(正版特价)金融衍生工具数学导论（原书第3版） （美）艾利 赫萨（Ali…|1015223 下载 mobi epub pdf 电子书 2024
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美 艾利 赫萨Ali Hirsa，美 著，冉启康 葛泓杉 李君 译
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发表于2024-11-24
图书介绍
店铺： 互动出版网图书专营店
出版社： 机械工业出版社
ISBN：9787111544609
商品编码：17021262791
丛书名： 华章数学译丛
出版时间：2016-08-01
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图书描述
| 书[0名0]： | (正版特价)金融衍生工具数[0学0]导论（原书[0第0]3版）|1015223 |
| 图书定价： | 99元 |
| 图书作者： | （美）艾利·赫萨（Ali Hirsa）;（美）萨利赫 N.内夫特奇（Salih N. Neftci） |
| 出版社： | 机械工业出版社 |
| 出版日期： | 2016/8/1 0:00:00 |
| ISBN号： | 9787111544609 |
| 开本： | 16开 |
| 页数： | 0 |
| 版次： | 1-1 |
| 内容简介 |
| 全书内容包括：套利定理、风险中性概率、用于金融[0领0]域的微积分、鞅、偏微分方程、Girsa[0no0]v定理和Feyman-Kac公式，开头介绍了金融衍生工具[0知0]识。本书为略有金融[0知0]识背景或金融从业人员提供金融衍生工具定价所涉及的数[0学0][0知0]识和数[0学0]方[0法0]，对数[0学0]原理和方[0法0]的介绍简明易懂，所举例子丰富。 |
| 目录 |
译者序 符号和缩写列表 [0第0]1章金融衍生[0品0]概论 1.1引言 1.2定义 1.3衍生[0品0]的分类 1.3.1现金交易市场 1.3.2价格发现市场 1.3.3到期日 1.4远期合约和期货 1.4.1远期合约 1.4.2期货 1.4.3回购协议、反向回购协议及弹性回购协议 1.5期[0权0] 1.6互换 1.6.1一个简单的利率互换 1.6.2可取消互换 1.7小结 1.8参考阅读 1.9习题 [0第0]2章套利定理入门 2.1引言 2.2记号 2.2.1资产价格 2.2.2状态 2.2.3收益和回报 2.2.4证券投资组合 2.2.5资产定价的一个简单例子 2.2.6套利定理初探 2.2.7与套利定理相关的变量 2.2.8综合概率的应用 2.2.9鞅和下鞅 2.2.10标准化 2.2.11回报率均衡 2.2.12无套利条件 2.3一个具体的例子 2.3.1问题1：套利的可能性 2.3.2问题2：无套利价格 2.3.3一类不确定性 2.4应用：二叉树模型 2.5红利与外币 2.5.1有分红的情况 2.5.2外币的情况 2.6推广 2.6.1时间指标 2.6.2状态 2.6.3折现 2.7小结：资产定价方[0法0] 2.8参考阅读 2.9附录：套利定理的一般形式 2.10习题 [0第0]3章确定性微积分回顾 3.1引言 3.1.1信息流 3.1.2对随机行为建模 3.2一些常规微积分工具 3.3函数 3.3.1随机函数 3.3.2函数举例 3.4收敛和[0极0]限 3.4.1导数 3.4.2链式[0法0]则 3.4.3积分 3.4.4分部积分 3.5偏导数 3.5.1例子 3.5.2全微分 3.5.3泰勒展开式 3.5.4常微分方程 3.6小结 3.7参考阅读 3.8习题 [0第0]4章衍生[0品0]定价：模型和记号 4.1引言 4.2定价函数 4.2.1远期合约 4.2.2期[0权0] 4.3应用：另一个定价模型 4.4问题 4.5小结 4.6参考阅读 4.7习题 [0第0]5章概率论工具 5.1简介 5.2概率 5.2.1例子 5.2.2随机变量 5.3矩 5.3.1一阶矩和二阶矩 5.3.2高阶矩 5.4条件期望 5.4.1条件概率 5.4.2条件期望的性质 5.5一些重要的模型 5.5.1金融市场中的两点分布 5.5.2[0极0]限性质 5.5.3矩 5.5.4正态分布 5.5.5泊松分布 5.6指数分布 5.7伽马分布 5.8马尔可夫过程及与实际问题的关联 5.8.1关联性 5.8.2向量过程 5.9随机变量的收敛性 5.9.1收敛的种类及其用途 5.9.2弱收敛 5.10小结 5.11参考阅读 5.12习题 [0第0]6章鞅及鞅的表示 6.1引言 6.2定义 6.2.1符号 6.2.2连续时间鞅 6.3鞅在资产定价中的应用 6.4随机建模中鞅的相关[0知0]识 6.5鞅的路径性质 6.6鞅的例子 6.6.1例1：布朗运动 6.6.2例2：平方过程 6.6.3例3：指数过程 6.6.4例4：右连续鞅 6.7简单的鞅 6.7.1一个应用 6.7.2一个[0评0]注 6.8鞅表示 6.8.1例子 6.8.2Doob�睲eyer分解 6.9随机积分的个例子 6.10鞅方[0法0]与定价 6.11定价方[0法0] 6.11.1套期保值 6.11.2时间动态 6.11.3标准化和风险中性概率 6.11.4总结 6.12小结 6.13参考阅读 6.14习题 [0第0]7章随机环境下的微分 7.1引言 7.2问题起源 7.3一个讨论微分的框架 7.4增量误差的度量 7.5命题1的隐含结论 7.6归并结果 7.7小结 7.8参考阅读 7.9习题 [0第0]8章维纳过程、列维过程及金融市场上的罕见事件 8.1引言 8.2两个初始模型 8.2.1维纳过程 8.2.2泊松过程 8.2.3例子 8.2.4列维过程 8.2.5回到罕见事件 8.3离散时间上的随机微分方程 8.4罕见事件和普通事件的特征 8.4.1普通事件 8.4.2罕见事件 8.5罕见事件的模型 8.6有用的矩 8.7小结 8.8实际应用中的罕见和普通事件 8.8.1二叉树模型 8.8.2普通事件 8.8.3罕见事件 8.8.4累积变化值的特征 8.9参考阅读 8.10习题 [0第0]9章随机积分 9.1引言 9.1.1伊藤积分与随机微分方程 9.1.2实际应用中的伊藤积分 9.2伊藤积分 9.2.1黎曼斯蒂尔切斯积分 9.2.2随机积分和黎曼和 9.2.3定义：伊藤积分 9.2.4一个说明性的例子 9.3伊藤积分的性质 9.3.1伊藤积分是鞅 9.3.2路径积分 9.3.3伊藤等距 9.4伊藤积分的其他性质 9.4.1存在性 9.4.2相关性 9.4.3可加性 9.5关于带跳过程的积分 9.6小结 9.7参考阅读 9.8习题 [0第0]10章伊藤引理 10.1引言 10.2导数的类型 10.3伊藤引理 10.3.1随机微积分中“[0大0]小”的概念 10.3.2一阶项 10.3.3二阶项 10.3.4含有交叉乘积的项 10.3.5余项中的项 10.4伊藤公式 10.5伊藤引理的应用 10.5.1作为链式[0法0]则的伊藤公式 10.5.2作为积分工具的伊藤公式 10.6伊藤引理的积分形式 10.7更复杂环境下的伊藤公式 10.7.1多变量情况 10.7.2伊藤公式和跳跃 10.7.3半鞅的伊藤引理 10.8小结 10.9参考阅读 10.10习题 [0第0]11章衍生[0品0]价格的动态变化 11.1引言 11.2随机微分方程对应路径的几何描述 11.3随机微分方程的求解 11.3.1解意味着什么 11.3.2解的种类 11.3.3哪一种解更好 11.3.4关于强解的讨论 11.3.5随机微分方程解的检验 11.3.6一个重要的例子 11.4随机微分方程的主要模型 11.4.1线性常系数随机微分方程 11.4.2几何随机微分方程 11.4.3平方根过程 11.4.4均值回归过程 11.4.5Ornstein�睻hlenbeck 过程 11.5随机波动率 11.6小结 11.7参考阅读 11.8习题 [0第0]12章衍生[0品0]定价：偏微分方程 12.1引言 12.2建立无风险投资组合 12.3偏微分方程方[0法0]的精确性 12.4偏微分方程 12.4.1为什么偏微分方程是“方程 12.4.2什么是边界条件 12.5偏微分方程的分类 12.5.1例1：一阶线性偏微分方程 12.5.2例2：二阶线性偏微分方程 12.6[0[0双0]0]变量二阶方程的简单介绍 12.6.1圆 12.6.2椭圆 12.6.3抛物线 12.6.4[0[0双0]0]曲线 12.7偏微分方程的类型 12.8方差伽马模型定价 12.9小结 12.10参考阅读 12.11习题 [0第0]13章偏微分方程与偏积分微分方程——一个应用 13.1引言 13.2Black�睸choles偏微分方程 13.3局部波动率模型 13.4偏微分积分方程 13.5资产定价中的偏微分方程/偏积分微分方程 13.6奇异期[0权0] 13.6.1回望期[0权0] 13.6.2梯式期[0权0] 13.6.3触发式或敲入期[0权0] 13.6.4敲出期[0权0] 13.6.5其他奇异期[0权0] 13.6.6奇异期[0权0]的偏微分方程 13.7实际中求解偏微分方程/偏积分微分方程 13.7.1封闭形式的解 13.7.2数值解 13.7.3边界条件 13.7.4偏积分微分方程数值解的技巧 13.8小结 13.9参考阅读 13.10习题 [0第0]14章衍生[0品0]定价：等价鞅测度 14.1概率变换 14.2改变均值 14.2.1方[0法0]1：对变量本身进行变换 14.2.2方[0法0]2：对概率进行运算 14.3Girsa[0no0]v定理 14.3.1正态分布的随机变量 14.3.2正态随机向量 14.3.3Radon�睳ikodym导数 14.3.4等价测度 14.4Girsa[0no0]v定理的内容 14.5关于Girsa[0no0]v定理的讨论 14.6选择哪种概率 14.7如何得到等价概率 14.8小结 14.9参考阅读 14.10习题 [0第0]15章等价鞅测度 15.1引言 15.2鞅测度 15.2.1矩母函数 15.2.2几何布朗运动的条件期望 15.3将资产价格转化为鞅 15.3.1确定测度Q 15.3.2隐含SDE 15.4应用：Black�睸choles公式 15.5鞅方[0法0]与PDE方[0法0]的比较 15.5.1两种方[0法0]的等价性 15.5.2推导的关键步骤 15.5.3伊藤公式的积分形式 15.6小结 15.7参考阅读 15.8习题 [0第0]16章利率敏感型证券的新结论和工具 16.1引言 16.2概要 16.3利率衍生[0品0] 16.4难点 16.4.1漂移项调整 16.4.2期限结构 16.5小结 16.6参考阅读 16.7习题 [0第0]17章新环境下的套利定理 17.1引言 17.2新金融工具的模型 17.2.1新环境 17.2.2标准化 17.2.3一些不良性质 17.2.4新的标准化方[0法0] 17.3其他等价鞅测度 17.3.1股份测度 17.3.2即期测度和市场模型 17.3.3一些含义 17.4小结 17.5参考阅读 17.6习题 [0第0]18章期限结构建模及相关概念 18.1引言 18.2主要概念 18.2.13条曲线 18.2.2收益率曲线的运动 18.3债券定价公式 18.3.1常数即期利率 18.3.2随机即期利率 18.3.3连续时间 18.3.4收益率与即期利率 18.4远期利率与债券价格 18.4.1离散时间 18.4.2连续时间 18.5小结 18.6参考阅读 18.7习题 [0第0]19章固定收益产[0品0]的经典定价[0法0]和HJM定价[0法0] 19.1引言 19.2经典方[0法0] 19.2.1例1 19.2.2例2 19.2.3一般情形 19.2.4即期利率模型的使用 19.2.5与Black�睸choles环境的比较 19.3期限结构的HJM方[0法0] 19.3.1选择哪种远期利率 19.3.2HJM方[0法0]中的无套利动态变化 19.3.3解释 19.3.4HJM方[0法0]中的rt 19.3.5HJM方[0法0]的其他[0优0]点 19.3.6市场实践 19.4如何使rt与初始期限结构相适应 19.4.1蒙特卡洛方[0法0] 19.4.2树形模型 19.4.3封闭形式的解 19.5小结 19.6参考阅读 19.7习题 [0第0]20章利率衍生[0品0]的经典PDE分析 20.1引言(正版特价)金融衍生工具数学导论（原书第3版） （美）艾利 赫萨（Ali…|1015223 下载 mobi epub pdf txt 电子书 格式 (正版特价)金融衍生工具数学导论（原书第3版） （美）艾利 赫萨（Ali…|1015223 mobi 下载 pdf 下载 pub 下载 txt 电子书 下载 2024(正版特价)金融衍生工具数学导论（原书第3版） （美）艾利 赫萨（Ali…|1015223 下载 mobi pdf epub txt 电子书 格式 2024 (正版特价)金融衍生工具数学导论（原书第3版） （美）艾利 赫萨（Ali…|1015223 下载 mobi epub pdf 电子书用户评价
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