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郭浩 著

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• 金融模型
• 市场分析
• 算法交易
• 投资理财
• 风险管理
• 投资组合
• 技术分析

店铺： 墨林阁图书专营店

出版社： 山西人民出版社发行部

ISBN：9787203095620

商品编码：29755809014

包装：平装-胶订

出版时间：2016-11-01

基本信息

书名：证券交易：用模型策略战胜市场

定价：39.00元

作者：郭浩

出版社：山西人民出版社发行部

出版日期：2016-11-01

ISBN：9787203095620

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装-胶订

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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证券交易：用模型策略战胜市场（让股票投资赚钱成为一种模式） 市场是混沌的，混沌的市场也是有规律可循的。在万变的市场之中抓住趋势的主要波幅，以平和之心审视价格运动之规则，坚守交易之原则，便是一种投资策略之模式。

内容提要

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证券交易：用模型策略战胜市场（让股票投资赚钱成为一种模式） 了解你的交易个性，评估你的时间与性格，评估抵御风险的能力，让股票交易赚钱成为一种模式！

目录

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章.打开投资心灵之窗 …………………………………… 1减少犯错次数，你就会成为赢家 …………………………………… 7成功投资需具备的六个条件 ……………………………………… 14在混沌市场中寻找秩序 …………………………………………… 31鳄鱼原则 …………………………………………………………… 61分析学派的优点与缺点 …………………………………………… 71第三章.价格形态图解 …………………………………………79持续形态图解 ……………………………………………………… 100第四章.时空维度 …………………………………………… 113价格波动原理—时空预测 ……………………………………… 123第五章.探寻 K线之秘密…………………………………… 133分形与五指交易 …………………………………………………… 148K线中的隐形线 ………………………………………………… 161第六章.交易策略与买卖信号 ……………………………… 169交易策略模式 ……………………………………………………… 176评估自己的时间与性格 …………………………………………… 191风险解读与预判 …………………………………………………… 205评估自己对风险的承受能力 ……………………………………… 215第八章.让赢利成为模式 …………………………………… 223赢利的分析 ………………………………………………………… 229后.记 ………………………………………………………… 239

作者介绍

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证券交易：用模型策略战胜市场（让股票投资赚钱成为一种模式） 郭浩，证券交易市场投资人。坤源投资联席董事，对冲基金研究员、导师。先后任职各大金融投资机构并担任策略研究与指导工作。在对以技术分析体系为核心的道氏理论、混沌理论、江恩理论、波浪理论及时空预测理论的深入研究中，揭示出价格运动背后的波动密码。

文摘

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序言

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证券交易：用模型策略战胜市场 一、 市场博弈的本质与现代投资者的挑战 金融市场，一个由无数买卖双方在信息不对称、情绪波动和复杂动态中进行的持续博弈。自古以来，人们就试图理解市场的运行规律，预测其走向，并从中获利。从最初的猜谜式交易，到技术分析的兴起，再到量化投资的蓬勃发展，人类对“战胜市场”的探索从未停止。然而，一个不可回避的事实是，绝大多数投资者在长期实践中难以持续跑赢市场基准。这背后究竟隐藏着什么？是市场本身的随机性，还是投资者自身认知的局限？ 在信息爆炸的时代，投资者面临着前所未有的挑战。海量的信息充斥市场，真假难辨，扰乱判断。算法交易的普及让市场的微观结构变得更加复杂，传统的人工交易方式似乎越来越难以应对。同时，投资者自身的情绪，如恐惧、贪婪、羊群效应，往往会成为其最大的敌人，导致非理性决策，最终侵蚀投资收益。 传统的投资理论，如有效市场假说，认为市场价格已经充分反映了所有已知信息，难以通过任何策略获得超额收益。然而，现实中的市场并非全然有效，信息的传播速度、解读能力以及对信息的利用效率都存在差异，这为那些能够更深入、更系统地理解和利用信息的人提供了获利空间。问题在于，如何才能系统地、客观地捕捉这些“微弱的信号”，并将其转化为可执行的交易策略？ 二、 模型驱动的理性交易：通往稳定收益的路径 “证券交易：用模型策略战胜市场”并非一本提供“内幕消息”或“一夜暴富”秘籍的书籍。它深入剖析了现代金融市场的结构性特征，并提出了一套基于模型和策略的系统性方法，旨在帮助投资者构建一个更加理性、客观、可复制的交易体系，从而在长期博弈中获得超越市场的稳定收益。 本书的核心理念在于，将复杂的市场行为分解为可理解、可量化的模型，并基于这些模型开发出能够应对市场变化、规避情绪干扰的交易策略。这意味着，我们不再依赖直觉、传闻或对宏观经济的模糊判断，而是要将投资决策建立在严谨的数据分析、逻辑推理和回测验证之上。 模型在本书中扮演着至关重要的角色。它不仅仅是对市场现象的简单描述，更是对市场背后驱动力、规律性和潜在偏差的数学化、逻辑化表达。这些模型可能源于经济学理论、统计学原理、行为金融学的洞察，甚至是计算机科学的算法。本书将引导读者理解如何构建不同类型的模型，例如： 价值评估模型： 旨在量化一家公司的内在价值，帮助识别被低估或高估的股票。这可能涉及对公司财务报表、行业前景、竞争格局等多维度信息的深度挖掘和量化处理。 趋势预测模型： 通过分析历史价格和成交量数据，识别市场趋势的形成、发展和反转信号，为介入和退出时机提供依据。这可能包括各种技术指标的优化组合，以及对趋势背后的动量效应的捕捉。 风险管理模型： 评估投资组合的潜在风险，并制定相应的风险控制措施，如止损、仓位管理、分散化投资等，以保护资本免受重大损失。 事件驱动模型： 分析特定事件（如财报发布、政策变动、并购重组等）对市场可能产生的影响，并设计相应的交易策略。 市场微观结构模型： 深入理解订单簿、流动性、交易成本等微观市场的运作机制，发掘高频交易和算法交易中的套利机会。 这些模型并非是静态不变的，而是需要根据市场环境的变化进行持续的优化和调整。本书将强调模型的重要性，并带领读者探索如何从零开始构建、测试、验证和部署这些模型。 策略则是将模型转化为实际交易行动的蓝图。一个好的交易策略，应该具备明确的买卖规则、风险控制机制和盈利目标。它能够系统地执行模型所发出的信号，避免人为的主观干预。本书将探讨如何基于上述模型开发出各种类型的交易策略，例如： 均值回归策略： 利用价格偏离其历史均值时的回归倾向进行交易。 动量策略： 相信趋势会延续，基于价格的持续上涨或下跌进行交易。 套利策略： 利用市场上的定价错误或效率低下进行无风险或低风险的套利。 事件驱动策略： 在特定事件发生前后进行交易，以捕捉事件带来的价格波动。 多因子模型策略： 结合多种因子（如价值、动量、质量、低波动等）来构建投资组合，并进行动态调整。 本书将详细阐述策略开发的每一个环节，包括： 策略构思与理论基础： 明确策略所依据的市场规律和逻辑。 策略的量化实现： 将策略规则转化为可执行的计算机代码。 历史数据回测（Backtesting）： 使用历史数据验证策略的有效性和鲁棒性。本书将深入讲解如何进行严谨的回测，避免过度拟合（Overfitting）的陷阱，并理解回测结果的局限性。 模拟交易（Paper Trading）： 在真实市场环境下，但不使用真实资金进行策略的实际运行。 实盘交易与监控： 在掌握策略表现后，逐步引入真实资金进行交易，并持续监控策略的运行情况。 三、 超越“黑天鹅”：风险管理与稳健致胜 市场的魅力在于其不确定性，但也正是不确定性带来了风险。一本真正有价值的书籍，必然会深刻地探讨风险管理的重要性。在“证券交易：用模型策略战胜市场”中，风险管理并非仅仅是策略的附属品，而是贯穿于整个投资过程的核心要素。 本书将强调，即使是最精妙的模型和策略，也无法完全规避市场的极端波动或“黑天鹅”事件。因此，构建一个强大的风险管理体系至关重要。这包括： 仓位管理： 根据策略的预期收益和风险水平，合理分配资金，避免单笔交易占用过高的比例。 止损策略： 设定可承受的最大损失限度，在市场走势不利时果断离场，保护已有利润和本金。 资产配置与分散化： 通过在不同资产类别、不同市场、不同策略之间进行分散投资，降低整体投资组合的风险。 情绪控制与交易纪律： 强调理性决策的重要性，建立严格的交易纪律，避免因情绪波动而做出非理性行为。 组合风险度量： 利用VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等工具量化组合的潜在风险。 本书将引导读者理解，风险管理并非是为了回避风险，而是为了在可控的风险范围内，最大化潜在的收益。通过系统化的风险控制，即使面对市场的剧烈波动，也能保持冷静，并有机会在混乱中找到机会。 四、 拥抱科技，量化未来：现代投资者的必备技能 在数字化浪潮席卷全球的今天，金融市场也正经历着前所未有的技术变革。量化交易、高频交易、机器学习在金融领域的应用日益广泛。对于渴望在市场中脱颖而出的投资者而言，掌握一定的量化工具和编程能力，将不再是奢侈品，而是必备的技能。 本书将鼓励读者积极拥抱科技，并介绍一些常用的量化工具和编程语言（例如Python及其在金融领域的应用），以及如何利用这些工具实现模型的构建、策略的回测和交易的自动化。这并非要求读者成为专业的程序员，而是要让他们理解量化技术在现代金融投资中的作用，并掌握将其应用于自身投资实践的方法。 通过学习如何利用数据驱动的方法进行投资，投资者可以： 提高信息处理效率： 快速、客观地分析大量市场数据，发现隐藏的规律。 减少主观偏差： 避免情绪、偏见对投资决策的影响。 实现交易自动化： 提高交易执行的效率和准确性，减少人为错误。 构建可复制的交易体系： 使得投资策略可以被反复验证和应用。 五、 结语：通往独立思考与持续盈利的旅程 “证券交易：用模型策略战胜市场”旨在为广大投资者提供一条清晰、可行、可复制的投资路径。它告别了“凭感觉”的盲目交易，倡导以数据为基础、以逻辑为支撑、以模型为工具、以策略为行动的理性投资哲学。 本书并非承诺您能够一夜暴富，而是为您铺就一条通往独立思考、理性决策和长期稳健盈利的道路。它将帮助您构建一个强大的交易武器库，提升您在复杂多变市场中的生存和盈利能力。无论您是初涉金融市场的投资者，还是在市场中摸索多年的资深人士，本书都将为您带来深刻的启发和实用的指导，助您在证券交易的广阔天地中，找到属于自己的稳健之道。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字——《证券交易：用模型策略战胜市场》，让我产生了一种强烈的共鸣。在过去的日子里，我曾不止一次地被市场的波动弄得心力交瘁，也曾因为冲动和贪婪而错失良机，甚至遭受损失。我一直在寻找一种能够让我更理智、更冷静地面对市场的方法。而“模型策略”这个词，恰恰触及了我内心最深处的渴望。我猜想，这本书的内容可能会围绕着如何构建和应用一套有效的交易模型来展开。也许会从基础的概率统计知识开始，逐步介绍各种量化指标和分析方法，然后讲解如何将这些方法整合成一个完整的交易系统。我特别希望书中能够解答我的疑惑：这些模型是如何被开发出来的？它们是如何帮助我们识别交易机会的？又如何能够真正地“战胜市场”？我期待书中能够提供一些具体的案例分析，展示模型在实际交易中的应用效果，并且能够解释模型背后的逻辑和原理，让我能够真正理解并掌握它们。这本书给我的感觉是，它不仅仅是在传授一种交易技巧，更是在传递一种科学的思维方式，一种将复杂问题简单化、将不确定性量化、最终实现可控交易的智慧。

评分☆☆☆☆☆

《证券交易：用模型策略战胜市场》这个书名，一下子就抓住了我的眼球。作为一个在股市摸爬滚打多年的投资者，深知其中的风险和挑战，也深切体会到，仅仅依靠经验和直觉是远远不够的。因此，“模型策略”这个词汇，对我来说，就像是一盏指引方向的明灯，预示着一种更系统、更科学的交易方式。我设想，这本书里可能会详细讲解如何构建一套完整的交易模型，包括数据采集、特征工程、模型选择、参数优化以及回测验证等一系列流程。或许还会涉及到一些经典的量化交易策略，比如基于统计套利、机器学习或者深度学习的模型，以及如何根据不同的市场阶段和资产类别来选择和调整策略。我最期待的是，书中能对“战胜市场”这一目标进行深入的探讨。究竟是凭借模型捕捉市场中的无效性，还是通过风险管理和资产配置来提升夏普比率？亦或是通过自动化交易来提高执行效率和降低交易成本？我希望这本书能够提供一套可操作的指南，让我能够理解并学习如何运用模型来指导我的交易决策，从而在复杂多变的市场中取得更好的投资回报。

评分☆☆☆☆☆

老实说，拿到《证券交易：用模型策略战胜市场》这本书，我的第一反应是它听起来有点“高大上”，但同时又充满了诱惑力。我本身并非金融科班出身，对复杂的数学模型和算法交易总是抱持着一种既敬畏又略带距离的态度。然而，这本书的书名明确地指出了“用模型策略战胜市场”，这让我意识到，或许它并不是我所想象的那样遥不可及。我推测，书中应该会包含一些关于如何选择和设计适合自己投资风格的模型的内容。比如，对于短线交易者，可能会介绍一些基于技术指标和高频数据分析的模型；而对于长线价值投资者，则可能侧重于基本面数据和宏观经济模型。我尤其关注书中对“战胜市场”的定义和解读。是因为模型能够更准确地预测市场的短期波动，从而获得超额收益？还是说，模型能够帮助我们识别被市场低估的价值，然后通过长期的持有来获得回报？我希望这本书能够提供清晰的逻辑框架，帮助我理解模型的优势和局限性，以及如何有效地规避模型失效的风险。这本书给我一种感觉，它是在尝试将证券交易这门“艺术”变得更加“科学”，让普通投资者也能掌握一套有力的工具，去应对市场的挑战。

评分☆☆☆☆☆

最近有幸接触到《证券交易：用模型策略战胜市场》这本书，尽管我还没有来得及深入阅读，但仅凭其“用模型策略战胜市场”这个核心理念，就足以让我感受到其中蕴含的巨大潜力。在我看来，传统的证券交易往往充斥着过多的主观判断和情绪波动，这使得普通投资者在面对复杂多变的市场时，常常感到无所适从。而这本书所倡导的“模型策略”，则似乎为我们提供了一种更加客观、系统化的解决方案。我猜测，书中可能会详细阐述如何构建和应用各类金融模型，例如，如何通过回测历史数据来验证策略的有效性，如何根据不同的市场环境调整模型参数，以及如何利用技术指标、基本面分析等多种维度来丰富模型的构建基础。此外，我非常好奇书中关于“战胜市场”的具体实现路径。究竟是通过预测价格的短期波动，还是捕捉长期的趋势？是通过发现被低估的资产，还是通过构建多元化的投资组合来分散风险？这些都是我非常感兴趣且希望在书中找到答案的问题。我期待这本书能够帮助我理解，如何将复杂的数据分析和统计学原理转化为切实可行的交易决策，从而减少决策中的盲目性，提高投资的成功率。这本书给我的感觉是，它不仅仅是在教授交易技巧，更是在传授一种对市场深刻的洞察力，一种将理论与实践相结合的智慧。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计就足够吸引我了，深邃的蓝色背景搭配金色的字体，透着一种专业和沉稳。虽然我还没来得及翻开具体内容，但仅凭书名——《证券交易：用模型策略战胜市场》，就足以勾起我内心深处的探索欲。作为一个对金融市场既好奇又有些畏惧的普通投资者，我一直渴望找到一种能够更理性、更科学地参与股市的方法，而不是仅仅依赖直觉或者听信小道消息。这个书名承诺的“模型策略”听起来就像是黑暗中的灯塔，预示着一种摆脱盲目、走向精准的可能性。我设想，这本书里大概会从基础的模型构建入手，逐步讲解如何利用数学和统计学工具来分析海量的市场数据，找到那些隐藏的规律和模式。或许还会涉及一些常见的量化交易策略，比如均值回归、趋势跟踪，又或者是一些更高级的算法交易。我特别期待书中能够解释清楚，这些模型是如何被“构建”出来的，背后的逻辑是什么，以及它们是如何“战胜市场”的。我希望作者能够用一种清晰易懂的方式，将复杂的金融模型“翻译”成我这样的非专业人士能够理解的语言，而不是堆砌一堆令人望而生畏的公式。这本书给我的第一印象是，它不仅仅是一本“how-to”手册，更像是一种思维方式的启蒙，一种将金融交易从艺术变成科学的尝试。我迫不及待地想知道，它是否真的能为我的投资之路指明方向，带来实质性的改变。