具体描述
内容简介
本书以大量实例分析、探讨了在MATLAB环境中建立财务模型的理论和方法。本书是《MATLAB财务建模与分析》的第二版。全书共分九个部分，包括财务建模理论的建立、MATLAB主要功能的介绍，现金流量模型的建立，优化模型的使用，投资组合模型的建立，估价模型分析与研究，统计建模与分析，财务数据时间序列模型建立与分析以及模型发布等内容。
以MATLAB作为财务建模的工具不仅可以提高财务建模的效率，而且可以利用MATLAB强大的编程能力设计出适合于特定企业和特定情况的模型系统。本书对MATLAB财务工具箱、统计与机器学习工具箱等的深入浅出的介绍可以使读者在最短的时间内，不用费太大的精力就能掌握复杂而且有用的建模工具。本书研究方法的讨论既扩充了财务研究的内容，也为财务研究的深入进行打下了良好的基础，更为财务实证研究提供了很好的方法论基础。
本书可作为财务理论研究者、实证研究者的参考书，也可作为财经院校管理学、会计学等专业研究生、本科生的财务建模教材，也可用于MBA数据建模与决策课程的参考书。
用户评价
坦白说，之前我一直对MATLAB在财务建模方面的应用持观望态度，总觉得Python在数据科学领域的生态更加成熟，而且社区支持更广泛。但《MATLAB财务建模与分析（第二版）》彻底改变了我的看法。这本书在对MATLAB的介绍上，可以说达到了一个全新的高度。它并没有局限于介绍一些基础的数值计算功能，而是深入挖掘了MATLAB在金融工程、量化交易、风险管理等前沿领域的强大潜力。书中关于时间序列分析、面板数据模型、以及一些常用的计量经济学模型的讲解，结合MATLAB强大的矩阵运算能力和丰富的工具箱，让我耳目一新。特别是书中对于如何利用MATLAB进行金融数据可视化和报告生成的部分，简直是为我量身定制的。我之前需要花费大量时间去处理数据、生成图表，现在有了这本书的指导，我可以更高效地完成这些工作，并且能够生成更具专业性和说服力的分析报告。让我惊喜的是，书中还涉及了一些机器学习在财务预测中的应用，这对于我来说是一个全新的领域，也为我未来的学习方向提供了清晰的指引。
评分我是一名资深的交易员，长期以来，我一直依赖经验和直觉来做出交易决策。然而，随着市场竞争的日益激烈，我逐渐意识到，仅仅依靠经验已经不足以在复杂的金融市场中保持优势。我听闻《MATLAB财务建模与分析（第二版）》这本书在圈内口碑极佳，于是抱着学习的心态购买了。读完之后，我发现这本书的价值远超我的预期。书中对于各种交易策略的量化分析，以及如何利用MATLAB进行策略回测和优化的讲解，让我茅塞顿开。我过去对一些技术指标和量化模型的理解总是停留在表面，现在通过这本书，我不仅理解了这些模型的数学原理，更重要的是，我学会了如何用MATLAB将这些理论转化为可执行的交易策略。书中关于风险管理和仓位控制的章节，也让我对自己的交易体系有了更深的认识，学会了如何更好地管理风险，保护资本。这本书让我看到了将数学和编程的力量引入交易决策的巨大潜力，为我打开了一扇全新的交易世界的大门。
评分我本来是抱着试试看的心态购入这本《MATLAB财务建模与分析（第二版）》的，毕竟在学术界，将MATLAB这样一个强大的工具应用到财务分析领域，而且还成书，我总觉得可能会有些理论化，或者离实际应用有距离。但事实证明，我的担心是多余的。这本书的实用性超乎我的想象！书中列举的案例非常贴近金融市场的实际需求，从资产组合优化到信用风险评估，再到期权定价，每一个章节的讲解都伴随着清晰的代码示例和详细的解释。让我印象深刻的是，书中不仅仅教你如何用MATLAB实现某个模型，更重要的是，它引导你去思考模型的可行性、局限性以及如何进行模型验证和优化。举个例子，在讲到 VaR（风险价值）的计算时，书中不仅演示了历史模拟法、参数法，还详细解释了蒙特卡洛模拟法在 VaR 计算中的优势，并且给出了相应的MATLAB代码实现。最关键的是，作者还强调了在实际应用中，需要注意数据质量、参数选择以及模型的鲁棒性。这种贯穿始终的批判性思维和实践指导，让我觉得这本书不仅仅是一本技术手册，更像是一位经验丰富的导师在带我入门。
评分作为一名在学术研究领域摸索的博士生，《MATLAB财务建模与分析（第二版）》为我提供了一个非常宝贵的资源。在撰写我的研究论文时，我经常需要处理大量的金融数据，并且需要构建复杂的统计模型来验证我的假设。这本书的出现，极大地简化了我的工作流程。书中对各种模型的数学原理的阐述清晰透彻，而且对于如何用MATLAB实现这些模型，给出了非常详尽的步骤和代码。我特别欣赏书中对于模型优化的讨论，它不仅仅是告诉你如何实现一个模型，还教你如何去评估模型的性能，如何进行参数调整，以及如何避免过拟合等问题。这对于我撰写严谨的学术论文至关重要。而且，书中关于一些高级主题的讲解，比如高频交易策略的模拟和回测，也为我提供了新的研究思路。我过去常常在寻找合适的工具和方法上花费大量时间，现在有了这本书，我可以专注于我的研究内容本身，而不用担心技术上的瓶颈。这本书无疑将成为我今后学术研究的重要参考资料。
评分这本书简直是我的救星！作为一个在投行摸爬滚打了几年的新人，一直以来都觉得自己在财务建模方面还是不够扎实，尤其是在处理一些复杂的衍生品定价和风险管理模型时，总感觉力不从心。读了《MATLAB财务建模与分析（第二版）》之后，我感觉自己的思维方式都被打开了。作者在讲解过程中，不仅仅是简单地罗列公式和代码，更注重的是构建模型背后的逻辑和原理。比如，在讲到蒙特卡洛模拟时，书中没有直接给出一个“黑盒子”一样的代码，而是从概率分布的选取、随机数生成、到情景模拟的构建，一步步都解释得非常清楚，甚至还结合了一些实际案例，让我能深刻理解为什么要这么做，以及如何根据不同的业务场景去调整模型。而且，书中对于MATLAB的运用也解释得非常细致，很多我以前觉得难以实现的函数和工具，在书中都有详细的演示，让我能够触类旁通，举一反三。特别是最后几章关于高级主题的讲解，比如高频交易策略的回测和优化，简直是为我打开了新世界的大门。这本书的深度和广度都让我非常满意，让我从一个“代码搬运工”晋升为能够独立思考和构建模型的“模型构建师”。
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