隨機分析好教材,適閤做金融
評分概率論中,鞅的概念是由保羅·皮埃爾·萊維(Paul Pierre Lévy)提齣。鞅這個詞本身,是來源於法國的一個叫馬提剋(Martique)的小鎮,該小鎮的居民以小氣而著稱。據說他們下周要花的一點小錢,估計起來最有可能等於他們今天花的錢。萊維正是從馬提剋小鎮居民的小氣習性中受到啓發,創立瞭建立在最小氣原理的數學概念之上的鞅方法的最初概念。而這一理論的初期基礎理論的發展均是由約瑟夫·利奧·杜布(Joseph Leo Doob)完成。完成這些工作的部分動機是為瞭錶明成功的投注策略不可能存在。 鞅是關於金融資産價格的最古老的模型,它起源於賭博業和概率論,若價格隨機過程{P(t+1)}滿足下述條件:.
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評分概率論中,鞅的概念是由保羅·皮埃爾·萊維(Paul Pierre Lévy)提齣。鞅這個詞本身,是來源於法國的一個叫馬提剋(Martique)的小鎮,該小鎮的居民以小氣而著稱。據說他們下周要花的一點小錢,估計起來最有可能等於他們今天花的錢。萊維正是從馬提剋小鎮居民的小氣習性中受到啓發,創立瞭建立在最小氣原理的數學概念之上的鞅方法的最初概念。而這一理論的初期基礎理論的發展均是由約瑟夫·利奧·杜布(Joseph Leo Doob)完成。完成這些工作的部分動機是為瞭錶明成功的投注策略不可能存在。 鞅是關於金融資産價格的最古老的模型,它起源於賭博業和概率論,若價格隨機過程{P(t+1)}滿足下述條件:.
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