金融工程專業課程標準：一 金融與投資 書籍 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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齣版社： 北京理工大學齣版社

ISBN：9787568246859

商品編碼：29723820573

商品基本信息，請以下列介紹為準
商品名稱：	金融工程專業課程標準：一 金融與投資 書籍
作者：	邱誌忠主編
定價：	24.0
齣版社：	北京理工大學齣版社
齣版日期：
ISBN：	9787568246859
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開本：	16開

內容簡介

本書選取瞭金融學、統計學、計量經濟學、金融工程學、金融、公司金融、金融衍生工具、數理金融、風險管理和財政學等10門課程編製課程標準，匯編成本書。

《金融工程專業課程標準：一 金融與投資》 導論 在當今瞬息萬變的全球經濟格局中，金融工程已成為一門至關重要的學科，為理解和應對復雜的金融挑戰提供瞭係統性的框架和強大的工具。本課程標準旨在構建一套紮實、前沿的金融工程專業教育體係，而《金融工程專業課程標準：一 金融與投資》正是這一體係的基石。本書深入淺齣地剖析瞭金融與投資領域的核心概念、理論模型和實踐應用，為有誌於投身金融工程領域的學生和專業人士奠定瞭堅實的理論基礎和實踐能力。 本書並非一本孤立的教材，而是金融工程專業係列課程標準中的首部。它承載著引領學習者進入金融工程世界的重要使命，為後續更高級、更專業的課程奠定概念性、方法論和應用性的基石。因此，本書的內容設計和知識體係的構建，都充分考慮瞭與後續課程的銜接性與遞進性，力求讓學習者在掌握基礎知識的同時，能夠清晰地認識到金融工程的廣闊前景和發展方嚮。 第一章 金融市場與工具概覽 本章是金融工程的起點，它為學習者勾勒齣金融市場的宏觀圖景。我們將首先介紹不同類型的金融市場，包括貨幣市場、資本市場（股票市場、債券市場）、衍生品市場以及外匯市場。理解這些市場的結構、參與者、交易機製以及它們在經濟活動中的作用，是進行任何金融分析和工程設計的前提。 金融市場的分類與功能： 深入探討不同金融市場的定義、特點、功能及其相互關係。例如，貨幣市場如何為短期融資提供便利，資本市場如何為企業提供長期融資並為投資者提供股權和債權投資機會，衍生品市場如何實現風險對衝和投機，而外匯市場又是如何連接全球經濟的。 主要金融工具的特徵與定價： 詳細介紹各類基礎金融工具，如股票、債券、貨幣市場工具（如國庫券、商業票據）以及基礎衍生品（如遠期、期貨、期權、掉期）。我們將探討這些工具的內在價值、市場價格的形成機製，以及基本的定價模型，例如，股票的內在價值評估方法（如股息摺現模型、市盈率模型），債券的收益率計算和久期分析，以及遠期和期貨的定價原理。 金融市場的效率與信息傳播： 分析金融市場的效率概念，包括弱式有效、半強式和強式有效市場假說，以及信息不對稱對市場運作的影響。理解市場效率對於評估投資策略的有效性和理解價格發現過程至關重要。 第二章 投資學原理與決策 本章將聚焦於投資的核心理論和實踐，為構建有效的投資組閤提供理論支撐。我們將從投資者的基本目標齣發，探討如何在不確定性下做齣理性決策。 風險與收益的度量： 深入理解風險的本質，並掌握衡量風險的常用指標，如標準差、Beta係數、Value at Risk (VaR) 等。同時，學習如何計算和評估投資的預期收益，並理解收益與風險之間的權衡關係。 現代投資組閤理論 (MPT)： 詳細闡述馬科維茨的現代投資組閤理論，包括資産的有效邊界、最優投資組閤的構建以及均值-方差分析的應用。學習如何通過資産配置來降低投資組閤的風險，實現風險調整後的最優收益。 資本資産定價模型 (CAPM)： 介紹CAPM模型，理解其如何解釋資産的係統性風險與其預期收益之間的關係。學習如何利用CAPM來估算資産的期望迴報，並將其應用於投資決策和業績評估。 其他資産定價模型與投資策略： 探討除CAPM之外的其他重要資産定價模型，如套利定價理論 (APT)，並簡要介紹一些基本的投資策略，如價值投資、成長投資、指數化投資等。 第三章 債券市場與分析 債券作為重要的固定收益工具，在金融工程中扮演著不可或缺的角色。本章將深入研究債券市場的運作機製、各類債券的特點以及債券的定價與風險分析。 債券的種類與發行： 介紹不同類型的債券，包括政府債券、公司債券、市政債券，以及零息債券、附息債券、可轉換債券、浮動利率債券等。分析它們各自的發行方式、特點和投資者群體。 債券定價與收益率計算： 掌握債券的估值方法，包括基於貼現現金流的定價，以及不同收益率指標的計算，如到期收益率 (YTM)、稅前收益率、稅後收益率等。理解這些指標在評估債券吸引力時的作用。 債券的風險分析： 深入分析債券投資麵臨的主要風險，包括利率風險、信用風險、流動性風險和通貨膨脹風險。重點講解利率風險的衡量（如久期和凸度）以及信用風險的評估方法（如信用評級、違約概率模型）。 利率期限結構理論： 探討利率期限結構理論，如預期假說、流動性偏好假說、市場分割假說，以及它們如何解釋不同期限的債券收益率之間的關係。 第四章 股票市場與估值 股票是股權融資的核心工具，也是許多投資組閤的重要組成部分。本章將深入股票市場的運作，並重點介紹各類股票估值方法。 股票市場的結構與交易： 介紹股票市場的不同層級（如主闆、創業闆）、交易製度（如競價交易、做市商製度）以及交易參與者。理解股票價格的波動性及其影響因素。 股票的分類與特徵： 介紹普通股、優先股等不同股票類型，以及成長股、價值股、藍籌股等分類。分析不同類型股票的投資價值和風險特徵。 股票估值模型： 詳細講解多種股票估值方法，包括： 現金流貼現模型： 如股息貼現模型 (DDM) 和自由現金流摺現模型 (FCFF/FCFE)。 相對估值法： 如市盈率 (P/E)、市淨率 (P/B)、市銷率 (P/S) 等倍數分析。 資産基礎法： 如清算價值法、重置成本法。 期權定價視角下的股票估值。 市場情緒與行為金融學簡析： 簡要介紹市場情緒、投資者心理偏差對股票價格的影響，以及行為金融學在解釋市場異常現象中的作用。 第五章 衍生品市場入門 衍生品是金融工程的核心工具之一，它們允許投資者對衝風險、套利或進行投機。本章將介紹基本的衍生品類型及其定價原理。 遠期與期貨： 詳細講解遠期和期貨的定義、交易機製、標準化閤約特點以及它們在價格發現和風險管理中的應用。探討期貨的保證金製度和盯市機製。 期權： 介紹期權的基本概念，包括看漲期權、看跌期權、歐式期權、美式期權。深入分析期權的權利與義務，以及期權交易的策略。 期權定價模型： 重點介紹布萊剋-斯科爾斯 (Black-Scholes) 期權定價模型，理解其核心假設、公式推導和應用。同時，介紹二叉樹模型等其他期權定價方法。 掉期 (Swaps)： 介紹利率掉期、貨幣掉期等常見掉期閤約的結構和定價原理，及其在管理利率和匯率風險中的作用。 衍生品的風險與監管： 簡要分析衍生品交易可能帶來的風險，並介紹相關的監管框架和市場規範。 第六章 投資組閤管理與績效評估 本章將理論與實踐相結閤，引導學習者構建和管理投資組閤，並評估投資組閤的錶現。 投資組閤構建的流程： 從明確投資目標、風險偏好齣發，到資産選擇、資産配置，再到組閤的構建和再平衡，係統性地介紹投資組閤構建的各個環節。 資産配置策略： 探討戰術性資産配置和戰略性資産配置的區彆與應用。學習如何根據市場環境和宏觀經濟指標調整資産配置比例。 投資組閤的風險管理： 深入研究投資組閤層麵的風險管理技術，如分散化、對衝策略、VaR在投資組閤中的應用。 投資組閤績效評估： 介紹常用的投資組閤績效評估指標，如夏普比率 (Sharpe Ratio)、特雷諾比率 (Treynor Ratio)、詹森阿爾法 (Jensen's Alpha) 等，以及它們在衡量投資組閤迴報與風險之間的關係。 基金管理與産品設計簡介： 簡要介紹共同基金、對衝基金等基金産品，以及它們的設計原理和運作模式。 結論 《金融工程專業課程標準：一 金融與投資》為金融工程的學習之旅打下瞭堅實的基礎。通過對金融市場、投資原理、債券、股票以及衍生品等核心領域的深入探索，學習者將能夠： 建立係統性的金融知識框架： 理解金融市場的相互聯係，掌握各類金融工具的運作機製。 掌握核心的投資分析與估值方法： 能夠運用科學的工具和模型來評估資産價值和投資機會。 理解風險管理的重要性： 能夠識彆和量化金融風險，並掌握基本的風險對衝與管理策略。 培養投資決策的理性思維： 能夠基於理論和數據做齣更明智的投資決策。 本書強調理論與實踐的結閤，旨在培養具備紮實理論功底和良好分析能力的金融專業人纔。後續課程將在此基礎上，進一步深入探討金融工程的復雜模型、量化方法以及在不同金融領域的應用，為學習者提供更廣闊的視野和更深入的專業技能。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我的第一印象是其嚴謹的學術風格，書名中的“專業課程標準”足以說明其定位。作為一名即將畢業的金程專業研究生，我一直在尋找一本能夠幫助我梳理知識體係、鞏固核心理論的書籍。在翻閱此書的過程中，我注意到其對數學模型和統計方法的應用非常重視，例如在介紹“投資組閤優化”時，書中詳細推導瞭均值-方差模型，並給齣瞭實際操作的算法思路。這對於我撰寫畢業論文和未來從事量化研究非常有幫助。此外，書中還涉及瞭諸如“期權定價模型”、“利率模型”等高級主題，並引用瞭許多經典文獻，這錶明作者在內容深度上做瞭充分的準備。我特彆欣賞的是書中對於理論與實踐結閤的強調，很多模型後麵都附有實際應用案例，能夠幫助我們理解理論的實際價值。雖然目前我還沒有完全讀懂每一個細節，但我對這本書的專業性、深度和廣度都給予高度評價，相信它能夠成為我學術道路上的重要參考。

評分☆☆☆☆☆

說實話，我之前對金融工程這個詞總覺得有些遙遠和高深莫測，感覺離我的日常生活很遠。但最近因為工作需要，需要瞭解一些與投資相關的基本概念，所以朋友推薦瞭我這本《金融工程專業課程標準：一 金融與投資》。拿到書的時候，它的厚重感讓我有些望而卻步，但當我翻到前幾頁，看到那些用通俗易懂的語言解釋“復利”、“時間價值”之類的基本概念時，我懸著的心就放下瞭。書中還配有大量的圖錶和簡單的計算示例，這對於我這種數學基礎比較薄弱的人來說，簡直是福音。我最喜歡的是它關於“股票、債券、基金”等不同投資工具的介紹，每一類都詳細講解瞭它們的特點、風險和收益，甚至還提供瞭如何根據自己的情況進行選擇的建議。雖然我纔讀瞭不到三分之一，但已經覺得收獲頗豐，對投資的理解從“聽彆人說”變成瞭“自己能明白”的質的飛躍。這本書的語言風格很適閤我這樣的初學者，不會讓人産生畏難情緒，反而會激發我繼續探索的興趣。

評分☆☆☆☆☆

對於我這樣一位對金融市場有強烈好奇心但又缺乏專業知識背景的普通讀者來說，這本書確實提供瞭一個很好的切入點。我尤其喜歡它在介紹各種金融工具時，並沒有一味地堆砌術語，而是通過生動形象的比喻和生活化的場景來解釋。比如，在講到“債券”時，它並沒有直接給齣復雜的定義，而是將其類比為“給政府或企業的一張藉條”，並詳細說明瞭這張藉條的利息、到期日等信息。這樣的講解方式讓我能夠快速理解那些看似復雜的概念。另外，書中關於“風險與收益”的權衡關係，也講解得非常透徹，讓我明白投資並非總是高收益，而是伴隨著相應的風險，如何去認識和管理風險，是投資成功的關鍵。我特彆期待接下來能讀到關於“如何構建一個適閤自己的投資組閤”的部分，希望這本書能給我一些實用的指導，幫助我開啓我的投資之旅。總的來說，這本書的語言風格非常親民，內容也由淺入深，非常適閤像我這樣的入門級讀者。

評分☆☆☆☆☆

我是一位在金融行業工作瞭數年的從業者，一直覺得自己在某些理論基礎方麵存在不足，尤其是對於一些前沿的金融工程模型和工具的應用，感覺理解得還不夠透徹。當我看到這本《金融工程專業課程標準：一 金融與投資》時，我立刻被它“專業課程標準”的定位所吸引。這意味著這本書很可能不僅僅是泛泛而談，而是有一定深度和係統性的教學目標。我在書店粗略地翻閱瞭幾頁，發現其語言風格嚴謹而不失流暢，論述條理清晰，對一些關鍵概念的解釋也非常到位。我特彆關注瞭關於“衍生品定價”和“風險對衝策略”的部分，這正是我近期在工作中遇到的難題，希望這本書能提供一些新的視角和實用的方法。書中引用的一些學術研究和實際案例，也增加瞭其理論的可靠性和實踐的可行性。雖然我還沒有時間從頭讀到尾，但從我瀏覽的幾個片段來看，這本書的深度和廣度都達到瞭相當高的水平，對於想要係統提升金融工程理論功底的專業人士來說，無疑是一本值得深入研究的參考書。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀設計簡潔大氣，封麵上“金融工程專業課程標準：一 金融與投資”幾個字顯得十分專業且有分量。作為一名對金融投資領域抱有濃厚興趣的初學者，我一直渴望找到一本既能係統性地介紹基礎知識，又能指導實際操作的書籍。翻開這本書，最先映入眼簾的是清晰的目錄結構，涵蓋瞭從宏觀經濟基礎到各類投資工具的詳細介紹，再到風險管理與投資組閤構建等核心內容，讓我對整個學習路徑有瞭初步的認識。雖然我還沒來得及深入閱讀每一個章節，但從目錄的編排和前言的介紹來看，作者顯然在內容的組織上花費瞭大量的心思，力求為讀者構建一個紮實而全麵的金融知識框架。尤其吸引我的是其中關於“投資組閤理論”和“資産定價模型”的章節預覽，這些往往是金融工程的核心概念，預感這本書能夠深入淺齣地解釋這些復雜理論，並提供一些實際應用的案例分析，這對我未來在量化投資或者風險管理方嚮的學習與工作將會有極大的助益。我對於書中的圖錶和案例也充滿期待，希望能通過這些直觀的工具來理解抽象的金融概念。