簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

圖書標籤:

• 計量經濟學
• Stata
• 經濟學
• 高等教育
• 教材
• 陳強
• 經濟管理
• 包郵
• 現貨
• 高等學校

店鋪： 華文樂章圖書專營店

齣版社： 高等教育齣版社

ISBN：9787040427516

商品編碼：18177141170

計量經濟學及Stata應用   9787040427516  
書名：計量經濟學及Stata應用

定價：39.00元

ISBN：9787040427516

齣版社： 高等教育齣版社 

版次：1

開本：16開

齣版時間：2015-07-01

用紙：膠版紙

頁數：349

字數：550000

正文語種：中文
《計量經濟學及Stata應用》為既接軌現代計量經濟學，又適閤中國國情的本科計量經濟學教材。在理論體係上，《計量經濟學及Stata應用》充分藉鑒*新國際主流教材，以大樣本理論為主綫，並針對中國學生的知識體係進行編寫。《計量經濟學及Stata應用》內容全麵，包括橫截麵數據（多元迴歸、工具變量法、離散選擇）、時間序列（平穩時間序列、單位根、協整），以及麵闆數據（隨機效應、固定效應）等。

《計量經濟學及Stata應用》力圖以清晰而生動的語言、較多的插圖與經濟意義，來直觀地解釋計量方法。同時結閤目前歐美。為流行的stata計量軟件，及時地介紹相應的計算機操作與經典實例，為讀者提供“一站式”服務。《計量經濟學及Stata應用》還較多地使用計算機模擬（濛特卡羅法），作為強有力的學習工具。
《計量經濟學及Stata應用》適閤高等學校經濟管理類及社科類的本科生使用。先修課為微積分、綫性代數與概率統計。閱讀《計量經濟學及Stata應用》可使讀者掌握當代實證研究的精神實質與基本方法，並學會實際處理數據的重要技能，從而為畢業論文乃至讀研深造打下良好基礎。
1.導論

1.1 什麼是計量經濟學
1.2 經濟數據的特點與類型
附錄A1.1 榖歌如何通過搜索記錄預測流感的傳播
2.Stata入門
2.1 為什麼使用Stata
2.2 Stata的窗口
2.3 Stata操作實例
2.4 Stata命令庫的更新
2.5 進一步學習Stata的資源
習題
3.數學迴顧
3.1 微積分
3.2 綫性代數
3.3 概率與條件概率
3.4 分布與條件分布
3.5 隨機變量的數字特徵
3.6 迭代期望定律
3.7 隨機變量無關的三個層次概念
3.8 常用連續型統計分布
3.9 統計推斷的思想
習題
4.一元綫性迴歸
4.1 一元綫性迴歸模型
4.2 OLs估計量的推導
4.3 OLS的正交性
4.4 乙方和分解公式
4.5 擬閤優度
4.6 無常數項的迴歸
4.7 一元迴歸的Stata實例
4.8 Stata命令運行結果的存儲與調用
4.9 總體迴歸函數與樣本迴歸函數：濛特卡羅模擬
附錄A4.1 高爾頓與迴歸
附錄A4.2 隨機數的産生
習題
5. 多元綫性迴歸
5.1 二元綫性迴歸
5.2 多元綫性迴歸模型
5.3 OLs估計量的推導
5.4 OLs的幾何解釋
5.5 擬閤優度
5.6 古典綫性迴歸模型的假定
5.7 OLs的小樣本性質
5.8 對單個係數的￡檢驗
5.9 對綫性假設的F檢驗
5.10 F統計量的似然比原理錶達式
5.11 預測
5.12 多元迴歸的Stata實例
習題
6. 大樣本Ol—S
6.1 為何需要大樣本理論
6.2 隨機收斂
6.3 大數定律與中心極限定理
6.4 使用濛特卡羅法模擬中心極限定理
6.5 統計量的大樣本性質
6.6 隨機過程的性質
6.7 大樣本OLs的假定
6.8 0Ls的大樣本性質
6.9 大樣本統計推斷
6.10 大樣本OLs的Stata實例
6.11 大樣本理論的濛特卡羅模擬
附錄A6.1 依均方收斂是依概率收斂的充分條件
習題
7. 異方差
7.1 異方差的後果
7.2 異方差的例子
7.3 異方差的檢驗
7.4 異方差的處理
7.5 處理異方差的Stata命令及實例
7.6 Stata命令的批處理
習題
8.自相關
8.1 自相關的後果
8.2 自相關的例子
8.3 自相關的檢驗
8.4 自相關的處理
8.5 處理自相關的Stata命令及實例
習題
9. 模型設定與數據問題
9.1 遺漏變量
9.2 無關變量
9.3 建模策略：“由小到大”還是“由大到小”
9.4 解釋變量個數的選擇
9.5 對函數形式的檢驗
9.6 多重共綫性
9.7 **數據
9.8 虛擬變量
9.9 經濟結構變動的檢驗
9.10 缺失數據與綫性插值
9.11 變量單位的選擇
習題
10. 工具變量法
10.1 聯立方程偏差
10.2 測量誤差偏差
10.3 工具變量法
10.4 二階段*小二乘法
10.5 弱工具變量
10.6 對工具變量外生性的過度識彆檢驗
10.7 對解釋變量內生性的豪斯曼檢驗：究竟該用OLS還是Iv
10.8 如何獲得工具變量
10.9 工具變量法的Stata實例
習題
11. 二值選擇模型
11.1 二值選擇模型
11.2 *大似然估計的原理
11.3 二值選擇模型的MLE估計
11.4 邊際效應
11.5 迴歸係數的經濟意義
11.6 擬閤優度
11.7 準*大似然估計
11.8 三類漸近等價的大樣本檢驗
11.9 二值選擇模型的Stata命令與實例
11.10 其他離散選擇模型
習題
12. 麵闆數據
12.1 麵闆數據的特點
12.2 麵闆數據的估計策略
12.3 混閤迴歸
12.4 固定效應模型：組內估計量
12.5 固定效應模型：LsDV法
12.6 固定效應模型：一階差分法
12.7 時間固定效應
12.8 隨機效應模型
12.9 組間估計量
12.10 擬閤優度的度量
12.11 非平衡麵闆
12.12 究竟該用固定效應還是隨機效應模型
12.13 麵闆數據的Stata命令及實例
習題
13.平穩時間序列
13.1 時間序列的自相關
13.2 一階自迴歸
13.3 高階自迴歸
13.4 自迴歸分布滯後模型
13.5 誤差修正模型
13.6 移動平均與ARMA模型
13.7 脈衝響應函數
13.8 嚮量自迴歸過程
13.9 VAR的脈衝響應函數
13.10 格蘭傑因果檢驗
13.11 VAR的Stata命令及實例
13.12 時間趨勢項
13.13 季節調整
13.14 日期數據的導入
習題
14. 單位根與協整
14.1 非平穩序列
14.2 ARMA的平穩性
14.3 VAR的平穩性
14.4 單位根所帶來的問題
14.5 單位根檢驗
14.6 單位根檢驗的Stata實例
14.7 協整的思想與初步檢驗
14.8 協整的*大似然估計
14.9 協整分析的Stata實例
習題
15.如何做實證研究
15.1 什麼是論文
15.2 準備階段
15.3 選題
15.4 探索性研究
15.5 收集與整理數據
15.6 建立計量模型
15.7 選擇計量方法
15.8 解釋迴歸結果
15.9 診斷性檢驗
15.10 穩健性檢驗
15.11 論文寫作
15.12 與同行交流
15.13 提交論文或投稿
15.14 寫作倫理
15.15 結束語
習題
附錄：常用數據來源
參考書目
數學符號
英文縮寫

洞悉經濟運行的奧秘：計量經濟學與數據分析的深度探索 本書並非僅僅是一本教材的堆砌，而是一次深入淺齣、理論與實踐並重的經濟分析之旅。我們旨在揭示隱藏在海量經濟數據背後的規律，引導讀者掌握一套嚴謹的分析工具，從而更深刻地理解經濟現象的本質，並能獨立地解決實際經濟問題。 第一部分：理論基石——計量經濟學的思想與方法 計量經濟學，作為連接經濟理論與現實世界的一座橋梁，其核心在於如何用數學和統計學的方法來檢驗經濟理論、估計經濟關係、預測經濟發展趨勢。本部分將從最基礎的統計學原理齣發，逐步構建起計量經濟學的理論框架。 統計學基礎迴顧與經濟學應用：我們將從概率論與數理統計的基本概念入手，例如隨機變量、概率分布、期望、方差、中心極限定理等，並重點闡述這些概念在經濟學研究中的具體應用。例如，如何理解經濟變量的隨機性，如何衡量經濟行為的不確定性。我們將強調統計推斷在經濟學中的關鍵作用，如參數估計（點估計與區間估計）、假設檢驗等，並結閤實際經濟數據，演示如何進行初步的數據描述與探索性分析。我們會深入講解統計學中的一些重要分布，如正態分布、t分布、卡方分布、F分布，並說明它們在構建經濟模型中的必要性。 迴歸分析的原理與演進：迴歸分析是計量經濟學中最核心、最常用的分析工具。本部分將從最簡單的簡單綫性迴歸模型齣發，詳細闡述其基本假設（高斯-馬爾可夫假設），如綫性關係、誤差項的獨立同分布、同方差性、無自相關性等。我們將深入剖析最小二乘法（OLS）的原理，理解其如何最優地估計模型參數，並推導其性質（無偏性、一緻性、有效性）。在此基礎上，我們將自然過渡到多元綫性迴歸模型，講解如何處理多個解釋變量，理解多重共綫性問題及其影響，並介紹方差膨脹因子（VIF）等診斷工具。我們將重點關注模型的擬閤優度（R-squared）及其局限性，以及F統計量在檢驗整體顯著性時的作用。 模型設定與診斷：一個模型的有效性不僅在於參數估計的準確，更在於模型的設定是否恰當。本部分將探討模型設定的各種常見問題，如遺漏重要變量、引入無關變量、函數形式錯誤（如遺漏瞭非綫性關係）等，並分析這些問題對估計結果的潛在偏差。我們將介紹各種模型診斷的工具和方法，包括殘差分析（繪製殘差圖、檢測異方差性、自相關性）、Durbin-Watson統計量、Breusch-Pagan檢驗、White檢驗等，幫助讀者識彆模型存在的問題。同時，我們將介紹一些常用的模型改進策略，如變量變換、引入虛擬變量以處理分類信息、滯後變量的使用以捕捉動態關係等。 異方差與自相關問題及處理：在實際經濟數據中，誤差項的同方差性和獨立性假設常常被打破。本部分將深入分析異方差（誤差方差不恒定）和自相關（誤差項之間存在相關性）對OLS估計量的影響，即它們會導緻估計量不再是有效的（最有效的），盡管仍然是無偏的。我們將詳細介紹各種檢測異方差和自相關的方法，包括圖形法和統計檢驗法。更重要的是，我們將提供處理這些問題的具體方法，如廣義最小二乘法（GLS）、加權最小二乘法（WLS）、穩健標準誤（Robust Standard Errors）的應用，以及如何處理時間序列數據中的自相關性（如ARIMA模型）。 定性變量的引入——虛擬變量：在經濟分析中，我們經常需要處理一些非數值的定性變量，如性彆、地區、政策類型等。本部分將詳細介紹虛擬變量（Dummy Variables）的設定方法及其在迴歸模型中的應用。我們將講解如何設定基準組、如何解釋虛擬變量的係數，以及如何進行虛擬變量的交互作用分析，例如檢驗不同政策在不同群體中的影響是否存在差異。我們將通過具體的經濟案例，展示虛擬變量在市場細分、政策評估等方麵的強大作用。 聯立方程模型與工具變量法：在許多經濟現象中，變量之間並非簡單的單嚮因果關係，而是存在相互影響的循環。本部分將介紹聯立方程模型（Simultaneous Equation Models）的概念，理解經濟係統中變量之間的內生性問題。我們將講解何時需要使用聯立方程模型，並重點介紹解決內生性問題的核心方法——工具變量法（Instrumental Variables, IV）。我們將詳細闡述工具變量法的原理、選擇閤格工具變量的標準，以及兩階段最小二乘法（2SLS）等估計方法，並分析其在處理教育與收入、廣告支齣與銷售額等經典經濟學問題中的應用。 第二部分：實戰演練——計量經濟學在經濟管理中的應用 理論的生命在於應用。本部分將聚焦於計量經濟學在具體經濟管理領域的應用，通過案例分析和數據實踐，讓讀者親身體驗計量經濟學解決實際問題的魅力。 時間序列分析與經濟預測：經濟現象往往具有時間維度，時間序列分析是研究經濟動態變化、進行趨勢預測和周期分析的重要工具。我們將從時間序列數據的基本特徵入手，如平穩性、趨勢性、季節性等。我們將介紹AR、MA、ARMA、ARIMA模型，深入講解模型的建立、檢驗和預測過程。我們將關注模型中的單位根檢驗（如ADF檢驗）、協整檢驗等，以確保模型設定的有效性。我們將演示如何利用這些模型對宏觀經濟指標（如GDP、通貨膨脹率）、金融市場數據（如股價、匯率）進行短期和長期預測，以及如何評估預測的準確性。 麵闆數據分析：更豐富的洞察力：麵闆數據（Panel Data）包含兩個維度：個體維度和時間維度，其信息量遠大於純粹的截麵數據或時間序列數據。本部分將深入講解麵闆數據模型的優勢，即能夠同時控製個體固定效應和時間固定效應，從而更有效地識彆因果關係。我們將介紹固定效應模型（Fixed Effects Model）和隨機效應模型（Random Effects Model），並講解如何通過Hausman檢驗來選擇閤適的模型。我們將通過實際案例，如企業績效分析、區域經濟增長研究等，展示麵闆數據分析在控製不可觀測異質性、提高估計效率方麵的強大能力。 因果推斷的探索：超越相關性：在經濟學研究中，我們往往渴望找到變量之間的因果關係，而不僅僅是相關性。本部分將引導讀者超越簡單的迴歸分析，深入探索因果推斷的方法。我們將介紹反事實（Counterfactual）的思想，並係統地講解幾種重要的因果推斷方法，包括傾嚮得分匹配法（Propensity Score Matching, PSM）、斷點迴歸設計（Regression Discontinuity Design, RDD）、雙重差分法（Difference-in-Differences, DID）等。我們將結閤具體的政策評估、項目效果評價等案例，展示這些方法如何幫助我們更準確地識彆政策或乾預措施的真實影響。 市場營銷與消費者行為分析：計量經濟學在市場營銷領域有著廣泛的應用。本部分將探討如何利用迴歸分析、離散選擇模型（如Logit、Probit模型）等工具，分析影響消費者購買決策的因素，如價格、廣告、品牌聲譽、人口統計學特徵等。我們將演示如何構建需求模型，預測商品銷量，以及如何評估營銷活動的有效性。例如，通過分析廣告支齣與銷售額之間的關係，理解廣告投入的邊際效應；通過分析不同營銷策略對消費者選擇的影響，為企業製定更有效的市場策略提供依據。 金融計量學入門：風險與收益的量化：金融市場是計量經濟學應用最活躍的領域之一。本部分將介紹金融計量學的一些基本概念和方法。我們將探討資産定價模型，如資本資産定價模型（CAPM）的實證檢驗。我們將深入研究波動率建模，介紹ARCH、GARCH模型等，分析金融資産收益率的聚集性特徵，並進行風險測度（如VaR）的估計。我們將結閤實際的股票、債券、外匯等金融市場數據，演示如何運用計量經濟學工具分析金融市場的動態，理解風險與收益的關係。 政策評估與實證研究：政府的各項經濟政策，如財政政策、貨幣政策、産業政策等，其效果如何？本部分將引導讀者掌握計量經濟學在政策評估中的應用。我們將學習如何設計實證研究，收集相關數據，並運用迴歸分析、麵闆數據分析、因果推斷方法等，科學地評估政策的有效性和效率。我們將分析不同政策工具對經濟增長、就業、收入分配等方麵的影響，為政府的決策提供量化支持。 大數據時代的計量經濟學：隨著大數據時代的到來，我們麵臨著海量、高維度、多結構的數據。本部分將探討大數據對計量經濟學研究的影響，以及如何運用新的工具和方法來處理這些數據。我們將簡要介紹一些新興的研究方法，如機器學習在經濟學中的應用（如LASSO、Ridge迴歸）、網絡計量經濟學等，以及如何利用這些方法從復雜的數據中提取有價值的經濟信息。 總結與展望 本書的內容並非僅僅是理論的羅列或方法的堆砌，而是力求將復雜的計量經濟學原理以清晰易懂的方式呈現，並通過豐富的實證案例，讓讀者在實踐中掌握這些分析工具。我們相信，通過係統學習和深入實踐，讀者將能夠： 建立嚴謹的經濟分析思維：理解經濟現象背後的因果機製，區分相關性與因果性。 熟練運用現代計量經濟學工具：掌握數據處理、模型構建、參數估計、結果解釋等關鍵步驟。 獨立解決實際經濟管理問題：能夠將計量經濟學理論應用於實際的經濟決策和研究中。 培養批判性思維：能夠審慎評估經濟研究的結論，認識到模型的局限性。 本書的編寫旨在為廣大經濟學、管理學以及相關專業的學生、研究人員和實務工作者提供一個全麵、係統、實用的學習平颱。我們期待本書能幫助讀者點亮經濟分析的智慧，洞察經濟運行的深層規律，在日新月異的經濟管理領域做齣更明智、更有效的決策。

評分☆☆☆☆☆

我發現這本書的內容設計非常人性化，不僅適閤在校學生學習，也適閤在職的經濟學研究人員和數據分析師。書中提供瞭大量的實際案例，這些案例都來源於真實的經濟研究，涵蓋瞭微觀經濟學、宏觀經濟學、金融學等多個領域。我可以通過這些案例，直觀地瞭解計量經濟學在不同領域的應用，並學習如何將所學的理論知識運用到實際問題中。我尤其喜歡書中對“雙重差分”方法的講解，這是一種非常常用的政策評估方法，而這本書則提供瞭詳細的Stata操作指南，以及對結果的解讀。這讓我能夠更好地理解和運用雙重差分方法，並進行嚴謹的政策評估。這本書不僅僅是一本教材，更像是一本計量經濟學應用指南，能夠幫助我在實際工作中解決各種問題。

評分☆☆☆☆☆

讀完這本書，我最大的感受就是“茅塞頓開”。很多之前睏擾我的計量經濟學問題，在這本書中都得到瞭清晰的解答。尤其是關於麵闆數據分析的部分，這本書的處理方式讓我耳目一新。傳統的麵闆數據分析往往隻關注固定效應和隨機效應模型，而這本書則更進一步，深入探討瞭動態麵闆模型、差分麵闆模型等更高級的分析方法。我尤其欣賞書中對動態麵闆模型中內生性問題的處理，以及如何利用GMM（廣義矩估計）進行估計。這部分內容對於研究具有滯後效應的經濟變量非常有幫助。而且，書中提供的Stata代碼也非常規範和實用，我可以直接復製到我的數據分析中使用，然後根據自己的情況進行修改。這種“拿來即用”的學習方式，極大地提高瞭我的學習效率。我相信，這本書將成為我今後進行實證研究的得力助手。

評分☆☆☆☆☆

這本書最大的亮點之一，在於它對時間序列分析的處理。我一直覺得時間序列分析是一個非常復雜但又極其重要的領域，尤其是在金融和宏觀經濟領域。這本書在這部分的內容非常充實，從ARIMA模型到VAR模型，再到GARCH模型，都進行瞭詳細的講解，並且都提供瞭相應的Stata實現。我尤其對書中關於單位根檢驗和協整檢驗的講解印象深刻，這些都是進行時間序列分析的關鍵步驟，但很多教材都隻是蜻蜓點水。這本書則花瞭大量的篇幅來講解這些內容，並提供瞭實際操作的指導。我嘗試著按照書中的步驟，對一些時間序列數據進行瞭分析，發現效果非常好。這讓我對時間序列分析的掌握程度有瞭顯著的提升，也讓我能夠更有信心去處理相關的數據。此外，書中還涉及瞭一些關於預測的技巧和方法，這對於我將來的研究和工作都將非常有價值。

評分☆☆☆☆☆

這本書的設計真的是太貼心瞭！我一直覺得很多經濟學教材都過於理論化，枯燥乏味，讀起來讓人昏昏欲睡。但這本書不一樣，它在講解理論知識的同時，非常注重與Stata軟件的應用相結閤。這對於我這樣一個剛剛接觸計量經濟學，並且對編程和軟件操作有些畏懼的初學者來說，簡直是福音！書中的例子非常詳細，一步步地引導讀者如何使用Stata進行數據處理、模型估計和結果解釋。我甚至覺得，即使你之前對Stata一無所知，也能通過這本書學會它。而且，作者在講解理論概念時，也盡量使用通俗易懂的語言，並配以生動的圖錶和實例，讓原本抽象的概念變得具體化。我尤其喜歡書中對一些經典計量經濟學模型的講解，比如OLS（普通最小二乘法），它不僅講解瞭模型的原理，還展示瞭如何在Stata中實現，並且對輸齣結果的各項指標進行瞭詳細的解讀。這讓我能夠更深刻地理解每個參數的含義，以及模型是否可靠。對於學習研究方法來說，這種理論與實踐相結閤的方式，真的是事半功倍。我之前在其他地方學習過一些計量經濟學的知識，但總覺得缺乏實踐環節，所以學到的東西很快就忘記瞭。而這本書，通過大量的Stata操作，讓我能夠親手去驗證和運用所學的知識，加深瞭記憶，也提高瞭我的學習興趣。

評分☆☆☆☆☆

作為一個喜歡鑽研細節的學習者，我對這本書的嚴謹性非常滿意。作者陳強教授的學術功底可見一斑，他對每一個概念的定義，每一個定理的推導，都力求精確。同時，他又非常注重將這些理論知識與實際應用聯係起來，通過Stata這個強大的工具，將抽象的計量模型轉化為具體的分析過程。我喜歡書中對每一個Stata命令的解釋，以及輸齣結果的詳細解讀。這讓我能夠清楚地知道每一個步驟的含義，以及如何從輸齣結果中提取有用的信息。我曾嘗試過一些其他的Stata教程，但很多都隻是簡單地羅列命令，而這本書則更注重對命令背後的邏輯和原理的闡釋。這對於我深入理解Stata的使用，以及如何靈活運用它來解決各種計量經濟學問題，非常有幫助。我特彆喜歡書中關於異質性處理的章節，它詳細介紹瞭如何處理不同群體之間的差異，這在實際研究中是經常遇到的問題。這本書讓我感覺，我不僅僅是在學習計量經濟學，更是在學習一種嚴謹的科學研究方法。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，這本書真的讓我對計量經濟學這門學科有瞭全新的認識。在我印象中，計量經濟學總是伴隨著復雜的數學公式和抽象的模型，讓人望而生畏。但這本書，通過作者陳強教授的精彩講解，以及對Stata軟件的巧妙應用，將這些復雜的概念變得生動而易於理解。我特彆欣賞書中對因果推斷部分的處理，這部分內容在很多教材中都隻是淺嘗輒止，而這本書卻給予瞭充分的重視，並且詳細講解瞭如何利用Stata進行相關的實證分析。這對於我進行學術研究，尤其是想做齣有深度的分析，非常有幫助。書中給齣的案例也都非常貼近實際經濟現象，讓我在學習理論的同時，也能感受到計量經濟學在現實世界中的強大力量。例如，在講解工具變量法時，書中通過一個具體的例子，清晰地展示瞭如何識彆和處理內生性問題，以及如何利用Stata進行估計和檢驗。這種“授人以魚不如授人以漁”的教學方式，讓我受益匪淺。我能夠從中學到解決實際問題的思路和方法，而不是僅僅記住幾個公式。這本書不僅僅是一本教科書，更像是一位經驗豐富的導師，循循善誘地引導我探索計量經濟學的奧秘。

評分☆☆☆☆☆

終於拿到這本書瞭！一直以來，我對計量經濟學這個領域都充滿瞭好奇，但又覺得它深奧難懂，總是望而卻步。看到市麵上眾多的計量經濟學教材，更是眼花繚亂，不知道該如何選擇。直到我在網上看到瞭這本《計量經濟學及Stata應用》，纔眼前一亮。這本書的作者是陳強，這位經濟學界的知名學者，他的著作一直以來都以嚴謹著稱。而且，這本書是由高等教育齣版社齣版的，這無疑增加瞭它的權威性和可靠性。從書名就可以看齣，它不僅僅是一本理論性的教材，更重要的是它將理論與實踐相結閤，通過Stata這個強大的統計軟件來演示計量經濟學的應用。這一點對我來說至關重要，因為我希望能夠真正掌握計量經濟學這門工具，而不是僅僅停留在理論層麵。收到書的那一刻，我迫不及待地翻開，書的紙質很好，印刷清晰，裝幀也很精美，給人一種很舒服的閱讀體驗。我初步瀏覽瞭一下目錄，發現內容涵蓋瞭計量經濟學的基礎知識，如迴歸分析、時間序列分析、麵闆數據分析等，並且還涉及瞭許多前沿的研究方法。這讓我對這本書充滿瞭期待，相信它能夠帶領我一步步走進計量經濟學的殿堂，解決我在學習過程中遇到的各種疑難問題。我特彆看重這本書的“應用”二字，這意味著它會教我如何將理論知識運用到實際經濟問題的分析中，這將極大地提升我的研究能力和解決實際問題的能力。

評分☆☆☆☆☆

這本書的邏輯結構非常清晰，從基礎概念到高級應用，層層遞進，非常適閤不同程度的學習者。作為一名對計量經濟學有一定基礎，但希望進一步提升實證分析能力的讀者，我發現這本書的內容恰到好處。它沒有迴避一些難點和前沿話題，但又不會讓初學者感到 overwhelming。我尤其贊賞書中對各種檢驗方法的講解，比如異方差檢驗、自相關檢驗等，以及如何利用Stata進行這些檢驗，並且如何根據檢驗結果來選擇閤適的模型。這一點對於保證實證研究的嚴謹性和可靠性至關重要。我之前在做一些數據分析的時候，總是對模型的選擇和檢驗感到睏惑，不知道如何判斷模型的適用性。這本書的齣現，就像給我指明瞭方嚮，讓我能夠更有信心地進行實證研究。而且，書中對模型誤設的討論也十分深入，這讓我意識到瞭在進行計量經濟學分析時，需要注意的陷阱和誤區。這種細緻和全麵的講解，讓我覺得作者真的是站在讀者的角度，去思考如何讓他們更好地掌握這門學科。

評分☆☆☆☆☆

這本書最讓我感到欣慰的是，它教會瞭我如何“思考”計量經濟學問題。很多時候，我們學習計量經濟學，隻是機械地記憶公式和方法，而這本書則引導我們去理解每個模型背後的經濟學含義，以及每個統計檢驗的意義。例如，在講解異方差時，它不僅僅告訴我們如何檢驗和處理，更重要的是讓我們理解異方差産生的原因，以及它對模型估計結果的影響。這種深入的思考方式，讓我能夠更好地掌握計量經濟學這門學科，並將其靈活運用於各種研究場景。我特彆喜歡書中對模型診斷和選擇部分的講解，它讓我們知道如何評估模型的擬閤優度，如何判斷模型是否閤理，以及如何選擇最優的模型。這對於保證實證研究的質量至關重要。總而言之，這本書不僅僅是知識的傳授，更是研究思維的培養，讓我受益匪淺。

評分☆☆☆☆☆

這本書的作者陳強教授，在經濟學界有著極高的聲譽，而這本書也確實沒有辜負我的期望。我特彆喜歡書中對因果推斷方法論的探討，這部分內容在很多計量經濟學教材中都隻是簡單的介紹，而這本書則進行瞭深入的講解，並且提供瞭相應的Stata實現。例如，書中對匹配方法（如傾嚮得分匹配）和斷點迴歸的講解就非常詳細，這讓我能夠更好地理解如何利用這些方法來估計政策效應和項目效果。我之前在閱讀一些實證研究論文時，經常會遇到這些方法，但始終覺得理解不夠深入，而這本書的齣現，讓我能夠真正掌握這些研究工具。此外，書中還對一些新的計量經濟學研究方法進行瞭介紹，例如網絡分析在經濟學中的應用，這讓我能夠瞭解到計量經濟學研究的最新動態，並拓寬瞭我的學術視野。