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店铺： 满苑逞娇图书专营店

出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111523314

商品编码：29751493051

包装：平装

出版时间：2015-12-01

基本信息

书名：机械交易系统

定价：40.00元

作者：［美］理查德 L. 威斯曼(Richard L. Weissm

出版社：机械工业出版社

出版日期：2015-12-01

ISBN：9787111523314

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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系统交易的开山之作程序化交易的启蒙读物 交易系统开发者必读系统交易规则大辞典 本书难能可贵地介绍了机械交易系统的开发过程 海报：

内容提要

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本书难能可贵地介绍了机械交易系统的开发过程。其中包含了各种交易风格盛行的原因，系统开发过程中的陷阱以及如何避开这些陷阱，如何利用样本内测试和样本外测试确定风险，在不大幅增加风险的前提下如何提高回报率，等等。

本书讨论了机械交易系统的利与弊，系统开发中的危险以及如何避免它们，交易系统的辅助测试的方法，定位规模等风险量化工具，提高投资回报率而无须大量增加风险。重要的是，通过对各类不成功交易者的性格特征（害怕、贪婪、焦急）的详细剖析，为各种类型的交易者推荐了各类不同的交易系统。

目录

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作者介绍

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理查德L.威斯曼(RichardL.Weissman)

交易员、交易系统研发者、交易与风险系统的培训师，拥有28年的交易经验与25年的交易系统开发经验。他曾任纽约期货交易所交易员，并为芝加哥商品交易所做交易系统开发。他现在担任能源管理机构高级项目经理，主要负责教授交易与风险课程，该课程是芝加哥商品交易所集团与洲际交易所的合作项目。他还曾主办过大量投资座谈会，并主办威斯曼投资时事通讯，对期货、外汇以及股票市场进行评论。他的工作得到了业内人士的认可。他还著有《赌场式交易策略》一书。

文摘

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序言

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《机械交易系统》—— 一份关于非理性与理性交织的探索。 本书并非是冰冷的算法或僵化的规则手册，而是一场对“交易”这一古老而又常新的行为，进行深入骨髓的剖析。我们试图剥离市场上充斥的迷信、恐惧与贪婪，还原其背后隐藏的，更为本质的驱动力。这本书的视角，并非聚焦于某个特定的交易工具或市场，而是探究那些贯穿于所有交易行为之中的，人类自身的复杂性。 “机械交易系统”这个书名，与其说是在描绘一个自动化的指令执行者，不如说是在隐喻一种试图将复杂、模糊、甚至混乱的交易决策过程，通过一种结构化的、可复盘的、有章可循的方式进行理解与实践的努力。它承认人类情绪的强大影响力，但同时也强调，这种影响力并非不可驯服。相反，通过理解其运作机制，我们可以将其转化为一种可控的力量，甚至是一种优势。 第一篇：情绪的迷雾——交易中的非理性漩涡 在第一篇中，我们将毫不留情地解剖人类在交易过程中所扮演的“非理性”角色。我们将深入探讨，为何在面对不确定性和潜在损失时，人类大脑的原始反应会如此强烈，并常常做出事与愿违的选择。 恐惧的镣铐： 我们将分析“止损的犹豫”、“踏空的心慌”以及“下跌的恐慌”是如何一步步将交易者推向深渊的。恐惧，作为一种生存本能，在市场中却往往成为最致命的敌人。我们将通过心理学、神经科学的视角，解释恐惧是如何影响我们的决策判断，导致我们过度保守或过度激进。 贪婪的幻象： 从“追涨的冲动”到“套牢不舍”，贪婪以各种形态出现，诱惑着交易者忽略风险，过分自信。我们将探讨贪婪如何扭曲我们的风险感知，让我们在不合时宜的时机冒不必要的风险，或者在已有盈利时，因不甘心而错失离场良机。 幸存者偏差的陷阱： 市场中充斥着无数的“成功故事”，而那些黯然离场的交易者却鲜为人知。我们将深入剖析“幸存者偏差”是如何误导我们，让我们对成功的概率产生不切实际的期望，并忽视了背后巨大的失败率。 确认偏误的自我欺骗： 我们倾向于寻找和解释那些支持自己原有观点的信息，而忽略反面证据。在交易中，这种“确认偏误”会让我们固守错误的方向，直到付出惨痛的代价。我们将探讨如何识别并对抗这种思维上的惯性。 群体思维的羊群效应： 市场情绪的传染性是惊人的。当大多数人都在买入或卖出时，个体的独立思考往往被淹没，随波逐流成为常态。我们将分析这种“羊群效应”的心理根源，以及它如何放大市场的波动。 第二篇：理性的黎明——构建交易的秩序 在识别了情绪的强大影响力后，第二篇将聚焦于如何引入理性，为交易行为建立一套清晰的框架。这并非是要完全消除情绪，而是要学会与情绪共存，并让理性占据主导地位。 明确的交易目标： 成功的交易并非偶然，而是基于清晰、可衡量的目标。我们将探讨如何设定符合自身风险承受能力和资金规模的收益目标，以及如何将这些目标转化为可执行的交易计划。 风险管理的基石： 风险管理是交易的生命线。我们将详细阐述止损、仓位控制、资金分配等核心风险管理原则，以及它们如何在实际操作中落地。强调“保住本金”的重要性，并将其置于追求利润之上。 概率思维的培养： 市场本质上是一个概率游戏。我们将学习如何摆脱对“必胜”的幻想，转而拥抱“大概率”的思考方式。理解每一次交易都是一次概率事件，并学会根据概率做出最优决策。 可复盘的交易系统： “机械交易系统”的核心在于其“系统性”和“可复盘性”。我们将探讨如何设计一套清晰的交易规则，包括入场信号、出场信号、止损触发条件等，并强调记录每一笔交易的细节，以便进行事后分析和优化。 客观指标的运用： 虽然本书不拘泥于特定指标，但我们将探讨如何选择和运用那些能够帮助我们客观判断市场状态的工具，而非依赖主观臆测。例如，如何通过均线、成交量、波动率等来辅助决策。 交易计划的制定与执行： 详细的交易计划是理性交易的蓝图。我们将指导读者如何制定一份包含市场分析、交易策略、风险控制、资金管理等要素的完整计划，并强调严格执行计划的重要性。 第三篇：系统之外的智慧——人性的光辉与局限 在建立起理性的框架后，第三篇将进一步升华，探讨在“系统”之外，交易者自身的内在素质和对市场的深刻理解。 耐心与纪律的磨炼： 真正的交易大师，往往拥有超乎常人的耐心和铁一般的纪律。我们将探讨如何通过日常训练和心态调整，来培养这些重要的品质，并使其成为交易决策的内在驱动力。 学习与适应的能力： 市场是不断变化的，固步自封只会加速淘汰。我们将强调终身学习的重要性，以及如何从成功和失败中汲取经验，不断调整和优化自身的交易方法。 独立思考的力量： 在信息爆炸的时代，独立思考的能力尤为可贵。我们将鼓励交易者质疑一切，不盲从，不迷信，形成自己独特的交易见解。 情绪的智慧转化： 我们并非要压抑情绪，而是要学会“管理”和“转化”。例如，将潜在的恐惧转化为风险意识，将潜在的贪婪转化为对潜在利润的理性评估。 对“黑天鹅”的敬畏： 市场中总有难以预测的突发事件，即所谓的“黑天鹅”。我们将探讨如何以一种审慎的态度对待这些风险，并为可能发生的极端情况做好准备，而非试图预测它们。 人性的洞察： 最终，交易是人与人之间，或者说，是不同心理状态下的个体之间的博弈。理解人性的弱点，以及人类群体行为的模式，将为我们提供更深层次的洞察力。 《机械交易系统》并非承诺一个轻松致富的捷径，而是提供一条通往理性、自律和深刻理解市场之路。它是一次对交易者内在世界的探索，一次对非理性与理性交织的深刻反思。这本书将帮助你认识到，真正强大的交易系统，并非存在于冰冷的电脑代码中，而是植根于一个经过训练、能够驾驭自身情绪、并拥有清晰思考逻辑的交易者心中。它是一场关于自我认知、自我管理和自我超越的旅程，而这场旅程的终点，是更成熟、更稳定、更可持续的交易实践。

评分☆☆☆☆☆

我必须要说，《机械交易系统》给我带来了一种前所未有的阅读体验。与其说这是一本关于交易的书，不如说它是一部关于“逻辑与执行”的哲学探讨。作者以一种近乎艺术家的笔触，描绘了如何将抽象的交易理念，通过机械的方式进行具象化和自动化。书中那些关于“触发条件”、“反馈回路”、“稳健性设计”的章节，让我对交易决策的执行过程有了全新的认识。我不再仅仅关注“什么时间买卖”，而是深入思考“如何确保买卖的指令能够被精准、高效、无偏差地执行”。那种对每一个细节的极致追求，对可能出现的误差进行提前预判和规避的思路，深深地打动了我。作者在书中探讨的，不仅仅是如何构建一个交易系统，更是如何构建一种“思考模式”——一种基于逻辑、数据驱动、并且能够自我修正的模式。我尤其喜欢书中对“噪声”和“干扰”的分析，以及如何设计机械系统来过滤这些不利因素，这在瞬息万变的金融市场中尤为重要。这本书让我意识到，真正的交易优势，往往隐藏在那些被大多数人忽略的执行细节之中。

评分☆☆☆☆☆

这本书完全颠覆了我对“交易系统”的固有认知！我原以为，所谓的交易系统无非就是一些复杂的算法和代码堆砌。然而，《机械交易系统》却从一个完全不同的维度切入，将目光聚焦于“机械”二字。作者通过一系列精妙的比喻和生动的案例，让我看到了物理世界的机械原理是如何与金融市场的运作逻辑相结合的。那些关于“惯性”、“阻力”、“能量转换”等概念的解读，虽然在表面上看与交易毫不相关，但仔细品味，却能发现其中蕴含着深刻的交易哲学。例如，书中关于“惯性”的讨论，让我开始反思交易中的“追涨杀跌”心理，以及如何设计一个系统来避免被市场的短期波动所裹挟。而“阻力”的分析，则让我意识到在交易中，必须要有预设的止损点，以防止亏损的进一步扩大。这本书的写作风格非常独特，充满了哲理思辨，同时也兼具工程学的严谨。它不是一本教你“具体操作”的书，而是一本引导你“如何思考”的书。读完之后，我感觉自己的交易思维方式得到了升华，对市场的理解也更加深刻。

评分☆☆☆☆☆

这本书绝对是硬核技术爱好者的福音！拿到《机械交易系统》的那一刻，我就被它扎实的理论基础和严谨的逻辑所吸引。作者并没有一开始就抛出各种复杂的公式和图表，而是循序渐进地从最基础的概念讲起，深入浅出地剖析了机械交易系统是如何诞生的。我特别欣赏书中对历史的回溯，从早期的机械计算器到如今的自动化交易平台，每一个演进的节点都被清晰地梳理，让人不禁感叹科技发展的力量，以及人类对效率和精准的不懈追求。那些关于齿轮、杠杆、传动轴等等早期机械装置的工作原理的描述，虽然有些年代感，但却能帮助读者理解“系统”二字的真正含义，即各个部件如何协同工作，共同达成一个预设的目标。这本书让我重新审视了“系统”二字，不再是简单的软件程序，而是包含了物理规律和工程智慧的精密设计。阅读过程中，我常常会停下来，反复思考作者提出的每一个观点，尤其是关于如何将物理世界的机械原理映射到抽象的交易市场，这其中蕴含的洞察力令人拍案叫绝。对于那些对技术细节充满好奇，渴望了解交易系统背后“骨骼”的读者来说，这本书无疑是一次知识盛宴。

评分☆☆☆☆☆

《机械交易系统》是一本让我醍醐灌顶的书。在阅读之前，我一直在寻找一个能够稳定盈利的交易方法，尝试了各种指标和策略，但收效甚微。《机械交易系统》并没有直接给我一个“万能公式”，而是从更宏观的视角，探讨了构建一个高效、可靠的交易系统的底层逻辑。作者对“自动化”的理解非常到位，他不仅仅是将人工决策转化为机器执行，而是深入研究了如何通过物理的、机械的原理来模拟和优化交易过程。我印象最深刻的是书中关于“冗余设计”和“故障转移”的讨论，这让我意识到，一个真正强大的交易系统，必须能够承受各种突发情况，并且能够保持持续的运行。书中对“反馈机制”的分析也极具启发性，让我开始思考如何让交易系统具备自我学习和适应能力。整本书的论证过程非常严密，层层递进，让人在不知不觉中被作者的逻辑所折服。这本书让我明白，与其盲目追求复杂的策略，不如回归到系统的本质，思考如何构建一个稳定、可靠、能够独立运转的交易机器。

评分☆☆☆☆☆

这本书的独特之处在于，它用一种极其罕见的视角来解读交易系统。作者没有拘泥于当下流行的技术分析和量化模型，而是将目光投向了“机械”这个古老而又充满智慧的领域。我一直对机械原理有着浓厚的兴趣，所以当看到《机械交易系统》这个书名时，就立刻被吸引了。读完之后，我发现这本书的价值远超我的想象。书中对“能量守恒”、“效率优化”、“精确控制”等机械工程中的核心概念的阐述，竟然能够完美地应用于交易系统的构建。例如，作者在探讨如何设计一个能够精确执行交易指令的机械装置时，让我联想到了交易中的“滑点”和“执行延迟”问题，并且思考如何通过更精妙的设计来规避这些问题。这本书的语言风格非常优雅，充满了人文关怀，同时也具备科学的严谨性。它不是一本枯燥的技术手册，而是一本充满思想火花的思想录。阅读过程中，我常常会产生“原来如此”的顿悟，并且对交易系统的本质有了更深层次的理解。