金融工程专业课程标准：一 金融与投资 书籍 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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店铺： 蔚蓝书店

出版社： 北京理工大学出版社

ISBN：9787568246859

商品编码：29723820573

商品基本信息，请以下列介绍为准
商品名称：	金融工程专业课程标准：一 金融与投资 书籍
作者：	邱志忠主编
定价：	24.0
出版社：	北京理工大学出版社
出版日期：
ISBN：	9787568246859
印次：
版次：
装帧：
开本：	16开

内容简介

本书选取了金融学、统计学、计量经济学、金融工程学、金融、公司金融、金融衍生工具、数理金融、风险管理和财政学等10门课程编制课程标准，汇编成本书。

《金融工程专业课程标准：一 金融与投资》 导论 在当今瞬息万变的全球经济格局中，金融工程已成为一门至关重要的学科，为理解和应对复杂的金融挑战提供了系统性的框架和强大的工具。本课程标准旨在构建一套扎实、前沿的金融工程专业教育体系，而《金融工程专业课程标准：一 金融与投资》正是这一体系的基石。本书深入浅出地剖析了金融与投资领域的核心概念、理论模型和实践应用，为有志于投身金融工程领域的学生和专业人士奠定了坚实的理论基础和实践能力。 本书并非一本孤立的教材，而是金融工程专业系列课程标准中的首部。它承载着引领学习者进入金融工程世界的重要使命，为后续更高级、更专业的课程奠定概念性、方法论和应用性的基石。因此，本书的内容设计和知识体系的构建，都充分考虑了与后续课程的衔接性与递进性，力求让学习者在掌握基础知识的同时，能够清晰地认识到金融工程的广阔前景和发展方向。 第一章 金融市场与工具概览 本章是金融工程的起点，它为学习者勾勒出金融市场的宏观图景。我们将首先介绍不同类型的金融市场，包括货币市场、资本市场（股票市场、债券市场）、衍生品市场以及外汇市场。理解这些市场的结构、参与者、交易机制以及它们在经济活动中的作用，是进行任何金融分析和工程设计的前提。 金融市场的分类与功能： 深入探讨不同金融市场的定义、特点、功能及其相互关系。例如，货币市场如何为短期融资提供便利，资本市场如何为企业提供长期融资并为投资者提供股权和债权投资机会，衍生品市场如何实现风险对冲和投机，而外汇市场又是如何连接全球经济的。 主要金融工具的特征与定价： 详细介绍各类基础金融工具，如股票、债券、货币市场工具（如国库券、商业票据）以及基础衍生品（如远期、期货、期权、掉期）。我们将探讨这些工具的内在价值、市场价格的形成机制，以及基本的定价模型，例如，股票的内在价值评估方法（如股息折现模型、市盈率模型），债券的收益率计算和久期分析，以及远期和期货的定价原理。 金融市场的效率与信息传播： 分析金融市场的效率概念，包括弱式有效、半强式和强式有效市场假说，以及信息不对称对市场运作的影响。理解市场效率对于评估投资策略的有效性和理解价格发现过程至关重要。 第二章 投资学原理与决策 本章将聚焦于投资的核心理论和实践，为构建有效的投资组合提供理论支撑。我们将从投资者的基本目标出发，探讨如何在不确定性下做出理性决策。 风险与收益的度量： 深入理解风险的本质，并掌握衡量风险的常用指标，如标准差、Beta系数、Value at Risk (VaR) 等。同时，学习如何计算和评估投资的预期收益，并理解收益与风险之间的权衡关系。 现代投资组合理论 (MPT)： 详细阐述马科维茨的现代投资组合理论，包括资产的有效边界、最优投资组合的构建以及均值-方差分析的应用。学习如何通过资产配置来降低投资组合的风险，实现风险调整后的最优收益。 资本资产定价模型 (CAPM)： 介绍CAPM模型，理解其如何解释资产的系统性风险与其预期收益之间的关系。学习如何利用CAPM来估算资产的期望回报，并将其应用于投资决策和业绩评估。 其他资产定价模型与投资策略： 探讨除CAPM之外的其他重要资产定价模型，如套利定价理论 (APT)，并简要介绍一些基本的投资策略，如价值投资、成长投资、指数化投资等。 第三章 债券市场与分析 债券作为重要的固定收益工具，在金融工程中扮演着不可或缺的角色。本章将深入研究债券市场的运作机制、各类债券的特点以及债券的定价与风险分析。 债券的种类与发行： 介绍不同类型的债券，包括政府债券、公司债券、市政债券，以及零息债券、附息债券、可转换债券、浮动利率债券等。分析它们各自的发行方式、特点和投资者群体。 债券定价与收益率计算： 掌握债券的估值方法，包括基于贴现现金流的定价，以及不同收益率指标的计算，如到期收益率 (YTM)、税前收益率、税后收益率等。理解这些指标在评估债券吸引力时的作用。 债券的风险分析： 深入分析债券投资面临的主要风险，包括利率风险、信用风险、流动性风险和通货膨胀风险。重点讲解利率风险的衡量（如久期和凸度）以及信用风险的评估方法（如信用评级、违约概率模型）。 利率期限结构理论： 探讨利率期限结构理论，如预期假说、流动性偏好假说、市场分割假说，以及它们如何解释不同期限的债券收益率之间的关系。 第四章 股票市场与估值 股票是股权融资的核心工具，也是许多投资组合的重要组成部分。本章将深入股票市场的运作，并重点介绍各类股票估值方法。 股票市场的结构与交易： 介绍股票市场的不同层级（如主板、创业板）、交易制度（如竞价交易、做市商制度）以及交易参与者。理解股票价格的波动性及其影响因素。 股票的分类与特征： 介绍普通股、优先股等不同股票类型，以及成长股、价值股、蓝筹股等分类。分析不同类型股票的投资价值和风险特征。 股票估值模型： 详细讲解多种股票估值方法，包括： 现金流贴现模型： 如股息贴现模型 (DDM) 和自由现金流折现模型 (FCFF/FCFE)。 相对估值法： 如市盈率 (P/E)、市净率 (P/B)、市销率 (P/S) 等倍数分析。 资产基础法： 如清算价值法、重置成本法。 期权定价视角下的股票估值。 市场情绪与行为金融学简析： 简要介绍市场情绪、投资者心理偏差对股票价格的影响，以及行为金融学在解释市场异常现象中的作用。 第五章 衍生品市场入门 衍生品是金融工程的核心工具之一，它们允许投资者对冲风险、套利或进行投机。本章将介绍基本的衍生品类型及其定价原理。 远期与期货： 详细讲解远期和期货的定义、交易机制、标准化合约特点以及它们在价格发现和风险管理中的应用。探讨期货的保证金制度和盯市机制。 期权： 介绍期权的基本概念，包括看涨期权、看跌期权、欧式期权、美式期权。深入分析期权的权利与义务，以及期权交易的策略。 期权定价模型： 重点介绍布莱克-斯科尔斯 (Black-Scholes) 期权定价模型，理解其核心假设、公式推导和应用。同时，介绍二叉树模型等其他期权定价方法。 掉期 (Swaps)： 介绍利率掉期、货币掉期等常见掉期合约的结构和定价原理，及其在管理利率和汇率风险中的作用。 衍生品的风险与监管： 简要分析衍生品交易可能带来的风险，并介绍相关的监管框架和市场规范。 第六章 投资组合管理与绩效评估 本章将理论与实践相结合，引导学习者构建和管理投资组合，并评估投资组合的表现。 投资组合构建的流程： 从明确投资目标、风险偏好出发，到资产选择、资产配置，再到组合的构建和再平衡，系统性地介绍投资组合构建的各个环节。 资产配置策略： 探讨战术性资产配置和战略性资产配置的区别与应用。学习如何根据市场环境和宏观经济指标调整资产配置比例。 投资组合的风险管理： 深入研究投资组合层面的风险管理技术，如分散化、对冲策略、VaR在投资组合中的应用。 投资组合绩效评估： 介绍常用的投资组合绩效评估指标，如夏普比率 (Sharpe Ratio)、特雷诺比率 (Treynor Ratio)、詹森阿尔法 (Jensen's Alpha) 等，以及它们在衡量投资组合回报与风险之间的关系。 基金管理与产品设计简介： 简要介绍共同基金、对冲基金等基金产品，以及它们的设计原理和运作模式。 结论 《金融工程专业课程标准：一 金融与投资》为金融工程的学习之旅打下了坚实的基础。通过对金融市场、投资原理、债券、股票以及衍生品等核心领域的深入探索，学习者将能够： 建立系统性的金融知识框架： 理解金融市场的相互联系，掌握各类金融工具的运作机制。 掌握核心的投资分析与估值方法： 能够运用科学的工具和模型来评估资产价值和投资机会。 理解风险管理的重要性： 能够识别和量化金融风险，并掌握基本的风险对冲与管理策略。 培养投资决策的理性思维： 能够基于理论和数据做出更明智的投资决策。 本书强调理论与实践的结合，旨在培养具备扎实理论功底和良好分析能力的金融专业人才。后续课程将在此基础上，进一步深入探讨金融工程的复杂模型、量化方法以及在不同金融领域的应用，为学习者提供更广阔的视野和更深入的专业技能。

评分☆☆☆☆☆

对于我这样一位对金融市场有强烈好奇心但又缺乏专业知识背景的普通读者来说，这本书确实提供了一个很好的切入点。我尤其喜欢它在介绍各种金融工具时，并没有一味地堆砌术语，而是通过生动形象的比喻和生活化的场景来解释。比如，在讲到“债券”时，它并没有直接给出复杂的定义，而是将其类比为“给政府或企业的一张借条”，并详细说明了这张借条的利息、到期日等信息。这样的讲解方式让我能够快速理解那些看似复杂的概念。另外，书中关于“风险与收益”的权衡关系，也讲解得非常透彻，让我明白投资并非总是高收益，而是伴随着相应的风险，如何去认识和管理风险，是投资成功的关键。我特别期待接下来能读到关于“如何构建一个适合自己的投资组合”的部分，希望这本书能给我一些实用的指导，帮助我开启我的投资之旅。总的来说，这本书的语言风格非常亲民，内容也由浅入深，非常适合像我这样的入门级读者。

评分☆☆☆☆☆

我是一位在金融行业工作了数年的从业者，一直觉得自己在某些理论基础方面存在不足，尤其是对于一些前沿的金融工程模型和工具的应用，感觉理解得还不够透彻。当我看到这本《金融工程专业课程标准：一 金融与投资》时，我立刻被它“专业课程标准”的定位所吸引。这意味着这本书很可能不仅仅是泛泛而谈，而是有一定深度和系统性的教学目标。我在书店粗略地翻阅了几页，发现其语言风格严谨而不失流畅，论述条理清晰，对一些关键概念的解释也非常到位。我特别关注了关于“衍生品定价”和“风险对冲策略”的部分，这正是我近期在工作中遇到的难题，希望这本书能提供一些新的视角和实用的方法。书中引用的一些学术研究和实际案例，也增加了其理论的可靠性和实践的可行性。虽然我还没有时间从头读到尾，但从我浏览的几个片段来看，这本书的深度和广度都达到了相当高的水平，对于想要系统提升金融工程理论功底的专业人士来说，无疑是一本值得深入研究的参考书。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计简洁大气，封面上“金融工程专业课程标准：一 金融与投资”几个字显得十分专业且有分量。作为一名对金融投资领域抱有浓厚兴趣的初学者，我一直渴望找到一本既能系统性地介绍基础知识，又能指导实际操作的书籍。翻开这本书，最先映入眼帘的是清晰的目录结构，涵盖了从宏观经济基础到各类投资工具的详细介绍，再到风险管理与投资组合构建等核心内容，让我对整个学习路径有了初步的认识。虽然我还没来得及深入阅读每一个章节，但从目录的编排和前言的介绍来看，作者显然在内容的组织上花费了大量的心思，力求为读者构建一个扎实而全面的金融知识框架。尤其吸引我的是其中关于“投资组合理论”和“资产定价模型”的章节预览，这些往往是金融工程的核心概念，预感这本书能够深入浅出地解释这些复杂理论，并提供一些实际应用的案例分析，这对我未来在量化投资或者风险管理方向的学习与工作将会有极大的助益。我对于书中的图表和案例也充满期待，希望能通过这些直观的工具来理解抽象的金融概念。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我的第一印象是其严谨的学术风格，书名中的“专业课程标准”足以说明其定位。作为一名即将毕业的金程专业研究生，我一直在寻找一本能够帮助我梳理知识体系、巩固核心理论的书籍。在翻阅此书的过程中，我注意到其对数学模型和统计方法的应用非常重视，例如在介绍“投资组合优化”时，书中详细推导了均值-方差模型，并给出了实际操作的算法思路。这对于我撰写毕业论文和未来从事量化研究非常有帮助。此外，书中还涉及了诸如“期权定价模型”、“利率模型”等高级主题，并引用了许多经典文献，这表明作者在内容深度上做了充分的准备。我特别欣赏的是书中对于理论与实践结合的强调，很多模型后面都附有实际应用案例，能够帮助我们理解理论的实际价值。虽然目前我还没有完全读懂每一个细节，但我对这本书的专业性、深度和广度都给予高度评价，相信它能够成为我学术道路上的重要参考。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我之前对金融工程这个词总觉得有些遥远和高深莫测，感觉离我的日常生活很远。但最近因为工作需要，需要了解一些与投资相关的基本概念，所以朋友推荐了我这本《金融工程专业课程标准：一 金融与投资》。拿到书的时候，它的厚重感让我有些望而却步，但当我翻到前几页，看到那些用通俗易懂的语言解释“复利”、“时间价值”之类的基本概念时，我悬着的心就放下了。书中还配有大量的图表和简单的计算示例，这对于我这种数学基础比较薄弱的人来说，简直是福音。我最喜欢的是它关于“股票、债券、基金”等不同投资工具的介绍，每一类都详细讲解了它们的特点、风险和收益，甚至还提供了如何根据自己的情况进行选择的建议。虽然我才读了不到三分之一，但已经觉得收获颇丰，对投资的理解从“听别人说”变成了“自己能明白”的质的飞跃。这本书的语言风格很适合我这样的初学者，不会让人产生畏难情绪，反而会激发我继续探索的兴趣。