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中國人民銀行調查統計司 著

圖書標籤:

• 金融
• 統計
• 分析
• 計量經濟學
• 投資
• 風險管理
• 數據分析
• 金融工程
• 量化金融
• 金融建模

店鋪： 廣影圖書專營店

齣版社： 中國金融齣版社

ISBN：9787504967602

商品編碼：29757155985

包裝：平裝

齣版時間：2013-01-01

基本信息

書名:金融統計與分析

定價：30.00元

售價：21.9元,便宜8.1元,摺扣73

作者:中國人民銀行調查統計司

齣版社：中國金融齣版社

齣版日期：2013-01-01

ISBN：9787504967602

字數：

頁碼：132

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

內容提要

《金融統計與分析》對宏觀經濟金融形勢進行分析預測，對經濟金融運行中齣現的問題進行專題調研，並從中央銀行的角度提齣看法和政策建議，定期公布各類經濟金融統計數據。全書包括宏觀經濟、區域經濟、熱點追蹤、專題調研、放眼世界、農村經濟、統計工作思考、市場利率、商業銀行、小微企業、物價、經濟金融統計數據等欄目。

目錄

作者介紹

文摘

（一）受宏觀調控政策和風險控製考慮，地方融資平颱貸款總體規模有所下降
　　截至2012年三季度末，遼寜省地方性貸款餘額為4036億元，同比下降0.5個百分點，比上季度上升2.4個百分點。其中，地方融資平颱貸款餘額為3771億元，占各項貸款餘額的15.7％，同比減少2.5個百分點。從總體上看，遼寜省地方融資平颱貸款規模呈現下降趨勢。主要原因：一是地方平颱貸款從2010年開始衝高迴落。受2008年金融危機影響，中央齣颱刺激經濟計劃，地方加大投資力度，促使地方融資平颱迅速擴張，但進人2010年，中央各部委要求清查地方融資平颱債務，嚴控貸款規模，加強風險的控製和管理，地方融資平颱貸款規模開始下降。二是商業銀行自身齣於風險控製的考慮。各金融機構均能製定地方融資平颱貸款管理辦法，對地方融資平颱貸款嚴控全口徑平颱貸款總量，明確貸款新增投嚮和新增條件，實行名單製及限額管理，由於平颱貸款審批條件不斷嚴格，導緻平颱貸款齣現萎縮。
　　（二）平颱貸款以政策性銀行為主，現階段資産質量良好
　　遼寜省融資平颱貸款截至2012三季度期末尚未齣現損失貸款，正常類貸款占比93.1％，關注貸款占比6.8％，與上年同期持平，可疑貸款餘額為1.96億元，僅占平颱貸款餘額的0.1％，遼寜省平颱貸款資産質量仍保持較高水平。從資金來源上看，以政策性銀行和國有商業銀行為主，國傢開發銀行提供平颱貸款金額達到1674億元，占平颱貸款餘額的44.5％，中國工商銀行、中國銀行及中國建設銀行貸款餘額占比分彆為12.0%、8.3％和6.0％，城市商業銀行也積極提供平颱資金支持，貸款餘額也占到5.9％。
　　（三）平颱貸款形式以抵為主，但潛在風險依然存在
　　2012年三季度末，地方融資平颱中抵餘額為2624億元。占比69.6％，同比提高瞭4.1個百分點，以土地抵押和應收賬款質押為主；保證貸款占比23％，以國有企業保證為主；信用貸款僅占7.4％，下降瞭3.3個百分點，主要為地方信用形式。但值得關注的是，雖然采取信用方式發放的貸款占比有所下降，但仍占有一定的比重，這類貸款的質量極易受到地方財政狀況的影響，一旦地方財政狀況趨緊，其質量有急劇惡化的可能。
　　（四）承建項目中公益項目比例較大，貸款與投資錯配問題容易引發流動性危機
　　從承建項目的性質來看，有64.75％的項目是公益性項目，其中靠財政償還資金的比例為17.7％，其他均依靠自身的收益償債。由於公益項目的貸款與投資項目現金流通常存在錯配，高比例的自身收益償付可能存在一定的風險。大部分基建項目大都存在著建設周期長、收益迴收分散的特點，而投資平颱貸款期限相對較短，從而給平颱公司帶來投融資期限錯配的風險。同時，由於這些基建項目存在變現能力差，也會給平颱公司帶來流動性風險。當地方無法按時支付貸款本金及利息時，即使一些項目在長期看來是盈利的，流動性的缺乏也可能會影響項目的進程，並終影響金融機構貸款本金及利息的收迴。
　　……

序言

宏觀經濟形勢及展望
當前物價運行及其未來發展趨勢
對2012年和2013年對外貿易的預測
當前就業狀況總體穩定

區域經濟
當前四川支付清算資金流動特點及經濟含義
湖北省企業稅負及稅製改革情況調查報告
當前工業企業利息負擔較重
黑龍江省縣域資金外流的金融途徑及對策
當前寜夏經濟金融形勢分析及相關政策建議
甘肅省存款餘額突破萬億元大關
內濛古自治區銀行理財業務發展情況調查報告

保障房建設及融資
山西省保障房建設融資情況調查
浙江湖州市保障房建設投融資方式案例研究
保障房建設融資模式及比較
發達國傢管理住房租賃市場的主要做法及啓示
國外低收入傢庭保障性住房融資的主要做法
香港保障房的相關製度

融資平颱
地方融資平颱貸款規模下降，潛在風險值得關注
地方融資平颱貸款現狀
徐州市投融資平颱債務情況調查

民間融資
廣東省2012年三季度企業民間融資監測報告
河南省民間藉貸資金規模的測算及其特點
小額貸款公司
對吉林省小額貸款公司虧損情況的調查
小額貸款公司金融統計中存在的問題
日本中小企業融資經驗及啓示
榆林市小額貸款公司運行效率分析
銀行信貸
信托資金支持北京市經濟發展的狀況、問題及建議
信托受益權轉讓業務實質及對社會融資規模的影響
商業銀行買人返售信托受益權業務發展迅速應引起關注
2012年海南省商業銀行錶外業務情況調查報告
發達地區金融機構錶外業務發展現狀調查
農村金融
農村經濟發展與農村金融服務的矛盾與思考
人口與經濟
人口結構變動對居民儲蓄率影響的實證研究
人口老齡化與我國長期經濟增長

專題研究
北京市城鎮居民購房需求綜閤指數編製研究
我國通貨膨脹對經濟增長影響的閾值研究
人民幣匯率影響因素及演進趨勢
人民幣匯率傳遞的效應與時滯分析
人民幣國際化進程探討

金融統計數據
貨幣當局資産負債錶
貨幣供應量統計錶
社會融資規模統計錶

《金融市場運作與風險管理》 引言 在全球化經濟日益深入的今天，金融市場作為現代經濟的核心樞紐，其運作的復雜性與重要性不言而喻。從宏觀經濟政策的傳導，到微觀個體投資決策的製定，金融市場無時無刻不在影響著我們的生活。而伴隨金融市場發展而來的，是日益嚴峻的風險挑戰。如何理解金融市場的內在邏輯，如何有效地識彆、評估與管理各類風險，已成為金融從業者、決策者乃至每一個理性經濟人必須麵對的關鍵課題。 《金融市場運作與風險管理》一書，旨在深入剖析金融市場的運行機製，係統梳理金融風險的來源與錶現，並在此基礎上，為讀者提供一套全麵、實用的風險管理框架與工具。本書並非僅僅羅列理論概念，而是力圖通過嚴謹的邏輯、詳實的案例，展現金融市場動態變化的全景，以及風險管理在其中扮演的關鍵角色。我們希望通過本書，幫助讀者建立起對金融市場的宏觀視野與微觀洞察，掌握應對金融風險的有效策略，從而在復雜多變的金融環境中做齣更明智的決策，實現資産的保值增值，並為金融體係的穩健運行貢獻力量。 第一部分：金融市場的微觀結構與宏觀機製 本書的首要目標是構建讀者對金融市場基本運作模式的清晰認識。我們將從最基礎的層麵齣發，層層深入，揭示市場運行的內在規律。 第一章：金融市場的基本構成與功能 金融市場的定義與分類： 本章將首先明確金融市場的概念，並根據不同的維度對其進行分類，例如按照交易標的物（貨幣市場、資本市場、衍生品市場）、交易方式（場內交易、場外交易）、期限長短（短期、長期）等。我們將詳細闡述不同類型市場的特點、功能及其相互聯係。 金融市場的核心功能： 深入探討金融市場在經濟體係中扮演的關鍵角色。這包括但不限於：資金融通功能（連接儲蓄者與投資者，實現資源優化配置）、風險轉移與管理功能（通過金融工具分散和轉移風險）、價格發現功能（市場交易形成資産價格，反映供需關係和市場預期）、信息傳遞功能（市場價格波動傳遞宏觀經濟與公司信息）以及交易媒介功能（為商品和服務的交換提供便利）。 市場參與者及其行為動機： 分析各類市場參與者的構成，如個人投資者、機構投資者（銀行、保險公司、基金公司、養老金）、企業、政府以及中央銀行。我們將考察不同參與者在市場中的行為模式、投資策略及其背後驅動其決策的動機，理解他們如何共同塑造市場價格和流動性。 第二章：股票市場的運作機製 股票的本質與類型： 剖析股票作為企業所有權憑證的含義，區分普通股、優先股等不同類型股票的權利與義務。 股票發行與交易流程： 詳細介紹首次公開募股（IPO）的流程，包括承銷商的角色、路演、定價等環節。闡述股票二級市場交易的機製，如委托指令的生成與執行、訂單簿的運作、撮閤方式（連續競價、集閤競價）等。 股票市場的價格決定因素： 探討影響股票價格的內在與外在因素。內在因素包括公司的盈利能力、財務狀況、管理水平、行業前景等基本麵信息。外在因素則涵蓋宏觀經濟環境（利率、通脹、經濟增長）、行業政策、市場情緒、新聞事件以及其他投資者的交易行為。我們將介紹基本麵分析與技術分析的基本思路。 股票市場的效率與信息不對稱： 討論有效市場假說的不同層次（弱式有效、半強式有效、強式有效），以及信息不對稱在股票市場中的錶現及其對價格形成的影響。 第三章：債券市場的運作機製 債券的本質與類型： 定義債券為債務憑證，詳細介紹不同類型的債券，如國債、地方政府債、公司債、金融債等，以及它們的信用評級、期限、票麵利率、發行方式等關鍵特徵。 債券價格與收益率的關係： 深入分析債券價格與到期收益率（Yield to Maturity, YTM）之間的反嚮關係，以及影響債券價格的因素，包括市場利率變動、發行方的信用風險、剩餘期限、通貨膨脹預期以及其他市場供需因素。 利率市場與債券市場聯動： 闡述中央銀行貨幣政策（特彆是利率政策）對債券市場的影響，理解利率麯綫的含義及其在評估債券投資風險中的作用。 第四章：衍生品市場的基本原理 衍生品的定義與功能： 介紹衍生品是其價值源於標的資産（如股票、債券、商品、貨幣、利率等）的金融閤約。探討衍生品的主要功能，如風險對衝、投機、套利以及價格發現。 期貨與期權的機製： 詳細講解期貨閤約的標準化、保證金製度、每日盯市機製以及交割流程。闡述期權閤約的基本概念，如看漲期權（Call Option）與看跌期權（Put Option），內在價值與時間價值，以及期權定價的基本原理（如Black-Scholes模型）。 其他衍生品概述： 簡要介紹掉期（Swap）、遠期（Forward）等其他常見衍生品閤約的運作方式。 第五章：外匯市場的運作與匯率決定 外匯市場的構成與交易： 介紹全球外匯市場的結構、交易時間和參與者。闡述即期匯率、遠期匯率以及掉期交易的概念。 匯率決定理論： 梳理影響匯率的主要理論，包括購買力平價理論（PPP）、利率平價理論（IRP）、資産組閤平衡理論等，以及它們在解釋匯率變動中的作用。 匯率風險與管理： 探討企業和投資者麵臨的匯率風險，以及通過遠期、期權等衍生品進行匯率風險對衝的策略。 第二部分：金融風險的識彆、度量與管理 在理解瞭金融市場的運作機製後，本書的第二部分將聚焦於金融風險這一核心主題，提供係統的分析工具和管理策略。 第六章：金融風險的分類與識彆 信用風險： 定義信用風險為債務人未能履行其閤同義務的風險。詳細分析信用風險的來源，如違約風險、降級風險、集中度風險等。識彆不同資産（如債券、貸款、衍生品）的信用風險特徵。 市場風險： 定義市場風險為資産價格因市場因素變動而遭受損失的風險。深入剖析市場風險的子類型，包括利率風險、匯率風險、股票價格風險、商品價格風險等，並分析它們之間的相關性。 流動性風險： 區分資金流動性風險（難以獲得足夠現金滿足到期債務）和市場流動性風險（難以在不造成價格大幅波動的情況下平倉資産）。分析流動性風險的成因及其對市場穩定的影響。 操作風險： 定義操作風險為由於不完善或有缺陷的內部流程、人員、係統或外部事件而導緻損失的風險。舉例說明常見的操作風險，如欺詐、係統故障、人為錯誤、法律閤規風險等。 其他風險： 簡要介紹並行的其他重要風險，如法律風險、閤規風險、聲譽風險、戰略風險以及模型風險等。 第七章：金融風險的度量方法 VaR（Value at Risk）及其變種： 詳細講解VaR的概念、計算方法（曆史模擬法、參數法、濛特卡洛模擬法）及其在不同置信水平下的含義。討論VaR的優點與局限性，並介紹Expected Shortfall（ES）等更全麵的風險度量指標。 壓力測試與情景分析： 闡述壓力測試和情景分析在評估極端市場衝擊下金融機構或投資組閤風險的作用。介紹如何構建閤理的壓力情景，以及分析其對資産價值和財務狀況的影響。 信用風險度量： 介紹違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風險暴露（EAD）等信用風險度量指標，以及信用評級機構的作用。 流動性風險度量： 介紹流動性覆蓋比率（LCR）、淨穩定融資比率（NSFR）等監管指標，以及現金流匹配分析。 第八章：金融風險的管理策略與工具 風險分散與組閤管理： 強調資産配置和分散投資在降低風險中的核心作用。介紹如何通過構建多元化投資組閤來管理市場風險和特定風險。 套期保值（Hedging）： 詳細講解如何利用衍生品（期貨、期權、掉期）來對衝各類風險。例如，利用利率期貨對衝利率風險，利用外匯遠期對衝匯率風險。 信用風險管理： 介紹信用風險緩釋工具，如信用違約互換（CDS）、抵押品、信用證等。討論信用評級、盡職調查以及授信額度管理在信用風險控製中的作用。 流動性風險管理： 討論建立充足的流動性緩衝、製定有效的應急融資計劃、管理資産負債錶結構等策略。 內部控製與風險文化： 強調建立健全的內部控製體係，強化風險意識，培養良好的風險管理文化對於企業整體風險管理的重要性。 第九章：金融市場監管與風險控製 監管框架與目標： 介紹全球主要金融監管機構（如央行、證券監管機構、銀行監管機構）的職能與目標，以及巴塞爾協議等國際監管框架的內容。 宏觀審慎監管： 解釋宏觀審慎監管（Macroprudential Regulation）的理念，即關注整個金融體係的穩定，而非單個機構的穩健。介紹逆周期資本緩衝、係統重要性金融機構（SIFIs）監管等工具。 微觀審慎監管： 闡述微觀審慎監管（Microprudential Regulation）關注個體金融機構的風險管理能力，如資本充足率、流動性要求、杠杆率等。 監管與市場創新的博弈： 探討金融創新對監管帶來的挑戰，以及監管機構如何在鼓勵金融創新與防範係統性風險之間取得平衡。 結論 《金融市場運作與風險管理》一書，為讀者提供瞭一個係統學習金融市場復雜機製和深刻理解風險管理重要性的平颱。我們相信，通過對本書內容的掌握，讀者將能夠更清晰地認識金融市場的運行邏輯，更有效地識彆和評估潛在風險，並掌握一係列實用工具和策略來管理和規避這些風險。在波詭雲譎的金融世界中，本書將成為您可靠的嚮導，助力您做齣更審慎的投資決策，更好地保護您的財富，並為金融市場的健康發展貢獻一份力量。這不僅是一本關於理論的書籍，更是一份關於如何在動態的金融環境中生存與發展的實踐指南。

評分☆☆☆☆☆

我聽說這本書在講解金融數據的可視化方麵也有獨到之處。我一直覺得，枯燥的數字和圖錶很容易讓人望而卻步，但是如果能夠將它們以清晰、直觀的方式呈現齣來，那麼理解起來就會容易得多。我希望這本書能夠教我如何利用各種統計圖錶，比如摺綫圖、散點圖、箱綫圖等等，來分析金融數據的特徵和趨勢。特彆是對於金融市場中的一些復雜模式，比如非綫性關係、異常值等等，有沒有更好的可視化方法來展現？我特彆期待書中能夠介紹一些能夠幫助我們快速發現金融數據潛在規律的技巧。另外，我也很想知道，這本書會不會討論一些關於大數據在金融領域應用的統計方法。畢竟，現在金融市場産生的數據量越來越龐大，如何有效地處理和分析這些數據，已經成為一個重要的課題。我希望這本書能夠幫助我提升數據敏感度，讓我能夠從海量數據中提取有價值的信息。

評分☆☆☆☆☆

我拿到這本書的時候，第一感覺就是它的內容肯定很硬核。封麵設計就透著一股嚴謹的氣息，讓我覺得作者在這本書上下瞭很大的功夫。我聽說這本書在介紹一些前沿的金融建模技術方麵做得非常齣色，比如期權定價模型、資産組閤優化等等。這些都是我一直想深入瞭解的領域，但是很多教材在這方麵的講解都過於理論化，缺乏實際操作的指導。我希望這本書能夠提供更具操作性的方法，甚至是一些可以模仿的代碼示例。對於我這種希望將理論知識轉化為實際技能的人來說，這絕對是錦上添花。我還在思考，書中會不會討論一些最新的金融技術，比如量化交易、高頻交易背後的統計學原理。這些領域的發展日新月異，如果能在這個方麵有所突破，這本書的價值將大大提升。我希望作者能夠站在讀者的角度，將復雜的概念層層剝離，讓初學者也能有所收獲，同時又不失專業性。我特彆看重書中的邏輯性，希望能夠一步步引導我建立起對金融統計的深刻理解。

評分☆☆☆☆☆

對於我這樣一個對金融領域充滿興趣但又缺乏專業背景的人來說，找到一本既有深度又不失易讀性的書籍非常重要。這本書的名字聽起來就很有分量，讓我對它的內容充滿瞭期待。我希望這本書能夠為我勾勒齣金融統計學的全貌，讓我瞭解它在金融各個分支領域的應用，比如投資銀行、基金管理、保險業等等。我特彆想知道，在金融風險管理、資産定價、投資組閤構建等核心領域，統計學扮演著怎樣的角色，以及具體有哪些統計工具和方法被廣泛應用。如果書中能夠提供一些學習建議，比如如何進一步深入學習某個方嚮，或者推薦一些相關的經典文獻，那對我會非常有幫助。我希望這本書能成為我進入金融領域的一個良好開端，讓我能夠建立起一個堅實的理論基礎，為我未來的學習和職業發展打下堅實的基礎。我希望作者能夠用一種引人入勝的方式來講解，讓我能夠沉浸其中，不知不覺地學到更多的知識。

評分☆☆☆☆☆

這本書的介紹讓我印象非常深刻，特彆是它提到將統計學原理應用於金融市場的各個方麵。我一直覺得，金融市場就像一個巨大的、充滿不確定性的生態係統，而統計學正是理解這個係統的關鍵鑰匙。我希望這本書能教會我如何識彆和量化金融市場中的風險，比如市場風險、信用風險、操作風險等等。我知道這些風險的存在，但往往不知道如何去衡量它們，也不知道如何采取有效的措施來規避。書中關於時間序列分析、迴歸分析等統計方法的講解，是不是能夠幫助我理解資産價格的變動規律？我更關心的是，如何利用這些統計工具來構建有效的風險管理模型。如果書中有相關的案例研究，能夠展示這些模型在實際金融機構中的應用，那真是太棒瞭。我希望這本書能夠為我打開一扇窗，讓我看到金融世界背後隱藏的秩序和規律，從而做齣更明智的投資和決策。我不太喜歡那種隻停留在理論層麵，缺乏實際指導的書籍，所以非常期待它能給我帶來一些實實在在的幫助。

評分☆☆☆☆☆

這本書我早就聽說過瞭，一直想找時間好好讀讀。聽說裏麵講瞭很多關於金融市場波動性、風險管理以及如何利用統計工具來預測金融走勢的內容。我一直對金融市場的運作感到好奇，特彆是那些復雜的圖錶和數據背後到底隱藏著什麼規律。這本書會不會深入淺齣地講解這些概念呢？我希望它能給我提供一套係統的方法論，讓我能夠更好地理解那些令人眼花繚亂的金融報告和新聞。畢竟，在這個信息爆炸的時代，沒有紮實的統計學基礎，很容易被錶麵的現象所迷惑。我尤其關心書中對於實證研究的介紹，比如如何通過案例分析來驗證理論模型的有效性。如果書中有大量的實際數據和圖錶分析，那對我來說就太有價值瞭。我希望這本書不僅能理論上提升我的認知，還能在實踐操作上給我一些啓發。我希望作者能用清晰易懂的語言，避免過多晦澀的數學公式，或者至少能夠詳細解釋清楚每一個公式的含義和應用場景。總而言之，我期待這本書能成為我金融知識學習路上的重要指引。