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中国人民银行调查统计司 著

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• 投资
• 风险管理
• 数据分析
• 金融工程
• 量化金融
• 金融建模

店铺： 广影图书专营店

出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504967602

商品编码：29757155985

包装：平装

出版时间：2013-01-01

基本信息

书名:金融统计与分析

定价：30.00元

售价：21.9元,便宜8.1元,折扣73

作者:中国人民银行调查统计司

出版社：中国金融出版社

出版日期：2013-01-01

ISBN：9787504967602

字数：

页码：132

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

内容提要

《金融统计与分析》对宏观经济金融形势进行分析预测，对经济金融运行中出现的问题进行专题调研，并从中央银行的角度提出看法和政策建议，定期公布各类经济金融统计数据。全书包括宏观经济、区域经济、热点追踪、专题调研、放眼世界、农村经济、统计工作思考、市场利率、商业银行、小微企业、物价、经济金融统计数据等栏目。

目录

作者介绍

文摘

（一）受宏观调控政策和风险控制考虑，地方融资平台贷款总体规模有所下降
　　截至2012年三季度末，辽宁省地方性贷款余额为4036亿元，同比下降0.5个百分点，比上季度上升2.4个百分点。其中，地方融资平台贷款余额为3771亿元，占各项贷款余额的15.7％，同比减少2.5个百分点。从总体上看，辽宁省地方融资平台贷款规模呈现下降趋势。主要原因：一是地方平台贷款从2010年开始冲高回落。受2008年金融危机影响，中央出台刺激经济计划，地方加大投资力度，促使地方融资平台迅速扩张，但进人2010年，中央各部委要求清查地方融资平台债务，严控贷款规模，加强风险的控制和管理，地方融资平台贷款规模开始下降。二是商业银行自身出于风险控制的考虑。各金融机构均能制定地方融资平台贷款管理办法，对地方融资平台贷款严控全口径平台贷款总量，明确贷款新增投向和新增条件，实行名单制及限额管理，由于平台贷款审批条件不断严格，导致平台贷款出现萎缩。
　　（二）平台贷款以政策性银行为主，现阶段资产质量良好
　　辽宁省融资平台贷款截至2012三季度期末尚未出现损失贷款，正常类贷款占比93.1％，关注贷款占比6.8％，与上年同期持平，可疑贷款余额为1.96亿元，仅占平台贷款余额的0.1％，辽宁省平台贷款资产质量仍保持较高水平。从资金来源上看，以政策性银行和国有商业银行为主，国家开发银行提供平台贷款金额达到1674亿元，占平台贷款余额的44.5％，中国工商银行、中国银行及中国建设银行贷款余额占比分别为12.0%、8.3％和6.0％，城市商业银行也积极提供平台资金支持，贷款余额也占到5.9％。
　　（三）平台贷款形式以抵为主，但潜在风险依然存在
　　2012年三季度末，地方融资平台中抵余额为2624亿元。占比69.6％，同比提高了4.1个百分点，以土地抵押和应收账款质押为主；保证贷款占比23％，以国有企业保证为主；信用贷款仅占7.4％，下降了3.3个百分点，主要为地方信用形式。但值得关注的是，虽然采取信用方式发放的贷款占比有所下降，但仍占有一定的比重，这类贷款的质量极易受到地方财政状况的影响，一旦地方财政状况趋紧，其质量有急剧恶化的可能。
　　（四）承建项目中公益项目比例较大，贷款与投资错配问题容易引发流动性危机
　　从承建项目的性质来看，有64.75％的项目是公益性项目，其中靠财政偿还资金的比例为17.7％，其他均依靠自身的收益偿债。由于公益项目的贷款与投资项目现金流通常存在错配，高比例的自身收益偿付可能存在一定的风险。大部分基建项目大都存在着建设周期长、收益回收分散的特点，而投资平台贷款期限相对较短，从而给平台公司带来投融资期限错配的风险。同时，由于这些基建项目存在变现能力差，也会给平台公司带来流动性风险。当地方无法按时支付贷款本金及利息时，即使一些项目在长期看来是盈利的，流动性的缺乏也可能会影响项目的进程，并终影响金融机构贷款本金及利息的收回。
　　……

序言

宏观经济形势及展望
当前物价运行及其未来发展趋势
对2012年和2013年对外贸易的预测
当前就业状况总体稳定

区域经济
当前四川支付清算资金流动特点及经济含义
湖北省企业税负及税制改革情况调查报告
当前工业企业利息负担较重
黑龙江省县域资金外流的金融途径及对策
当前宁夏经济金融形势分析及相关政策建议
甘肃省存款余额突破万亿元大关
内蒙古自治区银行理财业务发展情况调查报告

保障房建设及融资
山西省保障房建设融资情况调查
浙江湖州市保障房建设投融资方式案例研究
保障房建设融资模式及比较
发达国家管理住房租赁市场的主要做法及启示
国外低收入家庭保障性住房融资的主要做法
香港保障房的相关制度

融资平台
地方融资平台贷款规模下降，潜在风险值得关注
地方融资平台贷款现状
徐州市投融资平台债务情况调查

民间融资
广东省2012年三季度企业民间融资监测报告
河南省民间借贷资金规模的测算及其特点
小额贷款公司
对吉林省小额贷款公司亏损情况的调查
小额贷款公司金融统计中存在的问题
日本中小企业融资经验及启示
榆林市小额贷款公司运行效率分析
银行信贷
信托资金支持北京市经济发展的状况、问题及建议
信托受益权转让业务实质及对社会融资规模的影响
商业银行买人返售信托受益权业务发展迅速应引起关注
2012年海南省商业银行表外业务情况调查报告
发达地区金融机构表外业务发展现状调查
农村金融
农村经济发展与农村金融服务的矛盾与思考
人口与经济
人口结构变动对居民储蓄率影响的实证研究
人口老龄化与我国长期经济增长

专题研究
北京市城镇居民购房需求综合指数编制研究
我国通货膨胀对经济增长影响的阈值研究
人民币汇率影响因素及演进趋势
人民币汇率传递的效应与时滞分析
人民币国际化进程探讨

金融统计数据
货币当局资产负债表
货币供应量统计表
社会融资规模统计表

《金融市场运作与风险管理》 引言 在全球化经济日益深入的今天，金融市场作为现代经济的核心枢纽，其运作的复杂性与重要性不言而喻。从宏观经济政策的传导，到微观个体投资决策的制定，金融市场无时无刻不在影响着我们的生活。而伴随金融市场发展而来的，是日益严峻的风险挑战。如何理解金融市场的内在逻辑，如何有效地识别、评估与管理各类风险，已成为金融从业者、决策者乃至每一个理性经济人必须面对的关键课题。 《金融市场运作与风险管理》一书，旨在深入剖析金融市场的运行机制，系统梳理金融风险的来源与表现，并在此基础上，为读者提供一套全面、实用的风险管理框架与工具。本书并非仅仅罗列理论概念，而是力图通过严谨的逻辑、详实的案例，展现金融市场动态变化的全景，以及风险管理在其中扮演的关键角色。我们希望通过本书，帮助读者建立起对金融市场的宏观视野与微观洞察，掌握应对金融风险的有效策略，从而在复杂多变的金融环境中做出更明智的决策，实现资产的保值增值，并为金融体系的稳健运行贡献力量。 第一部分：金融市场的微观结构与宏观机制 本书的首要目标是构建读者对金融市场基本运作模式的清晰认识。我们将从最基础的层面出发，层层深入，揭示市场运行的内在规律。 第一章：金融市场的基本构成与功能 金融市场的定义与分类： 本章将首先明确金融市场的概念，并根据不同的维度对其进行分类，例如按照交易标的物（货币市场、资本市场、衍生品市场）、交易方式（场内交易、场外交易）、期限长短（短期、长期）等。我们将详细阐述不同类型市场的特点、功能及其相互联系。 金融市场的核心功能： 深入探讨金融市场在经济体系中扮演的关键角色。这包括但不限于：资金融通功能（连接储蓄者与投资者，实现资源优化配置）、风险转移与管理功能（通过金融工具分散和转移风险）、价格发现功能（市场交易形成资产价格，反映供需关系和市场预期）、信息传递功能（市场价格波动传递宏观经济与公司信息）以及交易媒介功能（为商品和服务的交换提供便利）。 市场参与者及其行为动机： 分析各类市场参与者的构成，如个人投资者、机构投资者（银行、保险公司、基金公司、养老金）、企业、政府以及中央银行。我们将考察不同参与者在市场中的行为模式、投资策略及其背后驱动其决策的动机，理解他们如何共同塑造市场价格和流动性。 第二章：股票市场的运作机制 股票的本质与类型： 剖析股票作为企业所有权凭证的含义，区分普通股、优先股等不同类型股票的权利与义务。 股票发行与交易流程： 详细介绍首次公开募股（IPO）的流程，包括承销商的角色、路演、定价等环节。阐述股票二级市场交易的机制，如委托指令的生成与执行、订单簿的运作、撮合方式（连续竞价、集合竞价）等。 股票市场的价格决定因素： 探讨影响股票价格的内在与外在因素。内在因素包括公司的盈利能力、财务状况、管理水平、行业前景等基本面信息。外在因素则涵盖宏观经济环境（利率、通胀、经济增长）、行业政策、市场情绪、新闻事件以及其他投资者的交易行为。我们将介绍基本面分析与技术分析的基本思路。 股票市场的效率与信息不对称： 讨论有效市场假说的不同层次（弱式有效、半强式有效、强式有效），以及信息不对称在股票市场中的表现及其对价格形成的影响。 第三章：债券市场的运作机制 债券的本质与类型： 定义债券为债务凭证，详细介绍不同类型的债券，如国债、地方政府债、公司债、金融债等，以及它们的信用评级、期限、票面利率、发行方式等关键特征。 债券价格与收益率的关系： 深入分析债券价格与到期收益率（Yield to Maturity, YTM）之间的反向关系，以及影响债券价格的因素，包括市场利率变动、发行方的信用风险、剩余期限、通货膨胀预期以及其他市场供需因素。 利率市场与债券市场联动： 阐述中央银行货币政策（特别是利率政策）对债券市场的影响，理解利率曲线的含义及其在评估债券投资风险中的作用。 第四章：衍生品市场的基本原理 衍生品的定义与功能： 介绍衍生品是其价值源于标的资产（如股票、债券、商品、货币、利率等）的金融合约。探讨衍生品的主要功能，如风险对冲、投机、套利以及价格发现。 期货与期权的机制： 详细讲解期货合约的标准化、保证金制度、每日盯市机制以及交割流程。阐述期权合约的基本概念，如看涨期权（Call Option）与看跌期权（Put Option），内在价值与时间价值，以及期权定价的基本原理（如Black-Scholes模型）。 其他衍生品概述： 简要介绍掉期（Swap）、远期（Forward）等其他常见衍生品合约的运作方式。 第五章：外汇市场的运作与汇率决定 外汇市场的构成与交易： 介绍全球外汇市场的结构、交易时间和参与者。阐述即期汇率、远期汇率以及掉期交易的概念。 汇率决定理论： 梳理影响汇率的主要理论，包括购买力平价理论（PPP）、利率平价理论（IRP）、资产组合平衡理论等，以及它们在解释汇率变动中的作用。 汇率风险与管理： 探讨企业和投资者面临的汇率风险，以及通过远期、期权等衍生品进行汇率风险对冲的策略。 第二部分：金融风险的识别、度量与管理 在理解了金融市场的运作机制后，本书的第二部分将聚焦于金融风险这一核心主题，提供系统的分析工具和管理策略。 第六章：金融风险的分类与识别 信用风险： 定义信用风险为债务人未能履行其合同义务的风险。详细分析信用风险的来源，如违约风险、降级风险、集中度风险等。识别不同资产（如债券、贷款、衍生品）的信用风险特征。 市场风险： 定义市场风险为资产价格因市场因素变动而遭受损失的风险。深入剖析市场风险的子类型，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险等，并分析它们之间的相关性。 流动性风险： 区分资金流动性风险（难以获得足够现金满足到期债务）和市场流动性风险（难以在不造成价格大幅波动的情况下平仓资产）。分析流动性风险的成因及其对市场稳定的影响。 操作风险： 定义操作风险为由于不完善或有缺陷的内部流程、人员、系统或外部事件而导致损失的风险。举例说明常见的操作风险，如欺诈、系统故障、人为错误、法律合规风险等。 其他风险： 简要介绍并行的其他重要风险，如法律风险、合规风险、声誉风险、战略风险以及模型风险等。 第七章：金融风险的度量方法 VaR（Value at Risk）及其变种： 详细讲解VaR的概念、计算方法（历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟法）及其在不同置信水平下的含义。讨论VaR的优点与局限性，并介绍Expected Shortfall（ES）等更全面的风险度量指标。 压力测试与情景分析： 阐述压力测试和情景分析在评估极端市场冲击下金融机构或投资组合风险的作用。介绍如何构建合理的压力情景，以及分析其对资产价值和财务状况的影响。 信用风险度量： 介绍违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险度量指标，以及信用评级机构的作用。 流动性风险度量： 介绍流动性覆盖比率（LCR）、净稳定融资比率（NSFR）等监管指标，以及现金流匹配分析。 第八章：金融风险的管理策略与工具 风险分散与组合管理： 强调资产配置和分散投资在降低风险中的核心作用。介绍如何通过构建多元化投资组合来管理市场风险和特定风险。 套期保值（Hedging）： 详细讲解如何利用衍生品（期货、期权、掉期）来对冲各类风险。例如，利用利率期货对冲利率风险，利用外汇远期对冲汇率风险。 信用风险管理： 介绍信用风险缓释工具，如信用违约互换（CDS）、抵押品、信用证等。讨论信用评级、尽职调查以及授信额度管理在信用风险控制中的作用。 流动性风险管理： 讨论建立充足的流动性缓冲、制定有效的应急融资计划、管理资产负债表结构等策略。 内部控制与风险文化： 强调建立健全的内部控制体系，强化风险意识，培养良好的风险管理文化对于企业整体风险管理的重要性。 第九章：金融市场监管与风险控制 监管框架与目标： 介绍全球主要金融监管机构（如央行、证券监管机构、银行监管机构）的职能与目标，以及巴塞尔协议等国际监管框架的内容。 宏观审慎监管： 解释宏观审慎监管（Macroprudential Regulation）的理念，即关注整个金融体系的稳定，而非单个机构的稳健。介绍逆周期资本缓冲、系统重要性金融机构（SIFIs）监管等工具。 微观审慎监管： 阐述微观审慎监管（Microprudential Regulation）关注个体金融机构的风险管理能力，如资本充足率、流动性要求、杠杆率等。 监管与市场创新的博弈： 探讨金融创新对监管带来的挑战，以及监管机构如何在鼓励金融创新与防范系统性风险之间取得平衡。 结论 《金融市场运作与风险管理》一书，为读者提供了一个系统学习金融市场复杂机制和深刻理解风险管理重要性的平台。我们相信，通过对本书内容的掌握，读者将能够更清晰地认识金融市场的运行逻辑，更有效地识别和评估潜在风险，并掌握一系列实用工具和策略来管理和规避这些风险。在波诡云谲的金融世界中，本书将成为您可靠的向导，助力您做出更审慎的投资决策，更好地保护您的财富，并为金融市场的健康发展贡献一份力量。这不仅是一本关于理论的书籍，更是一份关于如何在动态的金融环境中生存与发展的实践指南。

评分☆☆☆☆☆

我听说这本书在讲解金融数据的可视化方面也有独到之处。我一直觉得，枯燥的数字和图表很容易让人望而却步，但是如果能够将它们以清晰、直观的方式呈现出来，那么理解起来就会容易得多。我希望这本书能够教我如何利用各种统计图表，比如折线图、散点图、箱线图等等，来分析金融数据的特征和趋势。特别是对于金融市场中的一些复杂模式，比如非线性关系、异常值等等，有没有更好的可视化方法来展现？我特别期待书中能够介绍一些能够帮助我们快速发现金融数据潜在规律的技巧。另外，我也很想知道，这本书会不会讨论一些关于大数据在金融领域应用的统计方法。毕竟，现在金融市场产生的数据量越来越庞大，如何有效地处理和分析这些数据，已经成为一个重要的课题。我希望这本书能够帮助我提升数据敏感度，让我能够从海量数据中提取有价值的信息。

评分☆☆☆☆☆

对于我这样一个对金融领域充满兴趣但又缺乏专业背景的人来说，找到一本既有深度又不失易读性的书籍非常重要。这本书的名字听起来就很有分量，让我对它的内容充满了期待。我希望这本书能够为我勾勒出金融统计学的全貌，让我了解它在金融各个分支领域的应用，比如投资银行、基金管理、保险业等等。我特别想知道，在金融风险管理、资产定价、投资组合构建等核心领域，统计学扮演着怎样的角色，以及具体有哪些统计工具和方法被广泛应用。如果书中能够提供一些学习建议，比如如何进一步深入学习某个方向，或者推荐一些相关的经典文献，那对我会非常有帮助。我希望这本书能成为我进入金融领域的一个良好开端，让我能够建立起一个坚实的理论基础，为我未来的学习和职业发展打下坚实的基础。我希望作者能够用一种引人入胜的方式来讲解，让我能够沉浸其中，不知不觉地学到更多的知识。

评分☆☆☆☆☆

这本书的介绍让我印象非常深刻，特别是它提到将统计学原理应用于金融市场的各个方面。我一直觉得，金融市场就像一个巨大的、充满不确定性的生态系统，而统计学正是理解这个系统的关键钥匙。我希望这本书能教会我如何识别和量化金融市场中的风险，比如市场风险、信用风险、操作风险等等。我知道这些风险的存在，但往往不知道如何去衡量它们，也不知道如何采取有效的措施来规避。书中关于时间序列分析、回归分析等统计方法的讲解，是不是能够帮助我理解资产价格的变动规律？我更关心的是，如何利用这些统计工具来构建有效的风险管理模型。如果书中有相关的案例研究，能够展示这些模型在实际金融机构中的应用，那真是太棒了。我希望这本书能够为我打开一扇窗，让我看到金融世界背后隐藏的秩序和规律，从而做出更明智的投资和决策。我不太喜欢那种只停留在理论层面，缺乏实际指导的书籍，所以非常期待它能给我带来一些实实在在的帮助。

评分☆☆☆☆☆

这本书我早就听说过了，一直想找时间好好读读。听说里面讲了很多关于金融市场波动性、风险管理以及如何利用统计工具来预测金融走势的内容。我一直对金融市场的运作感到好奇，特别是那些复杂的图表和数据背后到底隐藏着什么规律。这本书会不会深入浅出地讲解这些概念呢？我希望它能给我提供一套系统的方法论，让我能够更好地理解那些令人眼花缭乱的金融报告和新闻。毕竟，在这个信息爆炸的时代，没有扎实的统计学基础，很容易被表面的现象所迷惑。我尤其关心书中对于实证研究的介绍，比如如何通过案例分析来验证理论模型的有效性。如果书中有大量的实际数据和图表分析，那对我来说就太有价值了。我希望这本书不仅能理论上提升我的认知，还能在实践操作上给我一些启发。我希望作者能用清晰易懂的语言，避免过多晦涩的数学公式，或者至少能够详细解释清楚每一个公式的含义和应用场景。总而言之，我期待这本书能成为我金融知识学习路上的重要指引。

评分☆☆☆☆☆

我拿到这本书的时候，第一感觉就是它的内容肯定很硬核。封面设计就透着一股严谨的气息，让我觉得作者在这本书上下了很大的功夫。我听说这本书在介绍一些前沿的金融建模技术方面做得非常出色，比如期权定价模型、资产组合优化等等。这些都是我一直想深入了解的领域，但是很多教材在这方面的讲解都过于理论化，缺乏实际操作的指导。我希望这本书能够提供更具操作性的方法，甚至是一些可以模仿的代码示例。对于我这种希望将理论知识转化为实际技能的人来说，这绝对是锦上添花。我还在思考，书中会不会讨论一些最新的金融技术，比如量化交易、高频交易背后的统计学原理。这些领域的发展日新月异，如果能在这个方面有所突破，这本书的价值将大大提升。我希望作者能够站在读者的角度，将复杂的概念层层剥离，让初学者也能有所收获，同时又不失专业性。我特别看重书中的逻辑性，希望能够一步步引导我建立起对金融统计的深刻理解。