期货程序化交易实战入门与技巧 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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王征 李晓波 著

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• 期货
• 程序化交易
• 量化交易
• 实战
• 入门
• 技巧
• Python
• 金融工程
• 投资
• 策略

出版社： 中国铁道出版社

ISBN：9787113237448

版次：1

商品编码：12302788

包装：平装

开本：16开

出版时间：2018-03-01

用纸：胶版纸

页数：296

字数：283

产品特色

编辑推荐

程序化是机构和大户的常用工具，也是“散户赚钱是偶然，机构和大户赚钱是必然”的结果。
程序化交易因为具有执行速度快、回避人性弱点、可以检验交易方法的成功率、可以复制成功等优势，所以深受机构和大户喜爱，并且能够每年为他们创造两位数以上甚至翻倍的投资收益。

内容简介

本书首先讲解程序化交易的基础知识，即程序化交易的定义、类型、优缺点、发展，程序化交易系统的设计思路，程序化交易策略的开发与评估，赢智程序化交易软件，如何实现程序自动化；然后讲解程序化交易语言，即麦语言的常量、变量、运算符、函数、模型语句、模型基本结构；接着讲解程序化交易的一般模型、复杂模型、基本面模型、算法交易模型的编写方法与技巧及模型回测 ；然后讲解趋势模型、公式条件单、算法交易模型编写实例 ；后讲解程序化交易的优化策略、后台程序化、多账号下单。

在讲解过程中既考虑读者的学习习惯，还通过具体实例剖析讲解期货程序化实际交易过程中的热点问题、关键问题及种种难题。

本书适用于新老期民、中小散户、职业操盘手和专业期评人士，更适用于那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并终战胜失败、战胜自我的勇者。

作者简介

李晓波，从事金融衍生品市场交易及管理近20年，有着丰富的经验和体会，对贵金属、外汇、邮币卡、大宗商品及股市等主流交易方式有着深刻的了解，擅长股票、期货、黄金、白银、邮币卡、外汇的培训指导，经常活跃在国内各大金融讲坛，深为投资者喜爱。可为个人投资者及机构提供分析、投资咨询，交易指导，理财培训等多方位的专业服务。

目录

第1章 程序化交易快速入门 / 1
1.1　初识程序化交易 / 2
1.1.1　什么是程序化交易 / 2
1.1.2　程序化交易的类型 / 3
1.1.3　程序化交易的优点 / 3
1.1.4　程序化交易的缺点 / 5
1.2　程序化交易的发展 / 6
1.2.1　程序化交易的起源 / 6
1.2.2　程序化交易在中国 / 7
1.3　程式化交易系统的设计思路 / 7
1.3.1　设计思想 / 8
1.3.2　系统特点 / 8
1.3.3　系统的技术与理论分析基础 / 10
1.3.4　系统的技术策略 / 16
1.4　程序化交易策略的开发 / 17
1.5　程序化交易策略的评估 / 18
1.5.1　策略本身的完整性 / 18
1.5.2　绩效报告的整体评估 / 18
1.5.3　测试数据的真实性 / 19
1.5.4　策略参数灵活可控性 / 19
1.6　常见的程序化交易软件 / 19
1.7　赢智程序化交易软件 / 21
1.7.1　赢智程序化交易软件的优势 / 21
1.7.2　赢智程序化交易软件的下载 / 22
1.7.3　赢智程序化交易软件的安装 / 25
1.7.4　赢智程序化交易软件的使用技巧 / 27
1.8　如何实现程序自动化 / 34
1.8.1　整理思路并编写模型 / 35
1.8.2　模型测试 / 37
1.8.3　加载模型进行自动交易 / 40

第2章 麦语言的编程基础 / 43
2.1　初识麦语言（My language） / 44
2.2　麦语言的常量与变量 / 44
2.2.1　常量 / 45
2.2.2　变量 / 45
2.3　麦语言的运算符 / 49
2.3.1　数学运算符 / 49
2.3.2　关系运算符 / 50
2.3.3　布尔运算符 / 50
2.3.4　表达式的执行顺序 / 51
2.4　麦语言的函数 / 51
2.4.1　数学函数 / 51
2.4.2　金融统计函数 / 52
2.4.3　数理统计函数 / 54
2.4.4　逻辑判断函数 / 55
2.4.5　时间函数 / 56
2.4.6　绘图函数 / 57
2.4.7　画线函数 / 60
2.4.8　未来函数 / 62
2.4.9　头寸函数 / 63
2.4.10　历史数据引用函数 / 66
2.5　模型的基本结构 / 67
2.5.1　信号指令 / 67
2.5.2　模型基本结构 / 68
2.5.3　模型的类型 / 69
2.5.4　模型编写 / 69

第3章 程序化交易的一般模型 / 73
3.1　K线程序代码编写实例 / 74
3.1.1　K线的组成 / 74
3.1.2　大阳线程序代码编写实例 / 75
3.1.3　穿头破脚程序代码编写实例 / 76
3.1.4　吊颈线程序代码编写实例 / 77
3.1.5　低开大阳线程序代码编写实例 / 78
3.1.6　曙光初现程序代码编写实例 / 79
3.1.7　好友反攻程序代码编写实例 / 80
3.1.8　跳空缺口程序代码编写实例 / 81
3.2　价量走势程序代码编写实例 / 82
3.2.1　放量创出新高程序代码编写实例 / 82
3.2.2　阶段涨幅程序代码编写实例 / 83
3.2.3　持续放量走高程序代码编写实例 / 84
3.2.4　突破长期整理平台程序代码编写实例 / 85
3.2.5　创下历史新低或新高程序代码编写实例 / 86
3.3　均线指标程序代码编写实例 / 87
3.3.1　均线的定义 / 87
3.3.2　均线的黄金交叉 / 88
3.3.3　均线多头排列 / 89
3.3.4　价格重新站上5日均线 / 89
3.3.5　均线死亡交叉 / 90
3.3.6　均线空头排列 / 90
3.4　其他常用指标程序代码编写实例 / 91
3.4.1　MACD指标程序代码编写实例 / 91
3.4.2　KDJ指标程序代码编写实例 / 93
3.4.3　BOLL指标程序代码编写实例 / 95
3.4.4　SAR指标程序代码编写实例 / 96
3.5　盘中动态程序代码编写实例 / 98
3.5.1　尾盘大单拉升程序代码编写实例 / 98
3.5.2　盘中巨单向上成交程序代码编写实例 / 99
3.5.3　盘口挂单程序代码编写实例 / 99

第4章 程序化交易的复杂模型 / 101
4.1　跨周期模型代码编写实例 / 102
4.1.1　跨周期关键函数#IMPORT / 102
4.1.2 在5分钟周期上引用60分钟周期的5均线和10均线 / 103
4.1.3 收盘价站上30日均线买平后买开新仓，跌破30日均线卖平后卖开新仓 / 104
4.1.4　均线和KD多周期共振判断行情 / 105
4.1.5　MACD多周期共振判断行情 / 105
4.1.6　跨合约引用数据 / 106
4.2　跨指标模型代码编写实例 / 107
4.2.1　独立坐标方式显示线型操作符：“..” / 107
4.2.2　均线与KDJ指标结合代码编写实例 / 110
4.2.3　MACD与KDJ指标结合代码编写实例 / 111
4.2.4　均线与MACD指标结合代码编写实例 / 112
4.3　日内模型代码编写实例 / 113
4.3.1　开盘价突破代码编写实例 / 113
4.3.2 开盘后前三十分钟最高最低价突破代码编写
4.3.3　单均线模型代码编写实例 / 115
4.3.4　双均线模型代码编写实例 / 116
4.4　TICK模型代码编写实例 / 117
4.4.1　TICK趋势模型代码编写实例 / 117
4.4.2　TICK盘口策略模型代码编写实例 / 119
4.5　止损模型代码编写实例 / 120

第5章 程序化交易的模型回测 / 123
5.1　模型回测 / 124
5.1.1　模型回测的流程 / 124
5.1.2　程序化交易模型在历史K线上的效果 / 124
5.1.3　回测报告检验模型好坏的方法与技巧 / 129
5.1.4　回测报告效果测试指标项的意义 / 130
5.1.5　资金曲线 / 133
5.1.6　查看模型成交明细 / 135
5.1.7　测试模型的敏感性 / 135
5.2　模型的参数优化 / 137
5.2.1　枚举 / 137
5.2.2　遗传 / 139

第6章 程序化交易的基本面模型 / 141
6.1　初识基本面分析 / 142
6.2　郑醇期货合约的基本面模型编写实例 / 143
6.3　沪铜期货合约的基本面模型编写实例 / 150
6.4　郑棉期货合约的基本面模型编写实例 / 154
6.5　沪金期货合约的基本面模型编写实例 / 158

第7章　程序化交易的算法交易模型 / 163
7.1　初识算法交易 / 164
7.2　算法交易模型的基本语法 / 164
7.2.1　主函数 / 165
7.2.2　带有返回值的函数 / 167
7.2.3　不带有返回值的函数 / 168
7.3　IF控制结构 / 170
7.3.1　IF语句的基本格式 / 170
7.3.2　IF控制结构应用实例 / 170
7.4　While循环结构 / 173
7.4.1　While语句的基本格式 / 173
7.4.2　While循环结构应用实例 / 173
7.5　算法交易模型的回测 / 174
7.6　算法交易高频模型的编写 / 179
7.6.1　什么是高频交易 / 180
7.6.2　高频交易的特点 / 180
7.6.3　高频交易的优势 / 180
7.6.4　追高高频交易策略模型编写实例 / 180

第8章　趋势模型和公式条件单编写实例 / 189
8.1　趋势模型编写实例 / 190
8.1.1　日内清仓编写实例 / 190
8.1.2　加仓减仓编写实例 / 190
8.1.3　海龟交易编写实例 / 191
8.1.4　控制日内交易次数编写实例 / 192
8.1.5　下单委托价格编写实例 / 193
8.1.6　信号执行方式编写实例 / 194
8.1.7　全程追踪止损编写实例 / 197
8.1.8　限价止损+追踪止赢编写实例 / 198
8.1.9　限价止损+限价止赢编写实例 / 199
8.1.10 分组指令编写实例 / 200
8.2　公式条件单编写实例 / 200
8.2.1　公式条件单的编写规则 / 201
8.2.2　日内清仓编写实例 / 202
8.2.3　反向突破止损编写实例 / 202
8.2.4　停损点止损编写实例 / 202
8.2.5　吊灯止赢编写实例 / 202
8.2.6　时间止赢编写实例 / 203

第9章 算法模型编写实例 / 205
9.1　算法模型的类型 / 206
9.1.1　盘口结合趋势模型 / 206
9.1.2　基差策略模型 / 206
9.1.3　算法交易高频模型 / 206
9.1.4　下单控制模型 / 207
9.2　盘口结合趋势模型编写实例 / 207
9.2.1　买卖量辅助判断趋势策略模型编写实例 / 207
9.2.2　买卖价辅助判断趋势策略模型编写实例 / 209
9.3　基差策略模型编写实例 / 213
9.3.1　上期所合约基差策略编写实例 / 213
9.3.2　中金所合约基差策略编写实例 / 217
9.4　算法交易高频模型编写实例 / 220
9.4.1　大单统计高频模型编写实例 / 220
9.4.2　挂单统计高频模型编写实例 / 224
9.5　下单控制模型编写实例 / 230
9.5.1　信号刷新模型编写实例 / 230
9.5.2　读取K线时间模型编写实例 / 231
9.5.3　控制止损次数模型编写实例 / 231
9.5.4　限价止损+追踪止盈模型编写实例 / 232

第10章　程序化交易策略的优化 / 235
10.1　减少盘整行情中的交易次数 / 236
10.1.1　PANZHENG函数 / 236
10.1.2　利用PANZHENG函数增加盈利 / 236
10.1.3　利用PANZHENG函数增加胜率 / 241
10.2　优化进出场点 / 243
10.2.1　CHECKSIG函数 / 244
10.2.2　收盘价模型与指令模型 / 246
10.3　解决中长线趋势交易换月跳空的问题 / 249

第11章　程序化交易的后台程序化 / 253
11.1　初识后台程序化 / 254
11.2　页面盒子 / 254
11.2.1　将模型装入盒子 / 254
11.2.2　盒子的其他操作 / 258
11.3　模组 / 260
11.3.1　将模型装入模组 / 260
11.3.2　期货合约运行模组 / 263
11.4　交易池 / 264
11.4.1　新建交易池 / 265
11.4.2　交易池的其他操作 / 269

第12章　多账号下单273
12.1　初识多账号下单 / 274
12.2　登录多账号并下单 / 274
12.2.1　注册模拟账户 / 275
12.2.2　登录多账户 / 276
12.2.3　多账户下单 / 278
12.2.4　多账号组下单 / 280
12.2.5　多账号程序化下单 / 282

前言/序言

在期货市场，有这样的一群神秘人物。他们不太关心交易标的的基本面，也不太关心交易标的的新闻，甚至连研报也很少阅读。他们交易的主要依据是交易标的的价格变动。

他们是资本市场上交易快的玩家之一，在千分之一秒之间就可以对市场的趋势做出判断，第一时间做出交易；

他们是资本市场上遵守纪律的选手，进退腾挪，严格有序；

他们虽然大多数是单枪匹马作战，但是背后却有着先进的计算机技术和海量的计算能力进行辅助；

他们虽然少见于公众视野，但是却能够每年创造两位数以上甚至翻倍的收益；

他们虽然身负“交易员”之名，但是自称是挖掘金融宝藏的“矿工”，而正式的名称是“程序化交易员”。

程序化交易在国际市场上的应用已经十分成熟。根据美国NYSE交易所新统计显示，市场上有25.9%的交易都属于程序化交易，也就是说，每4笔成交中就有1笔是由程序化交易员实现的。而根据欧洲Eurex交易所的报告显示，程序化交易以及高频算法交易的成交量在近几年出现了显著的增长。可以说程序化交易已经成为一种潮流。

目前，我国的程序化交易主要应用在商品期货上。随着股指期货的上市，期货市场和证券市场实现了真正意义上的互动，投资者不仅可以在期货市场上进行投机交易，同时可以在期货与股票之间进行套利交易。利用程序化交易对股指期货进行操作将会是投资者，尤其是机构投资者，一个重要的发展方向。

| 内容结构

本书共12章，具体章节安排如下：

第1章到第2章：讲解程序化交易和编程语言的基础知识：程序化交期货程序化交易的定义、类型、优缺点、发展，程式化交易系统的设计思路，程序化交易策略的开发与评估，赢智程序化交易软件，如何实现程序自动化，麦语言的常量、变量、运算符、函数、模型语句、模型基本结构等。

第3章到第7章：讲解程序化交易的一般模型、复杂模型、基本面模型、算法交易模型的编写方法与技巧及模型回测。

第8章到第9章：讲解趋势模型、公式条件单、算法交易模型编写实例。

第10章到第12章：讲解程序化交易的优化策略、后台程序化、多账号下单。

| 内容特色

本书的特色归纳如下： 实用性：本书首先着眼于程序化交易实战应用，然后再探讨深层次的技巧问题。 详尽的例子：本书附有大量的例子，通过这些的例子介绍知识点。每个例子都是作者精心选择的，投资过程中反复练习，举一反三，就可以真正掌握程序化交易技巧，从而学以致用。 全面性：本书包含了程序化交易的所有知识，分别是程序化交易的基础知识、麦语言编程基本、赢智程序化交易软件、一般模型、复杂模型、基本面模型、算法交易模型、模型回测、模型优化、后台程序化、多账号下单。

| 适合读者

本书适用于新老期民、中小散户、职业操盘手和专业期评人士，更适用于那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并终战胜失败、战胜自我的勇者。

《期权交易的艺术：从基础到高级策略》 本书是一本深入浅出的期权交易指南，旨在帮助读者全面掌握期权交易的核心概念、市场运作规律以及实用的交易策略。本书不仅适合对期权交易感兴趣的初学者，也为有一定经验的交易者提供了进阶的分析工具和风险管理方法。 第一部分：期权基础构建 第一章：期权的世界：认识基本概念 期权的定义与本质：详细阐述期权是一种权利而非义务的金融衍生品，揭示其在风险管理和投资组合增值中的独特作用。 看涨期权（Call Option）与看跌期权（Put Option）：深入解析两种期权的基本形态，通过图示和生动案例说明其买卖双方的收益与风险特征。 行权价（Strike Price）与到期日（Expiration Date）：解释这两个关键要素如何决定期权合约的价值和交易周期，以及它们对交易策略制定的影响。 期权费（Premium）：剖析期权费的构成，介绍影响期权费的各项因素，如标的资产价格、到期时间、波动率等，并提供计算期权费的基本模型。 实值、虚值与平值期权（In-the-Money, Out-of-the-Money, At-the-Money）：清晰界定这三种状态，并说明它们对期权交易者决策的重要性。 第二章：期权市场的运作机制 期权交易场所与参与者：介绍不同交易所（如芝加哥期权交易所CBOE、上海证券交易所等）的特点，以及做市商、投机者、套期保值者等各类市场参与者的角色。 期权链（Option Chain）：图解期权链的结构，教导读者如何解读期权链信息，快速筛选潜在交易机会。 期权交易的结算与交割：详细说明期权的行权（Exercise）与到期处理流程，包括现金结算和实物交割。 交易指令类型：介绍市价单、限价单、止损单等常用交易指令，以及在期权交易中如何恰当运用。 第二部分：期权价值驱动因素与希腊字母 第三章：影响期权价格的五大因素 标的资产价格（Underlying Asset Price）：分析标的资产价格变动与期权价格之间的高度相关性，介绍Delta值的作用。 行权价（Strike Price）：探讨行权价与期权价格的关系，以及它如何影响期权的内在价值。 到期时间（Time to Expiration）：深入讲解时间价值（Time Value）的概念，分析到期时间越长，期权价格通常越高的原因，介绍Theta值。 标的资产波动率（Volatility）：区分历史波动率（Historical Volatility）和隐含波动率（Implied Volatility），强调隐含波动率在期权定价中的核心地位，介绍Vega值。 无风险利率（Risk-Free Interest Rate）与股息（Dividends）：分析利率和股息对期权价格的微小但不可忽视的影响，介绍Rho值。 第四章：理解期权的“希腊字母” Delta：解释Delta作为期权价格对标的资产价格变动敏感度的指标，以及Delta对冲的重要性。 Gamma：阐述Gamma衡量Delta变化的速率，以及Gamma在动量交易中的应用。 Theta：深入讲解Theta作为时间衰减的度量，帮助交易者理解时间价值的流逝速度。 Vega：解析Vega衡量期权价格对隐含波动率变动的敏感度，及其在波动率交易策略中的应用。 Rho：介绍Rho衡量期权价格对无风险利率变动的敏感度，在长期期权交易中尤为重要。 综合运用希腊字母：通过实例演示如何综合利用Delta、Gamma、Theta、Vega等希腊字母来评估期权头寸的风险和潜在收益。 第三部分：实用的期权交易策略 第五章：入门级期权策略 买入看涨期权（Long Call）：适用于看涨预期，解析风险收益特征，以及何时止盈止损。 卖出看涨期权（Short Call）：适用于看跌或盘整预期，介绍其盈利模式和潜在巨额风险，强调风险控制。 买入看跌期权（Long Put）：适用于看跌预期，解析风险收益特征，以及何时止盈止损。 卖出看跌期权（Short Put）：适用于看涨或盘整预期，介绍其盈利模式和潜在风险，强调风险控制。 第六章：进阶期权组合策略 牛市价差（Bull Call Spread / Bull Put Spread）：构造低成本的上涨趋势盈利策略，解析其最大利润和最大亏损。 熊市价差（Bear Put Spread / Bear Call Spread）：构造低成本的下跌趋势盈利策略，解析其最大利润和最大亏损。 跨式套利（Straddle）：在预期标的资产大幅波动但方向不确定时使用，解析其买入跨式和卖出跨式的应用场景。 勒式套利（Strangle）：与跨式类似，但通常成本更低，适用于预期大幅波动，解析其买入勒式和卖出勒式的应用场景。 铁蝶式（Iron Butterfly）与铁鹰式（Iron Condor）：介绍这些复杂的期权组合策略，如何通过卖出期权来收取权利金，以及其盈利边界和风险敞口。 第七章：波动率交易策略 波动率的测量与预测：介绍历史波动率、隐含波动率及其相互关系，以及如何利用波动率指标进行交易决策。 利用Vega进行交易：如何通过买入或卖出期权来对冲或押注波动率的变化。 差价策略（Spreads）与波动率：例如，如何通过蝶式价差（Butterfly Spread）或领式价差（Calendar Spread）来从特定的波动率环境中获利。 第四部分：风险管理与实战进阶 第八章：期权交易的风险管理 理解期权交易的风险：详细分析买卖期权可能面临的各种风险，包括市场风险、流动性风险、流动性风险、操作风险等。 仓位管理：如何根据期权合约的希腊字母和市场预期来合理控制仓位大小。 止损策略：建立有效的止损机制，限制潜在亏损，保护本金。 风险与回报的权衡：如何在追求收益的同时，确保风险在可控范围内。 模拟交易的重要性：在实际交易前，通过模拟账户进行策略测试和经验积累。 第九章：将期权融入投资组合 期权作为保险工具：如何使用期权来保护股票、债券等资产免受下跌风险。 期权作为收益增强工具：如何通过期权策略来提高现有投资组合的收益率。 构建多元化的期权交易组合：分散交易风险，提高整体盈利稳定性。 第十章：期权交易的心理学与交易计划 交易者的心态：分析贪婪、恐惧、过度自信等常见心理误区，以及如何保持理性。 制定交易计划：如何根据自身的交易风格、风险承受能力和市场分析来制定详细的交易计划。 交易日志与复盘：记录交易过程，总结经验教训，持续改进交易系统。 本书以清晰的逻辑、丰富的案例和实用的技巧，为读者打开期权交易的全新视角。通过系统学习本书内容，读者将能够更自信、更有效地参与期权市场，实现资产的稳健增值。

评分☆☆☆☆☆

我特别赞赏《期货程序化交易实战入门与技巧》一书中对“交易系统生命周期管理”的重视。这不仅仅是一本关于如何构建交易系统的书，更是一本关于如何“养育”交易系统的书。作者从策略的产生、验证、部署、监控到优化，都进行了详细的阐述，让我明白，一个成功的交易系统，并非一成不变，而是需要根据市场的变化和自身的表现，进行持续的调整和优化。我印象深刻的是关于“策略失效的识别和应对”的章节，它让我认识到，市场是不断变化的，没有任何一个策略能够永远有效。因此，我们需要建立一套机制，能够及时地发现策略的失效迹象，并采取相应的措施，例如调整参数、更换策略，甚至是暂时停止交易。这本书让我对交易系统有了更全面的认识，它不仅仅是一个代码的集合，更是一个动态的、有生命的有机体，需要我们精心呵护和管理。它让我不再仅仅关注“怎么赚钱”，而是更加关注“怎么持续地、稳定地赚钱”。

评分☆☆☆☆☆

《期货程序化交易实战入门与技巧》这本书，在处理“风险控制”方面，给我留下了极其深刻的印象。我之前总是把风险控制看作是“不赔钱”的代名词，但这本书让我明白，风险控制是一个更加积极和主动的过程，它涉及到如何预判风险、如何分散风险、如何规避风险，以及如何利用风险来获取超额收益。作者在书中对“波动率”的分析，以及如何利用波动率来调整仓位和止损点，都让我学到了很多实用的技巧。它让我意识到，风险不仅仅是潜在的损失，更是市场的不确定性，而程序化交易正是应对这种不确定性的有效工具。书中关于“组合投资”的介绍，也让我明白了如何通过构建一个包含不同类型策略的投资组合，来降低整体的风险暴露，并提高收益的稳定性。这本书让我对“风险”的理解，从被动的承受者，转变为主动的管理和驾驭者。

评分☆☆☆☆☆

这本书对我而言，就像是打开了一个全新的交易维度。在此之前，我一直沉浸在传统的“看图说话”的交易模式中，虽然也学习了一些技术分析的理论，但始终觉得难以将之转化为稳定盈利的手段。而《期货程序化交易实战入门与技巧》则让我看到了，如何将这些零散的知识点，通过程序的逻辑串联起来，形成一套严谨的交易体系。作者在书中对“市场微观结构”的探讨，让我对市场的理解上升到了一个新的高度。它不再是简单的价格波动，而是涉及到订单簿的深度、买卖盘的力度、交易的频率等更细致的因素。这些微观层面的信息，对于构建更有效的交易策略至关重要，而程序化交易正是捕捉这些信息的利器。书中对“套利策略”的介绍，虽然我目前还没有能力去实践，但它让我看到了程序化交易在发现市场无效性、利用信息不对称等方面巨大的潜力。它就像是给我打开了一扇扇新世界的大门，让我对期货交易的可能性有了更广阔的想象。

评分☆☆☆☆☆

这本书就像一把钥匙，为我打开了通往期货程序化交易世界的大门。在此之前，我对这个领域知之甚少，只知道它听起来很高大上，但又充满神秘感。我尝试过阅读一些零散的文章和论坛帖子，但总感觉像在黑暗中摸索，缺乏系统性的指导。当我拿到《期货程序化交易实战入门与技巧》这本书时，心中充满了期待。翻开目录，我惊喜地发现，它从最基础的概念讲起，循序渐进地引导读者了解程序化交易的本质，包括如何理解市场数据、如何构建交易模型、如何进行回测和优化，以及如何管理风险和执行交易。作者并没有上来就抛出复杂的算法，而是用通俗易懂的语言解释了每一个关键点，仿佛一位经验丰富的导师，耐心地解答我心中的每一个疑问。我尤其欣赏书中关于“交易模型构建”的部分，它不仅仅是罗列各种技术指标的组合，更重要的是教会了我如何思考，如何根据市场特性和自己的交易理念来设计模型，而不是盲目地套用现成的“圣杯”。作者强调了“实战”的重要性，书中穿插了大量的案例分析，让我能够看到理论是如何在实际交易中应用的，以及可能遇到的各种问题和解决方案。我记得有一章专门讲了“止损的艺术”，让我深刻理解到，在程序化交易中，严格的止损比盈利策略本身更重要，因为它可以保护我们不至于一次大的亏损就出局。这本书的语言风格也十分讨喜，没有过多的学术术语，读起来流畅自然，即使我是一个初学者，也能够轻松跟上作者的思路。它让我不再畏惧程序化交易，而是充满了学习和实践的热情。

评分☆☆☆☆☆

这本书的价值，远不止于提供一套具体的交易代码或者模型。它更像是一本“思维启蒙书”，帮助我重塑了对期货交易的认知。我之前总是纠结于寻找“下一个大牛股”或者“绝对的底部”，以为这就是成功的秘诀。然而，《期货程序化交易实战入门与技巧》教会了我，在信息爆炸和市场高度复杂的今天，依赖个人主观判断的边际效应越来越低，而依靠系统化的方法来捕捉市场中的微小盈利机会，才是更可行和可持续的路径。书中对于“量化分析”的介绍，并不是简单地罗列各种指标，而是强调了理解指标背后的市场含义，以及如何将这些指标组合成具有逻辑性的交易信号。我尤其欣赏书中关于“交易系统的鲁棒性”的探讨，作者反复强调，一个好的交易系统，不应该只在某个特定的历史时期表现出色，而应该在不同市场环境下都能够保持一定的盈利能力，这需要我们有更长远的眼光去设计和验证。它让我明白，程序化交易不是一个“一劳永逸”的解决方案，而是一个持续迭代和优化的过程。书中关于“交易心理学在程序化交易中的应用”也让我受益匪浅，即使是程序化交易，在面对突发的市场波动和信号的反复失效时，依然会产生心理上的压力。作者提供了如何通过合理的系统设计和严格的执行纪律来缓解这种压力的有效方法。这本书让我从一个“赌徒”的心态，逐渐转变为一个“工程师”的心态，更加理性地对待市场。

评分☆☆☆☆☆

《期货程序化交易实战入门与技巧》这本书，给我最大的感受就是“可操作性”。它没有停留在概念的层面，而是提供了大量的实操指导。从如何选择交易软件、如何搭建开发环境，到如何编写简单的交易脚本、如何调试代码，作者都进行了细致的讲解，并且提供了丰富的代码示例。我之前尝试过一些编程课程，但总觉得脱离了实际应用场景，学习起来很枯燥。而这本书将程序化交易的学习与实际的期货交易市场紧密结合，让我觉得每一步的学习都充满了意义。我记得书中关于“信号生成器”的编写，作者提供了几种不同的思路和实现方法，让我可以根据自己的理解去选择和改进。更重要的是，它教会了我如何将抽象的交易逻辑，转化为具体的代码指令，如何让机器按照我的意图去执行交易。这让我感到非常有成就感。这本书的语言风格也非常亲切，作者就像一位老朋友，在娓娓道来，分享他的经验和感悟。它让我觉得，程序化交易并不是少数“天才”的专利，而是只要有耐心、有方法，普通人也可以掌握的一项技能。

评分☆☆☆☆☆

在我看来，《期货程序化交易实战入门与技巧》的成功之处，在于它能够将一个看似高深莫测的领域，拆解成一个个易于理解和实践的模块。作者的叙述方式非常清晰，从宏观的原理到微观的细节，都讲解得淋漓尽致。我特别喜欢书中对“回测”和“实盘模拟”环节的细致讲解。之前，我总以为回测报告的结果就是最终的盈利预期，这本书让我明白，回测仅仅是策略有效性的初步验证，而实盘模拟测试则是检验策略在真实市场环境下的表现，以及发现策略在执行过程中可能遇到的各种问题。作者还列举了许多常见的“回测陷阱”，比如前视偏差、幸存者偏差等，让我避免了走弯路。这本书的“技巧”部分也十分实用，它不仅仅是告诉你可以用哪些技术工具，更是指导你如何根据自己的交易风格和资金情况，去选择和定制适合自己的工具和方法。例如，书中关于“不同时间周期交易策略的适应性”的分析，就帮助我理解了不同周期的市场特性，以及如何在不同周期下选择更有效的策略。它让我不再是凭空想象，而是有了明确的操作方向和改进思路。这本书的价值，在于它提供了一套完整的“方法论”，让我能够系统地学习和实践期货程序化交易。

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这本书给我最大的启示，就是它打破了我对“高频交易”的固有印象，让我看到了程序化交易更广泛的可能性。我之前以为程序化交易就是那些动辄需要毫秒级反应速度的高频交易，离我这样的小散户非常遥远。然而，《期货程序化交易实战入门与技巧》展示了，程序化交易同样可以应用于中低频的交易策略，甚至可以帮助我们更有效地管理日内和隔夜的头寸。作者在书中对于“趋势跟踪”、“均值回归”等经典策略的讲解，都融入了程序化交易的思路，让我看到了如何将这些传统的交易理念，通过程序化的方式去执行和优化，从而提高交易的效率和准确性。我特别欣赏书中关于“交易成本的考量”这一部分，它不仅仅是简单地计算手续费和滑点，更是将交易成本纳入到策略的整体设计中，让我明白，即使一个策略在理论上看起来很完美，但如果交易成本过高，也可能导致最终盈利微薄甚至亏损。这本书让我明白了，程序化交易不仅仅是关于“赚多少钱”，更是关于“如何更有效率地赚钱”以及“如何更安全地赚钱”。它让我看到了程序化交易在提升交易效率、降低交易成本、控制交易风险等方面的巨大潜力，也让我对未来如何进行期货交易有了更清晰的规划。

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这本书的语言风格非常独特，它没有官腔官调，也没有故弄玄虚，更像是一位经验丰富的交易者，在跟一个新手分享他的“独门秘籍”。作者的笔触非常细腻，对于每一个交易环节的描述都充满了人情味。我记得在讲到“交易执行”的时候，作者分享了他曾经因为网络延迟导致交易失误的经历，以及他如何通过优化服务器和网络环境来解决这个问题。这种真实的案例分享，让我觉得这本书非常接地气，也让我觉得作者是一位真正“在市场里摸爬滚打”过的人。它让我相信，书中介绍的方法是经过市场检验的，是行之有效的。这本书不仅仅是教授技术，更是传递一种“交易精神”，一种对市场敬畏、对交易负责的态度。它让我不仅仅是学会了如何“写代码”，更是学会了如何“做一个好交易者”。

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在接触《期货程序化交易实战入门与技巧》之前，我的交易生涯可以说是一场“凭感觉”的冒险。看着K线图的波动，心里总会涌起各种猜测和预判，结果往往是充满戏剧性的，有时运气好能赚一点，但大部分时间都是在亏损的泥潭里越陷越深。朋友推荐了这本书，我带着一丝怀疑和好奇翻开。起初，我以为会是那种充斥着大量数学公式和晦涩代码的书籍，但出乎意料的是，它以一种非常接地气的方式，讲述了程序化交易的核心逻辑。作者并没有直接灌输“买入”、“卖出”的指令，而是从“为什么需要程序化交易”这个根本问题出发，深刻剖析了人为交易的局限性，例如情绪干扰、认知偏差等，然后引出了程序化交易的优势——纪律性、效率和可回测性。我印象特别深刻的是关于“交易策略的有效性评估”这一章节，它不仅仅是简单地告诉你怎么看回测报告，更是教会了我如何识别一个“看起来很美”的回测报告背后可能隐藏的陷阱，比如过度优化、数据偏差等。作者用生动的比喻解释了这些概念，让我这个非科班出身的人也能够理解其中精髓。书中对“风险管理”的阐述也让我茅塞顿开，我之前总觉得只要找到一个能赚钱的策略就行，但这本书让我明白，在波动剧烈的期货市场，如何守住本金，如何控制单笔交易的亏损幅度，才是决定一个交易者能否长期生存的关键。它就像给我画了一张地图，指明了程序化交易的道路，并且教会了我如何辨别前方的荆棘和陷阱。

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反正慢慢研究，活动价多买点

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很好

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好书

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书写得不错，很有深度

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好好好好好好好好好好好

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好好好好好好好好好好好

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还是不错的，实用性强。

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