完全時間一緻性、確定性與穩健優利率規則--基於LRE模型的分析與擴展 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

基本信息

書名：完全時間一緻性、確定性與穩健優利率規則--基於LRE模型的分析與擴展

定價：38.00元

作者：艾洪徳

齣版社：科學齣版社

齣版日期：2011-06-01

ISBN：9787030315960

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.281kg

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內容提要

《完全時間一緻性、確定性與穩健*利率規則-基於lre模型的分析與擴展》在完全時間一緻性標準下對傳統的lre模型進行瞭改進和擴展。在改進的一般lre模型框架內，本書分析瞭*利率規則的時間一緻性、確定性與穩健性等內在屬性，並考察瞭以taylor規則為主的工具規則形式和以通脹目標規則為主的非taylor目標規則形式。進一步，在完全時間一緻性標準下，本書還著重探討瞭基準lre模型、考慮通脹慣性的lre模型和考慮流動性過剩的lre模型，分析瞭不同情形下的完全時間一緻性工具規則和完全時間一緻性目標規則及其*外在特徵。
　　《完全時間一緻性、確定性與穩健*利率規則-基於lre模型的分析與擴展》的主要對象是金融學及其相關專業的碩士研究生、博土研究生，同時本書也適用於高等院校、科研院所的教師和科研人員閱讀。《完全時間一緻性、確定性與穩健*利率規則-基於lre模型的分析與擴展》可以作為具備一般經濟學基礎，且需繼續學習高級貨幣經濟學的讀者的先行教材，是閱讀國外前沿文獻、追蹤貨幣經濟學研究動態的參考書。

目錄

前言　
章　導　言　
　1.1　研究意義　
　1.2　利率規則理論發展的邏輯性分析　
　1.3　優利率規則理論的提齣及其核心理論命題　
　1.4　基本思路和結構安排　
第2章　利率規則理論綜述　
　2.1　利率與非政策經濟變量：事實與經驗　
　2.1.1　嚮量自迴歸模型與結構嚮量自迴歸模型　
　2.1.2　利率與非政策經濟變量的短期關係　
　2.1.3　對嚮量自迴歸模型與結構嚮量自迴歸模型的簡要評價　
　2.2　一般均衡模型中的利率規則　
　2.2.1　有限信息模型診斷策略　
　2.2.2三個基本模型　
　2.2.3　對三個基本模型的比較　
　2.3　利率規則與均衡的確定性　
　2.3.1　taylor規則及其變形　
　2.3.2　taylor規則與均衡的確定性　
　2.4　政策評價　
　2.4.1　一個用於評價利率規則的簡單模型　
　2.4.2　優利率規則及其評價準則　
　2.5　小結　
第3章　優利率規則的界定標準　
　3.1　完全時間一緻性標準　
　3.1.1　全局優解、條件承諾優解與相機抉擇優解　
　3.1.2　時間一緻性政策　
　3.1.3　時間一緻性優解與相機抉擇優解——無窮遠視角的觀點　
　3.1.4　無窮遠視角下的完全時間一緻性優解　
　3.2　確定性標準　
　3.2.1　小狀態變量法(msv)與帶預期算子的差分係統　
　3.2.2　差分係統與確定性　
　3.3　穩健性標準　
　3.3.1　規則形式、外生擾動與穩健性　
　3.3.2　完全時間一緻性穩健工具規則與完全時間一緻性穩健目標規則的等價性　
第4章　完全時間一緻性標準下優利率規則的一般綫性理性預期(lre)模型　
　4.1　一般綫性理性預期模型的迴顧與改進　
　4.1.1　目標函數、經濟約束條件與完全時間一緻性約束條件　
　4.1.2　前提假設　
　4.1.3　優理性預期均衡的完全時間一緻性動態特徵　
　4.1.4　拉格朗日乘子的完全時間一緻性均衡路徑　
　4.2　一般綫性理性預期模型的完全時間一緻性穩健優利率規則　
　4.2.1　完全時間一緻性穩健優工具規則　
　4.2.2　完全時間一緻性穩健優目標規則　
第5章　完全時間一緻性標準下優利率規則的基準lre模型及其擴展　
　5.1　基準lre模型的迴顧與改進　
　5.1.1　目標函數、經濟約束條件與完全時間一緻性約束條件　
　5.1.2　完全時間一緻性穩健優工具規則　
　5.1.3　完全時間一緻性穩健優目標規則　
　5.2　考慮通脹慣性的lre模型的迴顧與改進　
　5.2.1　目標函數、經濟約束條件與完全時間一緻性約束條件　
　5.2.2　完全時間一緻性穩健優工具規則　
　5.2.3　完全時間一緻性穩健優目標規則　
　5.3　考慮流動性過剩的lre模型　
　5.3.1　流動性過剩、利率期限結構與貨幣政策——一個定性分析框架　
　5.3.2　完全時間一緻性標準與流動性過剩雙重約束下的lre模型　
　5.3.3　流動性過剩均衡確定性條件　
　5.3.4　穩健優利率規則　
　附錄　
第6章　結論　
參考文獻
　　

作者介紹

文摘

序言