波動率麯麵：期權波動率建模實戰指南湖北新華書店下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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[美] Jim Gatheral（吉姆.蓋斯勒爾）著

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發表於2024-11-24

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圖書介紹

店鋪：湖北新華書店圖書專營店

齣版社：電子工業齣版社

ISBN：9787121326394

商品編碼：20340514590

包裝：平裝-膠訂

齣版時間：2017-10-01

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圖書描述

圖書基本信息
圖書名稱	波動率麯麵：期權波動率建模實戰指南	作者	(美)Jim Gatheral(吉姆.蓋斯勒爾),陳思
定價	59.00元	齣版社	電子工業齣版社
ISBN	9787121326394	齣版日期	2017-10-01
字數		頁碼
版次	1	裝幀	平裝-膠訂
開本	16開	商品重量	0.4Kg

內容簡介

這本書關注於期權隱含波動率麯麵的構建，讓讀者更好地理解隱含波動率麯麵，是波動率麯麵建模方麵非常與經典的讀本，基本所有關於波動率建模的研究都會引用這本書，它堪稱波動率建模方麵的聖經。這本書已經成為業界流傳的經典資料。本書作者對局部波動率、*波動率模型的處理方法成為業界的標準。

作者簡介

Jim Gatheral 是美林證券（Merril Lynch）的董事總經理（Managingdirector），紐約大學柯朗數學科學研究所的客座教授。Gatheral博士於1983年在劍橋大學獲得理論物理博士學位。之後，他主要於倫敦、東京、紐約從事衍生産品相關工作——賬簿管理、風險控製、量化分析。1997年至2005年，Gatheral博士在美林證券股票量化分析組任主管。他現在的研究重點是股票市場微觀結構和算法交易。

陳思，浙江大學數學係博士，研究方嚮為期權波動率麯麵、奇異期權及結構性産品定價與風險對衝。浙江大學量化投資學會會長，和訊專欄嘉賓，財經嘉賓。

目錄
第1章隨機波動率和局部波動率1
1.1 隨機波動率1
1.2 局部波動率7
第2章風險均衡原理簡介16
2.1 動態過程16
2.2 Heston模型下的歐式期權定價公式17
2.3 Heston模型下特徵函數的推導21
2.4 Heston模型的仿真模擬22
第3章隱含波動率麯麵26
3.1 從隱含波動率到局部波動率26
3.2 Heston模型的局部波動率33
3.3 Heston模型的隱含波動率35
3.4 標準普爾500指數期權的隱含波動率麯麵37
第4章 Heston-Nandi模型44
4.1 Heston-Nandi模型的局部方差44
4.2 數值例子45
4.3 結果討論50
第5章引入跳過程51
5.1 為什麼需要引入“跳”51
5.2 跳擴散（Jump Diffusion）53
5.3 特徵函數方法56
5.4 隨機波動率加跳65
第6章違約風險建模72
6.1 Merton的違約模型72
6.2 資産結構套利74
6.3 跳滅模型中的局部和隱含波動率77
6.4 違約風險對期權價格的影響79
6.5 CreditGrades模型81
第7章波動率麯麵漸近85
7.1 剩餘到期時間較短的情況85
7.2 Medvedev-Scaillet的結果87
7.3 加入跳90
7.4 剩餘到期時間較長的情況：Fouque、Papanicolaou和Sircar92
7.5 極小的波動率的波動率：Lewis93
7.6 執行價的極值：Roger Lee94
7.7 漸近性總結97
第8章隱含波動率麯麵動態98
8.1 隨機波動率模型下的波動率傾斜動態98
8.2 局部波動率模型下的波動率傾斜動態99
8.3 隨機隱含波動模型100
8.4 數字期權和數字Cliquets100
第9章障礙期權104
9.1 定義104
9.2 特殊情況105
9.3 反射原理106
9.4 迴溯對衝法109
9.5 平價公式109
9.6 準靜態對衝和定性估價110
9.7 針對離散監測的調整113
9.8 巴黎期權115
9.9 障礙期權的應用116
9.10 結論116
第10章奇異凱利期權117
10.1 局部封頂、全局封底凱利117
10.2 反嚮凱利120
10.3 拿破侖122
第11章波動率衍生品127
11.1 一般的歐式收益結構概覽127
11.2 方差和波動率互換130
11.3 波動率衍生品定價139
11.4 基於二次變差的交易所交易衍生品148
11.5 總結153
參考文獻154

編輯推薦

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