横截面与面板数据的计量经济分析（d二版）（套装上下册） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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杰弗里·M·伍德里奇 著，胡棋智，胡江华，王忠玉 译

图书标签:

• 计量经济学
• 横截面数据
• 面板数据
• 经济分析
• 统计学
• 数据分析
• 回归分析
• 模型
• 经济计量模型
• 应用计量经济学

店铺： 点睛阁图书专营店

出版社： 中国人民大学出版社

ISBN：97873002193870

商品编码：10906592323

包装：平装

丛书名： 经济科学译丛

开本：16开店

出版时间：2016-01-01

页数：829

正文语种：中文

横截面与面板数据的计量经济分析（第二版）（套装上下册）：洞察经济规律的实用指南 本书是计量经济学领域极具影响力的著作——《横截面与面板数据的计量经济分析》的第二版，共分为上下两册，旨在为读者提供一套系统、深入且极具实践性的计量经济学分析工具。本版在继承第一版精髓的基础上，全面更新了内容，引入了最新的研究方法和理论进展，尤其聚焦于横截面数据和面板数据这两种在现代经济研究中占据核心地位的数据类型。本书不仅是理论探索的灯塔，更是数据驱动决策的实用手册，适用于经济学、金融学、社会科学及相关领域的研究者、学生以及希望提升数据分析能力的专业人士。 上册：横截面数据分析的坚实基石 上册将读者引领至横截面数据分析的广阔天地。横截面数据，即在特定时间点上，对不同个体（如家庭、企业、国家）的经济变量进行观察所收集的数据，是经济学研究中最常见的数据形式之一。本书从最基础的概念讲起，层层递进，确保读者能够扎实掌握横截面数据的特性、处理方法以及各种经典计量模型的应用。 核心模型与方法： 本册详细阐述了线性回归模型，包括其假设、估计方法（如普通最小二乘法 OLS）、假设检验以及模型诊断。读者将深入理解模型系数的经济含义，掌握如何解释回归结果，并学会识别和处理模型中的潜在问题，如多重共线性、异方差性和自相关性。 进阶模型与应用： 随着分析的深入，本书引入了更多针对横截面数据设计的模型。例如，对于定性因变量，读者将学习逻辑回归（Logit）和概率回归（Probit）模型，理解如何分析二元选择、多元选择等问题，这在劳动经济学、市场营销等领域应用广泛。对于存在截尾或删失数据的场景， Tobit 模型和 Censored Regression 模型将被详细介绍，帮助读者处理如收入、保险购买等受限制变量的分析。 离散选择模型： 在考察个体决策时，离散选择模型至关重要。本书深入讲解了条件逻辑模型（Conditional Logit）、多项逻辑回归（Multinomial Logit）以及嵌套逻辑回归（Nested Logit）等，为分析消费者选择、出行模式、技术采纳等复杂决策提供了理论框架和实操指导。 工具变量法与内生性问题： 经济学研究中，内生性问题（如遗漏变量偏差、联立方程偏差、测量误差偏差）是普遍存在的挑战。本书系统讲解了解决内生性问题的核心工具——工具变量法（Instrumental Variables, IV），包括两阶段最小二乘法（2SLS）等估计方法，以及如何寻找和检验有效的工具变量。这对于研究因果关系至关重要。 分组数据与非参数方法： 本册还涵盖了对分组数据（Grouped Data）的分析，以及在模型设定存在不确定性时，非参数和半参数方法的应用，为读者提供了更广泛的分析视角。 实证案例与软件应用： 为提升学习的实践性，本书穿插了大量经典的横截面数据实证研究案例，并详细指导读者如何使用主流计量软件（如 Stata、R）来实现模型的估计和检验。通过实际操作，读者能够将理论知识转化为解决实际问题的能力。 下册：面板数据分析的深度探索 下册则将视角拓展到面板数据分析的领域。面板数据，即追踪同一批个体在不同时间点上的观测数据，能够有效控制个体异质性，提高估计效率，从而在因果推断和动态分析方面具有无可比拟的优势。本书将带领读者深入掌握面板数据分析的精髓。 面板数据模型基础： 本册从面板数据的基本结构、数据组织入手，详细介绍了面板数据模型的核心框架。读者将学习如何区分混合 OLS 模型、固定效应模型（Fixed Effects Model, FEM）和随机效应模型（Random Effects Model, REM）。重点在于理解这三种模型在处理个体异质性上的差异，以及如何通过 Hausman 检验等方法来选择最合适的模型。 固定效应模型详解： 固定效应模型是处理面板数据中不可观测个体异质性的强大工具。本书深入讲解了其“within”估计、差分（difference-in-differences）以及 LSDV（Least Squares Dummy Variable）等估计方法，并详述了其在处理个体特定效应时的优势。 随机效应模型详解： 随机效应模型假设个体异质性是随机误差项的一部分，其估计效率在某些情况下优于固定效应模型。本书详细介绍了其最大似然估计（MLE）等方法，并讨论了何时采用随机效应模型及其与固定效应模型的权衡。 动态面板数据模型： 许多经济现象具有动态性，即今天的状态受到过去状态的影响。本书系统讲解了动态面板数据模型，包括 GMM（Generalized Method of Moments）估计，如 Difference GMM 和 System GMM，用于处理滞后被解释变量的内生性问题。这是研究经济增长、投资行为、技术扩散等动态过程的关键。 面板数据的其他重要议题： 截面依赖与空间计量： 现代经济研究越来越关注个体之间的相互影响（例如，一个国家的政策可能影响其他国家）。本书引入了处理面板数据中截面依赖（Cross-sectional Dependence）的方法，包括各种空间计量模型（Spatial Econometric Models），如空间滞后模型（Spatial Lag Model, SLM）、空间误差模型（Spatial Error Model, SEM）等，为分析具有空间关联性的经济现象提供工具。 面板单位根与协整： 在处理时间序列特性的面板数据时，单位根检验和协整分析是关键步骤。本书将面板单位根检验（如 Im-Pesaran-Shin 检验、Levin-Lin-Chu 检验）和面板协整（如 Pedroni 检验、Fisher 检验）纳入其中，帮助读者理解面板数据序列的平稳性和长期均衡关系。 面板数据中的内生性： 与横截面数据类似，面板数据也可能面临内生性问题。本书将 IV 方法扩展到面板数据环境，讲解了面板工具变量法（Panel IV）以及如何在固定效应或随机效应框架下处理内生性。 非线性面板模型： 对于一些非线性关系，本书介绍了非线性面板数据模型的估计与应用，如面板 Logit/Probit 模型，以及如何处理混合效应模型。 综合性实证研究与软件应用： 下册同样包含丰富的面板数据实证案例，涵盖宏观经济、金融市场、劳动经济学、发展经济学等多个领域。通过与上册相辅相成的软件操作指导，读者将能够独立设计和完成复杂的面板数据分析项目。 本书的独特价值 理论与实践的完美融合： 本书并非枯燥的理论堆砌，而是紧密结合实际应用，通过大量的案例研究和软件操作指导，帮助读者将抽象的理论转化为解决现实经济问题的利器。 内容全面且与时俱进： 第二版充分吸收了计量经济学领域的最新研究成果，涵盖了从基础模型到前沿方法的广泛内容，确保读者能够掌握最先进的分析技术。 由浅入深，循序渐进： 上册奠定横截面数据分析的坚实基础，下册则深入探索面板数据分析的奥秘，整体逻辑清晰，适合不同水平的读者。 强调因果推断： 在经济学研究中，理解变量之间的因果关系比单纯的关联性更为重要。本书在讲解过程中，始终强调识别和估计因果效应的方法，为读者提供严谨的研究工具。 面向广泛读者群体： 无论是初学者还是经验丰富的研究者，都能从本书中获益。学生可以将其作为学习计量经济学的经典教材，研究者可以将其作为案头必备的参考书。 《横截面与面板数据的计量经济分析（第二版）（套装上下册）》将是您在计量经济学分析道路上不可或缺的伙伴。它将系统地提升您的数据分析能力，帮助您更深刻地理解经济现象的内在规律，并为您的学术研究或职业发展奠定坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

我必须承认，《横截面与面板数据的计量经济分析（d二版）（套装上下册）》是一部非常值得投资的学术著作。我当初选择它，是因为听闻其在计量经济学领域享有盛誉，而拿到书后，我的期待得到了全然的满足。这套书的深度和广度都令人赞叹，无论是对横截面数据分析的全面覆盖，还是对面板数据模型精细入微的阐释，都展现了作者深厚的学术功底。我特别喜欢它在讲解因果推断方法时，不仅仅列举了理论，还细致地讨论了各种方法的适用条件和潜在陷阱，这对于我这种需要严谨进行实证研究的读者来说，至关重要。书中那些详实的数学推导，虽然需要一定的基础，但作者的讲解清晰流畅，让人能够逐步领悟其精髓。而且，这套书的语言风格非常学术化，用词精准，逻辑严谨，这对于我培养严谨的学术思维有着极大的帮助。我尤其对其中关于模型设定、诊断与选择的章节印象深刻，它为我提供了解决实际研究中各种模型问题的实用工具。这不仅仅是一本技术手册，更是一本引导你进行高水平计量研究的思想指南。

评分☆☆☆☆☆

这本《横截面与面板数据的计量经济分析（d二版）（套装上下册）》真是让我爱不释手！当初购买时，我主要是被它“d二版”的字样吸引，想着肯定比初版内容更充实、更新颖。收到书后，我惊喜地发现，这套书的编排设计非常合理，上下两册内容衔接得恰到好处，既保证了知识体系的完整性，又使得阅读起来不会过于拥挤。我特别喜欢它在讲解计量模型时，不是简单地罗列公式，而是深入浅出地阐述了模型的由来、假设条件以及在不同情境下的适用性。书中大量的案例分析更是点睛之笔，那些来自真实经济现象的例子，让我能够更直观地理解抽象的计量方法，仿佛置身于真实的经济研究场景中。我尤其对其中关于因果推断的章节印象深刻，作者并没有止步于相关性的讨论，而是花了很大篇幅讲解了工具变量法、差分法等一系列旨在解决内生性问题的技术，这对于我正在进行的学术研究非常有启发。而且，书中的配图和表格也十分清晰，数据可视化做得很好，使得复杂的统计结果一目了然。即使是对于我这样已经接触过一些计量经济学基础的读者来说，这本书的深度和广度也足够我反复钻研，每次翻阅都能有新的收获。它不仅仅是一本教科书，更像是一位经验丰富的导师，循循善诱地引导我探索计量经济学的奥秘。

评分☆☆☆☆☆

这套《横截面与面板数据的计量经济分析（d二版）（套装上下册）》对我而言，简直是一份厚礼！我之前一直在努力地学习如何运用计量经济学方法来分析数据，但总感觉自己缺乏系统性的指导，很多知识点都是零散的。这套书的出现，就像为我构建了一个完整的知识框架。它从最基础的理论概念讲起，循序渐进地引导我深入到更复杂的模型和技术。我特别欣赏它在讲解时，始终强调理论与实践的结合。书中出现的每一个模型，都会配以详细的理论推导和易于理解的经济学解释。而且，大量的实证案例，让我能够将所学的理论知识应用到实际问题中去。我尤其对其中关于如何处理面板数据中“个体固定效应”的章节印象深刻，它让我深刻理解了为什么在很多情况下，简单地使用OLS方法会导致有偏估计。书中的排版设计也十分人性化，章节之间的逻辑清晰，重点内容都有突出显示，方便我查找和复习。即使是那些看起来比较抽象的统计概念，在作者的细致讲解下，也变得容易理解。我感觉这本书不仅提升了我的计量分析能力，更重要的是，它培养了我严谨的学术研究态度。

评分☆☆☆☆☆

说实话，这套《横截面与面板数据的计量经济分析（d二版）（套装上下册）》彻底颠覆了我之前对计量经济学教材的认知。过去我总觉得计量经济学枯燥乏味，充斥着冷冰冰的公式，但这本书完全改变了我的看法。它的叙述方式非常引人入胜，仿佛作者在用讲故事的方式带你走进经济学研究的殿堂。比如，在讲解横截面数据分析时，它不仅仅是教你如何计算，更让你思考为什么需要这种方法，它能解决什么样的问题。书中大量的图示和表格，把原本可能晦涩难懂的统计概念变得生动形象。特别是关于模型诊断的部分，非常实用，教你如何发现模型中的潜在问题，并给出相应的解决方案。我之前在处理一些调查数据时，总是对如何选择合适的回归模型感到迷茫，这本书提供了非常清晰的思路和方法。而到了面板数据部分，更是让我眼前一亮。关于如何处理时间维度上的变化和个体维度上的差异，作者给出了非常系统性的讲解。我尤其喜欢它对动态面板模型和各种工具变量法的深入探讨，这对于我想要研究更复杂的经济现象非常有帮助。读这本书，我感觉自己不仅仅是在学习一套方法，更是在学习一种思考经济问题的方式。

评分☆☆☆☆☆

我必须说，这套《横截面与面板数据的计量经济分析（d二版）（套装上下册）》简直是计量经济学领域的“百科全书”！当我拿到这两本书时，首先被它的厚度所震撼，但翻开后，我就知道这沉甸甸的重量背后是满满的干货。作者在处理横截面数据和面板数据这两大类重要数据时，简直是面面俱到。横截面部分，从最基础的OLS回归讲到了一些更复杂的模型，比如Logit/Probit模型在离散选择上的应用，还有关于异方差和序列相关的处理方法，都写得非常细致。最让我赞赏的是，作者在讲解每一种方法时，都会详细讨论其理论基础、优点、局限性以及实际应用中的注意事项。而到了面板数据部分，那更是精彩纷呈！固定效应模型、随机效应模型、混合效应模型……这些概念的辨析，以及它们在不同研究问题中的选择依据，都得到了淋漓尽致的阐述。书中关于面板数据模型在时间序列和个体异质性方面的处理，更是让我豁然开朗，解决了之前很多似懂非懂的困惑。我尤其喜欢作者对于面板数据模型中“遗漏变量偏误”和“个体效应”的深刻剖析，这直接关系到研究结果的可靠性。而且，书中的语言风格非常严谨，但又不失可读性，即便遇到一些高深的理论，也能在作者的引导下逐步理解。

评分☆☆☆☆☆

不错。

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书是正版，内容很难，运输过程中有一个角压变形了不过还好只是轻微变形

评分☆☆☆☆☆

好书

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好书

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