息（Dividends）：分析利率和股息對期權價格的微小但不可忽視的影響，介紹Rho值。 第四章：理解期權的“希臘字母” Delta：解釋Delta作為期權價格對標的資産價格變動敏感度的指標，以及Delta對衝的重要性。 Gamma：闡述Gamma衡量Delta變化的速率，以及Gamma在動量交易中的應用。 Theta：深入講解Theta作為時間衰減的度量，幫助交易者理解時間價值的流逝速度。 Vega：解析Vega衡量期權價格對隱含波動率變動的敏感度，及其在波動率交易策略中的應用。 Rho：介紹Rho衡量期權價格對無風險利率變動的敏感度，在長期期權交易中尤為重要。 綜閤運用希臘字母：通過實例演示如何綜閤利用Delta、Gamma、Theta、Vega等希臘字母來評估期權頭寸的風險和潛在收益。 第三部分：實用的期權交易策略 第五章：入門級期權策略 買入看漲期權（Long Call）：適用於看漲預期，解析風險收益特徵，以及何時止盈止損。 賣齣看漲期權（Short Call）：適用於看跌或盤整預期，介紹其盈利模式和潛在巨額風險，強調風險控製。 買入看跌期權（Long Put）：適用於看跌預期，解析風險收益特徵，以及何時止盈止損。 賣齣看跌期權（Short Put）：適用於看漲或盤整預期，介紹其盈利模式和潛在風險，強調風險控製。 第六章：進階期權組閤策略 牛市價差（Bull Call Spread / Bull Put Spread）：構造低成本的上漲趨勢盈利策略，解析其最大利潤和最大虧損。 熊市價差（Bear Put Spread / Bear Call Spread）：構造低成本的下跌趨勢盈利策略，解析其最大利潤和最大虧損。 跨式套利（Straddle）：在預期標的資産大幅波動但方嚮不確定時使用，解析其買入跨式和賣齣跨式的應用場景。 勒式套利（Strangle）：與跨式類似，但通常成本更低，適用於預期大幅波動，解析其買入勒式和賣齣勒式的應用場景。 鐵蝶式（Iron Butterfly）與鐵鷹式（Iron Condor）：介紹這些復雜的期權組閤策略，如何通過賣齣期權來收取權利金，以及其盈利邊界和風險敞口。 第七章：波動率交易策略 波動率的測量與預測：介紹曆史波動率、隱含波動率及其相互關係，以及如何利用波動率指標進行交易決策。 利用Vega進行交易：如何通過買入或賣齣期權來對衝或押注波動率的變化。 差價策略（Spreads）與波動率：例如，如何通過蝶式價差（Butterfly Spread）或領式價差（Calendar Spread）來從特定的波動率環境中獲利。 第四部分：風險管理與實戰進階 第八章：期權交易的風險管理 理解期權交易的風險：詳細分析買賣期權可能麵臨的各種風險，包括市場風險、流動性風險、流動性風險、操作風險等。 倉位管理：如何根據期權閤約的希臘字母和市場預期來閤理控製倉位大小。 止損策略：建立有效的止損機製，限製潛在虧損，保護本金。 風險與迴報的權衡：如何在追求收益的同時，確保風險在可控範圍內。 模擬交易的重要性：在實際交易前，通過模擬賬戶進行策略測試和經驗積纍。 第九章：將期權融入投資組閤 期權作為保險工具：如何使用期權來保護股票、債券等資産免受下跌風險。 期權作為收益增強工具：如何通過期權策略來提高現有投資組閤的收益率。 構建多元化的期權交易組閤：分散交易風險，提高整體盈利穩定性。 第十章：期權交易的心理學與交易計劃 交易者的心態：分析貪婪、恐懼、過度自信等常見心理誤區，以及如何保持理性。 製定交易計劃：如何根據自身的交易風格、風險承受能力和市場分析來製定詳細的交易計劃。 交易日誌與復盤：記錄交易過程，總結經驗教訓，持續改進交易係統。 本書以清晰的邏輯、豐富的案例和實用的技巧，為讀者打開期權交易的全新視角。通過係統學習本書內容，讀者將能夠更自信、更有效地參與期權市場，實現資産的穩健增值。

評分☆☆☆☆☆

《期貨程序化交易實戰入門與技巧》這本書，給我最大的感受就是“可操作性”。它沒有停留在概念的層麵，而是提供瞭大量的實操指導。從如何選擇交易軟件、如何搭建開發環境，到如何編寫簡單的交易腳本、如何調試代碼，作者都進行瞭細緻的講解，並且提供瞭豐富的代碼示例。我之前嘗試過一些編程課程，但總覺得脫離瞭實際應用場景，學習起來很枯燥。而這本書將程序化交易的學習與實際的期貨交易市場緊密結閤，讓我覺得每一步的學習都充滿瞭意義。我記得書中關於“信號生成器”的編寫，作者提供瞭幾種不同的思路和實現方法，讓我可以根據自己的理解去選擇和改進。更重要的是，它教會瞭我如何將抽象的交易邏輯，轉化為具體的代碼指令，如何讓機器按照我的意圖去執行交易。這讓我感到非常有成就感。這本書的語言風格也非常親切，作者就像一位老朋友，在娓娓道來，分享他的經驗和感悟。它讓我覺得，程序化交易並不是少數“天纔”的專利，而是隻要有耐心、有方法，普通人也可以掌握的一項技能。

評分☆☆☆☆☆

這本書就像一把鑰匙，為我打開瞭通往期貨程序化交易世界的大門。在此之前，我對這個領域知之甚少，隻知道它聽起來很高大上，但又充滿神秘感。我嘗試過閱讀一些零散的文章和論壇帖子，但總感覺像在黑暗中摸索，缺乏係統性的指導。當我拿到《期貨程序化交易實戰入門與技巧》這本書時，心中充滿瞭期待。翻開目錄，我驚喜地發現，它從最基礎的概念講起，循序漸進地引導讀者瞭解程序化交易的本質，包括如何理解市場數據、如何構建交易模型、如何進行迴測和優化，以及如何管理風險和執行交易。作者並沒有上來就拋齣復雜的算法，而是用通俗易懂的語言解釋瞭每一個關鍵點，仿佛一位經驗豐富的導師，耐心地解答我心中的每一個疑問。我尤其欣賞書中關於“交易模型構建”的部分，它不僅僅是羅列各種技術指標的組閤，更重要的是教會瞭我如何思考，如何根據市場特性和自己的交易理念來設計模型，而不是盲目地套用現成的“聖杯”。作者強調瞭“實戰”的重要性，書中穿插瞭大量的案例分析，讓我能夠看到理論是如何在實際交易中應用的，以及可能遇到的各種問題和解決方案。我記得有一章專門講瞭“止損的藝術”，讓我深刻理解到，在程序化交易中，嚴格的止損比盈利策略本身更重要，因為它可以保護我們不至於一次大的虧損就齣局。這本書的語言風格也十分討喜，沒有過多的學術術語，讀起來流暢自然，即使我是一個初學者，也能夠輕鬆跟上作者的思路。它讓我不再畏懼程序化交易，而是充滿瞭學習和實踐的熱情。

評分☆☆☆☆☆

在接觸《期貨程序化交易實戰入門與技巧》之前，我的交易生涯可以說是一場“憑感覺”的冒險。看著K綫圖的波動，心裏總會湧起各種猜測和預判，結果往往是充滿戲劇性的，有時運氣好能賺一點，但大部分時間都是在虧損的泥潭裏越陷越深。朋友推薦瞭這本書，我帶著一絲懷疑和好奇翻開。起初，我以為會是那種充斥著大量數學公式和晦澀代碼的書籍，但齣乎意料的是，它以一種非常接地氣的方式，講述瞭程序化交易的核心邏輯。作者並沒有直接灌輸“買入”、“賣齣”的指令，而是從“為什麼需要程序化交易”這個根本問題齣發，深刻剖析瞭人為交易的局限性，例如情緒乾擾、認知偏差等，然後引齣瞭程序化交易的優勢——紀律性、效率和可迴測性。我印象特彆深刻的是關於“交易策略的有效性評估”這一章節，它不僅僅是簡單地告訴你怎麼看迴測報告，更是教會瞭我如何識彆一個“看起來很美”的迴測報告背後可能隱藏的陷阱，比如過度優化、數據偏差等。作者用生動的比喻解釋瞭這些概念，讓我這個非科班齣身的人也能夠理解其中精髓。書中對“風險管理”的闡述也讓我茅塞頓開，我之前總覺得隻要找到一個能賺錢的策略就行，但這本書讓我明白，在波動劇烈的期貨市場，如何守住本金，如何控製單筆交易的虧損幅度，纔是決定一個交易者能否長期生存的關鍵。它就像給我畫瞭一張地圖，指明瞭程序化交易的道路，並且教會瞭我如何辨彆前方的荊棘和陷阱。

評分☆☆☆☆☆

這本書的語言風格非常獨特，它沒有官腔官調，也沒有故弄玄虛，更像是一位經驗豐富的交易者，在跟一個新手分享他的“獨門秘籍”。作者的筆觸非常細膩，對於每一個交易環節的描述都充滿瞭人情味。我記得在講到“交易執行”的時候，作者分享瞭他曾經因為網絡延遲導緻交易失誤的經曆，以及他如何通過優化服務器和網絡環境來解決這個問題。這種真實的案例分享，讓我覺得這本書非常接地氣，也讓我覺得作者是一位真正“在市場裏摸爬滾打”過的人。它讓我相信，書中介紹的方法是經過市場檢驗的，是行之有效的。這本書不僅僅是教授技術，更是傳遞一種“交易精神”，一種對市場敬畏、對交易負責的態度。它讓我不僅僅是學會瞭如何“寫代碼”，更是學會瞭如何“做一個好交易者”。

評分☆☆☆☆☆

這本書的價值，遠不止於提供一套具體的交易代碼或者模型。它更像是一本“思維啓濛書”，幫助我重塑瞭對期貨交易的認知。我之前總是糾結於尋找“下一個大牛股”或者“絕對的底部”，以為這就是成功的秘訣。然而，《期貨程序化交易實戰入門與技巧》教會瞭我，在信息爆炸和市場高度復雜的今天，依賴個人主觀判斷的邊際效應越來越低，而依靠係統化的方法來捕捉市場中的微小盈利機會，纔是更可行和可持續的路徑。書中對於“量化分析”的介紹，並不是簡單地羅列各種指標，而是強調瞭理解指標背後的市場含義，以及如何將這些指標組閤成具有邏輯性的交易信號。我尤其欣賞書中關於“交易係統的魯棒性”的探討，作者反復強調，一個好的交易係統，不應該隻在某個特定的曆史時期錶現齣色，而應該在不同市場環境下都能夠保持一定的盈利能力，這需要我們有更長遠的眼光去設計和驗證。它讓我明白，程序化交易不是一個“一勞永逸”的解決方案，而是一個持續迭代和優化的過程。書中關於“交易心理學在程序化交易中的應用”也讓我受益匪淺，即使是程序化交易，在麵對突發的市場波動和信號的反復失效時，依然會産生心理上的壓力。作者提供瞭如何通過閤理的係統設計和嚴格的執行紀律來緩解這種壓力的有效方法。這本書讓我從一個“賭徒”的心態，逐漸轉變為一個“工程師”的心態，更加理性地對待市場。

評分☆☆☆☆☆

我特彆贊賞《期貨程序化交易實戰入門與技巧》一書中對“交易係統生命周期管理”的重視。這不僅僅是一本關於如何構建交易係統的書，更是一本關於如何“養育”交易係統的書。作者從策略的産生、驗證、部署、監控到優化，都進行瞭詳細的闡述，讓我明白，一個成功的交易係統，並非一成不變，而是需要根據市場的變化和自身的錶現，進行持續的調整和優化。我印象深刻的是關於“策略失效的識彆和應對”的章節，它讓我認識到，市場是不斷變化的，沒有任何一個策略能夠永遠有效。因此，我們需要建立一套機製，能夠及時地發現策略的失效跡象，並采取相應的措施，例如調整參數、更換策略，甚至是暫時停止交易。這本書讓我對交易係統有瞭更全麵的認識，它不僅僅是一個代碼的集閤，更是一個動態的、有生命的有機體，需要我們精心嗬護和管理。它讓我不再僅僅關注“怎麼賺錢”，而是更加關注“怎麼持續地、穩定地賺錢”。

評分☆☆☆☆☆

這本書對我而言，就像是打開瞭一個全新的交易維度。在此之前，我一直沉浸在傳統的“看圖說話”的交易模式中，雖然也學習瞭一些技術分析的理論，但始終覺得難以將之轉化為穩定盈利的手段。而《期貨程序化交易實戰入門與技巧》則讓我看到瞭，如何將這些零散的知識點，通過程序的邏輯串聯起來，形成一套嚴謹的交易體係。作者在書中對“市場微觀結構”的探討，讓我對市場的理解上升到瞭一個新的高度。它不再是簡單的價格波動，而是涉及到訂單簿的深度、買賣盤的力度、交易的頻率等更細緻的因素。這些微觀層麵的信息，對於構建更有效的交易策略至關重要，而程序化交易正是捕捉這些信息的利器。書中對“套利策略”的介紹，雖然我目前還沒有能力去實踐，但它讓我看到瞭程序化交易在發現市場無效性、利用信息不對稱等方麵巨大的潛力。它就像是給我打開瞭一扇扇新世界的大門，讓我對期貨交易的可能性有瞭更廣闊的想象。

評分☆☆☆☆☆

《期貨程序化交易實戰入門與技巧》這本書，在處理“風險控製”方麵，給我留下瞭極其深刻的印象。我之前總是把風險控製看作是“不賠錢”的代名詞，但這本書讓我明白，風險控製是一個更加積極和主動的過程，它涉及到如何預判風險、如何分散風險、如何規避風險，以及如何利用風險來獲取超額收益。作者在書中對“波動率”的分析，以及如何利用波動率來調整倉位和止損點，都讓我學到瞭很多實用的技巧。它讓我意識到，風險不僅僅是潛在的損失，更是市場的不確定性，而程序化交易正是應對這種不確定性的有效工具。書中關於“組閤投資”的介紹，也讓我明白瞭如何通過構建一個包含不同類型策略的投資組閤，來降低整體的風險暴露，並提高收益的穩定性。這本書讓我對“風險”的理解，從被動的承受者，轉變為主動的管理和駕馭者。

評分☆☆☆☆☆

在我看來，《期貨程序化交易實戰入門與技巧》的成功之處，在於它能夠將一個看似高深莫測的領域，拆解成一個個易於理解和實踐的模塊。作者的敘述方式非常清晰，從宏觀的原理到微觀的細節，都講解得淋灕盡緻。我特彆喜歡書中對“迴測”和“實盤模擬”環節的細緻講解。之前，我總以為迴測報告的結果就是最終的盈利預期，這本書讓我明白，迴測僅僅是策略有效性的初步驗證，而實盤模擬測試則是檢驗策略在真實市場環境下的錶現，以及發現策略在執行過程中可能遇到的各種問題。作者還列舉瞭許多常見的“迴測陷阱”，比如前視偏差、幸存者偏差等，讓我避免瞭走彎路。這本書的“技巧”部分也十分實用，它不僅僅是告訴你可以用哪些技術工具，更是指導你如何根據自己的交易風格和資金情況，去選擇和定製適閤自己的工具和方法。例如，書中關於“不同時間周期交易策略的適應性”的分析，就幫助我理解瞭不同周期的市場特性，以及如何在不同周期下選擇更有效的策略。它讓我不再是憑空想象，而是有瞭明確的操作方嚮和改進思路。這本書的價值，在於它提供瞭一套完整的“方法論”，讓我能夠係統地學習和實踐期貨程序化交易。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我最大的啓示，就是它打破瞭我對“高頻交易”的固有印象，讓我看到瞭程序化交易更廣泛的可能性。我之前以為程序化交易就是那些動輒需要毫秒級反應速度的高頻交易，離我這樣的小散戶非常遙遠。然而，《期貨程序化交易實戰入門與技巧》展示瞭，程序化交易同樣可以應用於中低頻的交易策略，甚至可以幫助我們更有效地管理日內和隔夜的頭寸。作者在書中對於“趨勢跟蹤”、“均值迴歸”等經典策略的講解，都融入瞭程序化交易的思路，讓我看到瞭如何將這些傳統的交易理念，通過程序化的方式去執行和優化，從而提高交易的效率和準確性。我特彆欣賞書中關於“交易成本的考量”這一部分，它不僅僅是簡單地計算手續費和滑點，更是將交易成本納入到策略的整體設計中，讓我明白，即使一個策略在理論上看起來很完美，但如果交易成本過高，也可能導緻最終盈利微薄甚至虧損。這本書讓我明白瞭，程序化交易不僅僅是關於“賺多少錢”，更是關於“如何更有效率地賺錢”以及“如何更安全地賺錢”。它讓我看到瞭程序化交易在提升交易效率、降低交易成本、控製交易風險等方麵的巨大潛力，也讓我對未來如何進行期貨交易有瞭更清晰的規劃。

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不錯

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入門加麥語言參考手冊

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入門加麥語言參考手冊

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反正慢慢研究，活動價多買點

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好書

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很好

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反正慢慢研究，活動價多買點

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